Управление рисками от Школоты # 22
Всем «Здрасти!» Я все еще не слился. И продолжаю сериал «Тильт», который меня подбили делать на этой неделе. Его начало ТУТ.
Это — просто дилетантский взгляд на рынок. Попытка не пополнить ряды тех, кто тильтует регулярно и теряет на этом свои деньги. Я не знаю, что из этого получится. Я не умею предсказывать будущее — ни изменения цены, ни собственную судьбу. Поэтому польза от чтения моего блога — весьма сомнительна. Смарт-лаб много таких шустрых видал… Где они все? Дружными рядами пошли на@@@ c рынка.
Кратко о том, что было в предыдущих сериях:
- Тильт — это результат стресса из-за несоответствия гадостной реальности и радужных мечтаний.
- С тильтом надо не бороться, а предупреждать его возникновение.
- Для этого вся мотивация трейдинга должна быть направлена на необходимость противостоять неизбежному сливу. Надо помнить: Я — мясо!
Для тех, кому тут слишком много букв: внизу – краткие выводы новой серии.
Серия 4 «Мотивация сделки»
Если входить в сделку с желанием получить прибыль, то дальнейший сценарий известен:
«Б@@@@@@@ять! Кукл снял мой стоп!» И — фигак кулаком в монитор. А потом посмотрел размер убытка и — фигак другим кулаком в монитор! Стресс. Тильт. Неконтролируемые сделки. Неконтролируемые убытки.
Спасибо, не надо. Я еще недостаточно опытен, чтобы думать о прибыли. У меня — другая мотивация.
После вчерашнего буйства котировок волатильность снизилась, цена нарисовала проторговки, и у меня появилось понимание ситуации: уровни входа, увеличения позиции, целевые уровни и уровни для стоп-сигналов.
Я поставил лимитные заявки в шорт в сбере и в газе – на уровни, определенные с вечера. Эти сделки будут убыточными. Иначе не может быть. Но все равно в них надо входить: если есть точки входа, я обязан торговать ежедневно.
Сделка на газике по сценарию Вход + Увеличение позиции + Стоп принесет мне 380 рублей убытка. Это много, но не смертельно для моего депозита: мой лимит потерь на день больше. Я сразу попрощаюсь с этими деньгами, чтобы потом размер потерь не стал для меня неожиданным и не привел к возникновению тильта. Лучше заранее похоронить эту сделку. Со всеми воинскими почестями. Горевать — не время: идет война.
Т. к. у меня нет длинных денег, чтобы пересиживать убытки;
т. к. у меня нет возможности постоянно мониторить график, чтобы выбрать оптимальную точку для закрытия убыточной позиции;
то я поставлю автоматический стоп. Уровень этого стопа я подобрал на истории в зависимости от частоты реализации каждого из базовых сценариев моей торговой системы. С этим стопом я выживу.
Начало описания системы находится здесь.
Я укажу целевые уровни сделки. Это — не сумма, которую я хочу заработать. Это предельный уровень, до которого я еще понимаю рынок. За ним — полная неизвестность.
Если вдруг сработает тейк, а не стоп, значит, враг ошибся. Я возьму эту прибыль, чтобы потом можно было компенсировать будущий убыток. Цена после этого может уйти так далеко, как ей заблагорассудится.
Если цель трейдинга не «Выжить», а «Заработать много денег», то дальнейший сценарий тоже известен:
«Б@@@@@@@ять! Как я рано вышел» И — фигак кулаком в монитор. А потом посмотрел на уходящий вдаль поезд и — фигак, вошел в сделку на всю котлету. Цена развернулась, сделка съела полученную ранее прибыль… Посмотрел на отрицательную вариационку и — фигак другим кулаком в монитор! Стресс. Тильт. Неконтролируемые сделки. Неконтролируемые убытки.
Спасибо, не надо. Я еще недостаточно опытен, чтобы думать о прибыли. У меня — другая мотивация.
Газ топтался в одном диапазоне: дважды срабатывали заявки на шорт и закрывались на противоположной границе диапазона.
В Сбере сработала заявка в шорт. Эта сделка по полной схеме с увеличением позиции должна была принести мне 320 рублей убытка. Но рынок ошибся, и достаточно скоро половина позиции закрылась. Теперь риск сделки сократился до 160 рублей. Но в конце дневной сессии я закрыл сделку руками.
Аналогично действовал chev80. Его сделка на сбере опубликована в этом топике. Как оказалось, мы действовали практически синхронно.
После входа в шорт в Сбере и в Газе, у меня еще оставалось 1/3 депозита, но лимит потерь был уже забронирован полностью. После закрытия части сделок, появилась возможность открыть еще одну сделку. Можно было по третьему разу зайти в диапазон Газика, но т.к. уроки у меня уже закончились и я уже мог наблюдать за сделкой в торговом терминале, я решил войти по тренду в Си – там уже направление на ТФ 5м сменилось.
На этой сделке я потеряю 360 руб. Но опыт стоит того. Даже с таким убытком мой депозит выживет. Но в конце дневной сессии закрыл сделку руками по времени.
Всё: прошел еще один день торговли, и я еще не слился. Судьба подарила моему депозиту еще один день жизни. Я даже в плюсе. Эта прибыль – ловушка. Поэтому на вечерке я торговать не буду.
Сегодняшний итог моей войны с рынком: 915 руб или 2,53%
Выводы для тех, кто не читал все остальное:
- Входя в сделку, надо понимать, что она будет убыточной.
- Надо заранее рассчитать убыток, который принесет эта сделка, чтобы потом это не стало неожиданностью.
- Надо выходить из сделки на целевом уровне и благодарить судьбу за эту ошибочно посланную прибыль вместо ожидаемого убытка.
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS. Повторюсь: это — просто дилетантский взгляд на рынок. Это попытка не стать рыночным мясом. В т.ч. из-за тильта.
А я пока — никто.
Но я буду хорошим трейдером. И сейчас я веду речь о моих попытках профилактики тильта. Для этого должен быть, на мой взгляд, настрой на убыток.
Иначе убыток станет неожиданным, а дальше стресс, тильт, убытки.
Нафиг-нафиг. МОЯ СДЕЛКА БУДЕТ УБЫТОЧНОЙ!
А ваша — это уж вам виднее :)
Тимофей Мартынов, я хотел бы узнать: куда зайти за зарплатой?
Просто я должен ежедневно торговать (если есть входы) и ежедневно отчитываться. Но скучно же просто запостить несколько графиков ))))
Да, за меня пишет сам Тимофей Мартынов. Чтобы сэкономить на зарплате копирайтера ))))
Надеюсь, теперь вы обрели душевный комфорт.
Подобная мотивация(заработать денег) хорошо подходит в сферах аля грузчик — там чем выше мотивация деньгами — тем выше производительность труда. Во всех высокоорганизованных видах деятельности, в частности в трейдинге, мотивация деньгами(чем она выше) не гарантирует прироста КПД трейдера, а зачастую и наоборот… ухудшает торговлю.
тильт начинается с раздражения — я ж такой великий, а оно не наливает! почему мне не прет?!!! я должен взять прибыль!!! и дальше по накатанной))))))
хотел получить 500, а получил минус 100… и пошли отыгрываться )))
хотел получить 500, а получил 400...
Это Великая фраза… Она убивает иллюзии.
В моем трейдинге все идеи — прочитаны или услышаны от умных людей.
Я просто пытаюсь все это сделать СВОЕЙ торговой системой.
Посмотри на все мои изученные книжки
smart-lab.ru/blog/220828.php
— вера в систему, рискменеджмент и алгоритм даёт тебе больше, чем порядка 3х десятков трейдерских книг) Забавная ирония судьбы)))
)))
С твоего позволения процитирую:
«Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной… очень убыточной. Это может звучать весьма негативно для всех вас, думающих позитивно. Но позитивное мышление может убедить вас, что вы выиграете. Из-за этой уверенности вы наверняка купите слишком много контрактов и будете держать их, когда рынок пойдет против вас.
Я же смотрю на это так: если вы переполнены позитивной уверенностью в своем рыночном успехе, ваша убежденность приведет к тому, что вы не слишком умело управитесь с проигрышными сделками. Если ваша система веры говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то потребность вашего разума укрепить эту веру буквально вынудит вас дать потерям «зеленый свет», заставит держаться за проигрышные позиции, т.е. делать то, что никакой успешный трейдер никогда не сделает. Неумеренно позитивная убежденность, что следующие одна-две сделки повернут удачу в вашу сторону или даже позволят вам сделать маленькое состояние, наиболее опасная.
Вы сильны настолько, насколько сильна ваша убежденность, потому что именно убежденность дает силы действовать с большей уверенностью и меньшими колебаниями. Мы действуем исходя из того, во что верим. Вера — это сценарист пьесы нашей жизни.
