ИНЦИДЕНТ USDRUB_TOD - хроника событий

Для тех кому интересно (остальным читать запрещается, а если прочитали — то не ныть!).

Ниже приведена хроника событий во время инцидента на инструменте USDRUB_TOD от 27 февраля, когда трейдер раздал по рынку около 400 млн р.

Приведены ордера трейдера (полагаю это один трейдер), вызвавшие проливы стакана.

Выборка взята из официальных данных биржи.

Все эти заявки трейдера были рыночные (кинуты об других участников). Размер приведен в лотах. 1 лот = 1000 USD

( Время, Номер ордера,  Направление )
1. 12:37:13.784 №6340908 S Size=50 000
--> исполнено 46 925. Стакан отъеден вниз полностью (!!!)
2. 12:39:29.921 №6462895 B Size=40 000
--> исполнено 40 000. Стакан отъеден вверх частично
3. 12:40:32.116 №6484372 B Size=200 000 (!!!)
--> исполнено 26 951. Стакан отъеден вверх полностью (!!!)
4. 12:41:43.766 №6525381 B Size=100 000 (!!!)
--> исполнено 23 925. Стакан отъеден вверх полностью (!!!)
5. 12:43:06.558 №6577044 S Size=47 000
--> исполнено 47 000. Стакан отъеден вниз частично
6. 12:43:57.604 №6614946 B Size=90 000
--> исполнено 60 660. Стакан отъеден вверх полностью (!!!)
 

Если трейдер подавал еще ордера, мЕньшего размера, то пока не ясно как их выделить из анонимного ордер лога.


Мое имхо. Подача таких заявок как в 100 000 и 200 000 лотов, и вообще хроника событий, говорит о том, что трейдер скорее всего перепутал размер заявки в долларах и лотах.

Трейдер хотел купить/продать мелкие суммы по рынку, однако в силу неопытности попутал доллары и лоты. При этом человек вообще не смотрел ни в стакан, ни на график. Трейдер упорно (6 раз подряд!) совершал такие сделки, вероятно наблюдая за ценой инструмента по параметрам терминала «лучшая цена спроса» и «лучшая цена предлождения». Понимая, что происходит что-то неправильное, несколько раз пытался подкорректировать свою позицию, но делал только хуже. Отмечу, что подобные ошибки на рынке происходят регулярно.

Полагаю у биржи есть лог, из которого видно из какого терминала подавались заявки.