Управление рисками от Школоты # 22

Для тех, кому тут слишком много букв:  внизу – краткие выводы новой серии.

Серия 4 «Мотивация сделки»

Если входить в сделку с желанием получить прибыль, то дальнейший сценарий известен:

«Б@@@@@@@ять! Кукл снял мой стоп!» И — фигак кулаком в монитор. А потом посмотрел размер убытка и — фигак другим кулаком в монитор! Стресс. Тильт. Неконтролируемые сделки. Неконтролируемые убытки.

Спасибо, не надо. Я еще недостаточно опытен, чтобы думать о прибыли. У меня — другая мотивация.

После вчерашнего буйства котировок волатильность снизилась, цена нарисовала проторговки, и у меня появилось понимание ситуации: уровни входа, увеличения позиции, целевые уровни и уровни для стоп-сигналов.

Я поставил лимитные заявки в шорт в сбере и в газе – на уровни, определенные с вечера. Эти сделки  будут убыточными. Иначе не может быть. Но все равно в них надо входить: если есть точки входа, я обязан торговать ежедневно.

Сделка на газике по сценарию Вход + Увеличение позиции + Стоп принесет мне 380 рублей убытка. Это много, но не смертельно для моего депозита: мой лимит потерь на день больше. Я сразу попрощаюсь с этими деньгами, чтобы потом размер потерь не стал для меня неожиданным и не привел к возникновению тильта.  Лучше заранее похоронить эту сделку. Со всеми воинскими почестями. Горевать — не время: идет война.

Т. к. у меня нет длинных денег, чтобы пересиживать убытки;

т. к. у меня нет возможности постоянно мониторить график, чтобы выбрать оптимальную точку для закрытия убыточной позиции;

то я поставлю автоматический стоп. Уровень этого стопа я подобрал на истории в зависимости от частоты реализации каждого из базовых сценариев моей торговой системы. С этим стопом я выживу.

Начало описания системы находится здесь.

Я укажу целевые уровни сделки. Это — не сумма, которую я хочу заработать. Это предельный уровень, до которого я еще понимаю рынок. За ним — полная неизвестность.

Если вдруг сработает тейк, а не стоп, значит, враг ошибся. Я возьму эту прибыль, чтобы потом можно было компенсировать будущий убыток. Цена после этого может уйти так далеко, как ей заблагорассудится.

Если цель трейдинга не «Выжить», а «Заработать много денег», то дальнейший сценарий тоже известен:

«Б@@@@@@@ять! Как я рано вышел» И — фигак кулаком в монитор. А потом посмотрел на уходящий вдаль поезд и — фигак, вошел в сделку на всю котлету. Цена развернулась, сделка съела полученную ранее прибыль… Посмотрел на отрицательную вариационку и — фигак другим кулаком в монитор! Стресс. Тильт. Неконтролируемые сделки.  Неконтролируемые убытки.

Спасибо, не надо. Я еще недостаточно опытен, чтобы думать о прибыли. У меня — другая мотивация.

Газ топтался в одном диапазоне: дважды срабатывали заявки на шорт и закрывались на противоположной границе диапазона.

В Сбере сработала заявка в шорт. Эта сделка по полной схеме с увеличением позиции должна была принести  мне 320 рублей убытка. Но рынок ошибся, и достаточно скоро половина позиции закрылась. Теперь риск сделки сократился до 160 рублей. Но в конце дневной сессии я закрыл сделку руками.

Аналогично действовал chev80. Его сделка на сбере опубликована в этом топике. Как оказалось, мы действовали практически синхронно.

После входа в шорт в Сбере и в Газе, у меня еще оставалось 1/3 депозита, но лимит потерь был уже забронирован полностью. После закрытия части сделок, появилась возможность открыть еще одну сделку. Можно было по третьему разу зайти в диапазон Газика, но т.к. уроки у меня уже закончились и я уже мог наблюдать за сделкой в торговом терминале, я решил войти по тренду в Си – там уже направление на ТФ 5м сменилось.

На этой сделке я потеряю 360 руб. Но опыт стоит того. Даже с таким убытком мой депозит выживет. Но в конце дневной сессии закрыл сделку руками по времени.

Всё: прошел еще один день торговли, и я еще не слился. Судьба подарила моему депозиту еще один день жизни. Я даже в плюсе. Эта прибыль – ловушка. Поэтому на вечерке я торговать не буду.

Сегодняшний итог моей войны с рынком: 915 руб или 2,53%

Выводы для тех, кто не читал все остальное:

1. Входя в сделку, надо понимать, что она будет убыточной.
2. Надо заранее рассчитать убыток, который принесет эта сделка, чтобы потом это не стало неожиданностью.
3. Надо выходить из сделки на целевом уровне и благодарить судьбу за эту ошибочно посланную прибыль вместо ожидаемого убытка.

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

PS.  Повторюсь: это — просто дилетантский взгляд на рынок. Это попытка не стать рыночным мясом. В т.ч. из-за тильта.