Теперь давайте вернемся к моей уверенности в том, что моя текущая сделка будет убыточной, и у меня нет договора с Господом Богом об успехе этой сделки. Примите мою систему веры, что текущая сделка, вероятнее всего, не сработает, и тогда вы наверняка не будете влезать в торговлю, полагая, что она решит все ваши проблемы, тогда вы немедленно поставите стоп-лосс. Так вы контролируете начало катастрофы и соскочите в первую же спасательную шлюпку, а не пойти на дно вместе с тонущим судном. Позитивная же вера в будущие результаты заставляет идти на неуместный риск, а это прямой путь к катастрофе».
Larry Williams
Про Вильямса. Да, конечно. Источник знаком практически всем на Смарт-лабе. Все, что я пишу по трейдингу, взято из книг, статей, блогов других умных людей. Собственный опыт у меня минимальный. И из этих чужих мыслей и идей я пытаюсь создать СВОЮ систему.
Кстати, удивлен, что никто не высказал идею: За Школоту пишет Ларри Вильямс :)
Когда-то конспектировал эту книгу:
Цитировать классиков — хороший тон, особенно когда добавить больше чего. Только аплодировать плюсами и цитировать чужие мысли ;)
ps Причина неуважительная — тильтую, просаживаю деньги.
Вчера Лук был лучше рынка. В +3% держали пару часов, потом сдулись. Сегодня нефть вверх пошла, карты в руки, но нет сука, опять начали продавать и нет уже этого покупателя.
2 часа, в результате выход в бу с мыслью «да идите вы на хуй, пидоры ебаные блять!»
По науке надо выходить, когда акция не идет в ожидаемой манере. С другой стороны, надо вроде надо уметь ждать.
Рано зашел, рано вышел?
— возможно, но как угадать этот инсайдерский рынок?
Т.е я покупал по 2730, профит был на 2755.
Думаю, ок, на 2745 должны по идее откорректироваться. Жду полчаса. Откоректировались, но опять без меня )
И такая хрень 2-ю неделю (
Благо ГЛЦ под боком, есть где развеяться.
Вот пример, поехал кататься на лыжах, выставил лимитник на покупку, четко сработал по лоу. Просто ювелирный вход! Минимум на 50 тиков ниже. Так нет, кольнули шипом. Причем, не за раз а за 2 раза ) Всего 8 тиков!!! и ушли на 700 выше (
Фатальное невезение. Бывает такое, когда все делаешь правильно, а не везет и все тут. И когда такая хуйня накладывается раз за разом начинаешь тильтовать.
Реальное западло )
Опять — мотивация на прибыль.
Я пытался писать немного не об этом.
Ты не потерял свои деньги. Ты даже взял прибыль. Рынок ошибся. Скажи судьбе спасибо и иди кататься на лыжах.
:)
«Я пытался писать не об этом.» — извини, если невпопад. Не буду грузить. Мотивация на прибыль ))
Успехов!
Пока все сделки по Si прошли в +. Наскальпил 1 фьючем из более 1000 руб. Реабилитировался за тот снятый стоп:
:)
Красивая картинка! Всё хорошо.
Надеюсь, что это разворот )
Я пытался писать не об этом.
«Надо выходить из сделки на целевом уровне» — неправильно, надо трейлить тейк профит, в 9 из 10 сделках это принесет маленькую прибыль, но 10-я озолотит.
P.S. торгую чуть больше 5 лет, предыдущие топики не читал, сорри
Если ты пытаешься донести до всех свои рассуждения о торговле и ещё с чувством юмора, то у тебя не всё потеряно.
У меня допустим полный крах… ничего всё ещё впереди.
Кстати выводы у тебя правильные… я сними согласен. Самое интересное при торговле про эти выводы напрочь вылетают из головы и о них думаешь когда ты в минусе.
А вот те, кто уже давно стабильно в плюсе — те думают о прибыли, об ее увеличении. Это пока — не про меня.
Ничего, нет непреодолимых задач… главное не сдаваться.
Удачи тебе.
Тут в день 300 тыс просадка… И ни какого тильта
Перечень транснациональных корпораций, выставленных на продажу, публикуется в соседнем блоге )))
smart-lab.ru/blog/234711.php#comment3660352
Ответил :)
Отвечу без капли сарказма: меня удивила претензия, что я не отвечаю на свежий комментарий, написанный в топике, который я опубликовал месяц назад.
Сей час схожу туда еще раз, поищу — не появились ли свежие вопросы :)
У Линды Рашке мне понравилась фраза «Главная цель каждой сделки— скорее минимизировать риск, чем максимизировать прибыль.»