Илья Нуруллин
Илья Нуруллин личный блог
05 марта 2015, 22:42

Управление рисками от Школоты # 19

Пару дней назад я проспонсировал изменение курса национальной валюты и изменение цен фьючерса на акции Сбербанка. Вчера Герман Оскарович должок вернул с хорошими процентами — я сделал вывод, что Сбер — хороший банк. А сегодня с долгами рассчиталась Эльвира Сахипзадовна. Честная женщина: сказала «Верну с процентами» — сделала. Герман Оскарович сегодня снова заглянул — подкинул бабосов на мороженое. Большие банкиры сегодня дали мне большой профит.  Но возможно, они не очень-то хотели, чтобы я заработал )))

Управление рисками от Школоты # 19

Начало описания торговой системы находится здесь. В предыдущих постах сформулировано:

зоны повышенного риска, в которых торговля запрещена
лимиты на инструмент, лимит риска на день
размер позиции, изменение размера позиции 
основные сетапы (точки входа и увеличения позиции, уровни стопов, точки сокращения позиции и полного закрытия сделок)
скрины всех сделок, итоги каждой недели и прошедшего месяца


Отличительная особенность системы заключается в том, что в ней отсутствует такой системный элемент, как прогнозирование изменения цены. Я исходил из предположения, что этому я никогда не научусь. Поэтому моя задача — не слиться, когда я не угадаю направление сделки, и заработать тогда, когда мы с рынком будем настроены в унисон.

Рубль сегодня вовсю укреплялся, но из всей этой движухи я смог взять только два кусочка.  Рад за тех, кто смог прокатиться на всей этой горочке. Рад за себя – у меня было почти 4 часа времени с монитором перед глазами. Я старался пополнить статистику именно по трендовым сделкам — у меня их мало. Две сделочки получились:

Управление рисками от Школоты # 19

В сбере сделка прошла в диапазоне:

Управление рисками от Школоты # 19

Цель №1 выполнена — я ежедневно торгую и до сих пор не слился. В т.ч. и сегодня.

Цель №2 выполнена — я в плюсе:

Управление рисками от Школоты # 19

Всем удачи в трейдинге и в жизни.

19 Комментариев
  • Сергей Верпета
    05 марта 2015, 22:53
    Илья, простой вопрос по вашей системе в чём измеряется ATR?
      • Сергей Верпета
        05 марта 2015, 23:14
        Илья Нуруллин, и? так в чём она измеряется и как рассчитывается?
          • Сергей Верпета
            05 марта 2015, 23:29
            Илья Нуруллин, нет никакого экзамена. я просто не знал единицу измерения для этого индикатора. а когда я чего то не знаю, то пытаюсь выяснить. спс за ссылку, я тут искал на смарте, а этой статьи не видел
          • eagledwarf
            05 марта 2015, 23:31
            Илья Нуруллин, кидаю шпору… (не в единицах цены, а в пунктах) и округлять надоть до шага цены (это если по хорошему).

            Потому как взять ту же нефть или Ри — так там шаг цены имеет свою цену, отличную от единицы.

            ;)))))
  • eagledwarf
    05 марта 2015, 22:54
    жулик, ты давай выводи нам строчку «премия по опционам», знаем мы куды вариационка девается после дневного клиринга :))

    мульены с минусом под стол прячешь, картинки крапленые, сделки на демо, ну ты понял :))
      • eagledwarf
        05 марта 2015, 23:25
        Илья Нуруллин, дело не в опционах :)

        Вариационная маржа зачисляется на счет после каждого клиринга. Соответственно, и после дневного (14:00) и вечернего (19:00) в строке вариационная маржа будет 0. То есть, если ты перенес позицию через клиринг, то после клиринга считалка будет считать будто ты вошел в позицию по цене закрытия последней свечи перед клирингом.

        Так вот, чтобы смотреть нормальные дневные результаты выведи себе в табличку две графы — «накопленный доход» и «премия по опционам» — в первой графе будет отображаться полученный результат от вчерашнего вечернего клиринга до дневного клиринга. Во второй — тот же результат, но с учетом торговли от дневного клиринга до вечернего.

        Таким образом, результаты по прибыли за день +вчерашняя вечерка (если ты в нее торговал) будут отображены во второй графе «премия по опционам». А так как на вечерке ты не особо и торгуешь, то в этой строке будет твой дневной результат.
          • eagledwarf
            06 марта 2015, 18:40
            Илья Нуруллин, хе-хе, до 19:00 да, а потом… вот посмотри в 19:01 ;)
              • eagledwarf
                06 марта 2015, 19:19
                Илья Нуруллин, хм… понятно, видимо это особенности настройки квика у каждого брокера. У мя вообще нет такой позиции как клиринговые денежные средства
  • Scorpi_999
    05 марта 2015, 23:55
    Если бы у меня небыло цели научиться водить машину, то не пошол бы на права ) не было бы цели выипать девушку, то и не стал бы знакомится, и т.д. и т.п… ) нет цели выиграть на рынке и не абы как а выиграть хорошо, то и нет смысла заниматься этим, зарплата на работе будет больше и не так рисково )

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн