Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
05 марта 2015, 15:11

Фьючерс РТС умер для скальпинга?

Сегодня Сергей выкладывал картинку на смартлаб, которая свидетельствует о падении интереса к фьючерсу РТС:
Фьючерс РТС умер для скальпинга?
 

Я в общем-то с осени еще говорю, что национальный фондовый индекс, номинированный в долларах, — это нонсенс. А тем более, фьючерс на него и все остальные производные. 

Вспомнить все: фьючерс РТС — пора переходить на ММВБ!
 (12.02.2015)

Исторический момент: конец фьючерса РТС (20.11.2014) 

В основе моей гипотезы констатация нескольких простых фактов:
  • нигде в мире национальный индекс не номинирован в чужой валюте
  • высокая волатильность по валюте «сожрала» фондовую составляющую фьючерса РТС, фьюч РТС стал валютной производной
Не имеют версий, почему ОИ в мартовском контракте внезапно упал, но точно все мы видим по ОИ — что интерес к фьючерсу РТС угасает по сравнению с теми же акциями или валютой. Насколько я помню, в 2014 ОИ по фртс колебался где то чуть выше 1 млн контрактов в среднем… А сейчас  на 40% ниже!

Лично я опросил 6 российских скальперов, — все они давно перешли на Си и ни один не назвал Ри своим основным торговым инструментом! Второй по популярности инструмент — сбер.
58 Комментариев
  • как там с опционами ликвидность на си, сбер ммвб?
    • Сергей Ареховский
      05 марта 2015, 15:22
      Андрей Вячеславович (Ganesh), в опционах на си на пару часов в день приходит маркетос (правда на центральные страйки и около), в это время ликвидность норм, хотя спреды могли быть меньше. На вечерке — мрак
      • Rotor78
        05 марта 2015, 16:11
        Сергей Ареховский, согласен, что все упирается в опционы. Если ликвидность перетечет на опционы индекса ммвб, то я станцую на трупе этого «недоиндекса»
      • Сергей Ареховский, спасибо, часы какие? или каждый раз по разному?
  • Александр Строгалев
    05 марта 2015, 15:17
    ну так и фьюч ммвб не торгуется
  • TDM
    05 марта 2015, 15:18
    упал т.к перекладываются. сегодня две сделки на 15к и 35к в новом контракте были.
  • krasoffka
    05 марта 2015, 15:18
    скальперов назвать можно?
  • Сергей
    05 марта 2015, 15:18
    СИ))) Сейчас там офигеть движки!
  • PARADOX DEIMA
    05 марта 2015, 15:18
    нигде в мире национальный индекс не номинирован в чужой валюте — а как же китай???
  • Woody Woodpecker
    05 марта 2015, 15:19
    Плохому танцору всегда что-то мешает
    • ВВШ
      06 марта 2015, 14:50
      Woody Woodpecker,… на все СТО.
  • Толстый  тролль
    05 марта 2015, 15:21
    Нормальный ртс, 12 неделя в плюс заканчивается, по мне так веселее чем стаки в вотчлист отбирать
  • Ирина Булыгина
    05 марта 2015, 15:22
    Я на самом деле уже года три «живых» (стабильно зарабатывающих) скальперов не видела. Все жалуются, что этот стиль торговли вымирает)с роботами сложно конкурировать, там где есть хорошая вола
    )
    • Vitaly Bastrykin
      05 марта 2015, 16:49
      Ирина Булыгина, можете на них здесь посмотреть. Каждый день почти одни и те же лица в топах.
      www.a-lab.ru/

    • Здрасте
      06 марта 2015, 20:45
      Ирина Булыгина, почему ты меня игноришь, о моя муза!(
  • robot_TestV1.1
    05 марта 2015, 15:24
    Ну шаг цены пусть сделают не 12 рублей, тогда и оживет. Вон на фьюче ММВБ тоже оборот маленький, хотя он в нац валюте.
  • robot_TestV1.1
    05 марта 2015, 15:25
    Ну еще и ГО конечно велико на него. Это тоже факт.
  • Капитан Сильвер
    05 марта 2015, 15:26
    Дак конракт скоро заканчивается вот ОИ и упал)))
  • dmitry sergeev
    05 марта 2015, 15:28
    фьюч на РТС вполне подходит для среднесрочной торговли, когда позиции удерживаются по нескольку дней, а для интрадей не подходит — слишком уж дрочильный стал инструмент. Лично я ничего не имею против него. А фьюч на ММВБ неликвид и у него большой шаг
    • Анна Ф
      05 марта 2015, 15:34
      Дмитрий Сергеев, Как раз сильноволатильные инструменты и подходят для внутридневной торговли. Понизят ГО по Ри и все вернутся, имхо
  • Vanzent
    05 марта 2015, 15:28

  • старый трейдер
    05 марта 2015, 15:33
    Тимофей Мартынов, пока — всё хорошо, «умирают» лишь безмозглые скальперы. А долгосрочно — сам российский рынок умирает, в чём его не номинируй.
  • ZooN
    05 марта 2015, 15:35
    ГО пусть понизят тогда и спекули мелкие вернутся, а то никакой ММ не выдержит таких издевательств. Сделали б ещё ГО 120% а потом думали чего это так объёмы с ОИ упали
  • Krechetov
    05 марта 2015, 15:38
    Ну да. Фьючерс на ММВб фактически искусственно был сделан менее ликвидным в своё время.

    Сейчас во время возросшей волатильности по рублю пожинаем плоды
  • Посмотрел свой отчёт с начала года — Си дало 85% прибыли, Ри — 15%.
    Ри торгую раз в 10 меньше чем Си. В прошлом \ позапрошлом году всё было иначе.
    • ВВШ
      06 марта 2015, 14:52
      Александр Муханчиков,… за пару месяцев +85%. Уважаю.
      • Владимир Шмыгин, нет. в общей прибыли (100%) — Си 85%, Ри 15%.
        А так, с начала года намного больше чем +85%, но это другой разговор. Рынок даёт, тьфу-тьфу-тьфу.
  • AlexeyTikhonov
    05 марта 2015, 15:43
    За 2 прошедших дня ОИ на марте упал на 200, июнь вырос на 250.
    Иии? где же падение интереса-то??
  • AlexeyM
    05 марта 2015, 15:44
    А кто-нибудь может мне объяснить (или ссылку дать), как так получилось, что РТС номинирован в валюте?
    • AlexeyTikhonov
      05 марта 2015, 15:50
      AlexeyM, этот индекс создан в 1995 году,
      полагаю выбор валюты понятен;)
      • Андрей B
        05 марта 2015, 16:01
        AlexeyT, выбор валюты и сейчас актуален.
        А вообще опционы на Ri единственные, где жизнь есть.
        Не будет Ri, значит не будет рынка опционов вообще.
        Биржа умеет только придумывать контракты, которые ликвидными никогда не становятся. Ri в этом ряду яркое исключение.
        Думаю, что Mx его не сможет заменить.
        • Reshpekt Fund Russia ☮
          05 марта 2015, 16:06
          Andreas, не сможет, если административными методами не убить интерес, шаг поменять, леверидж тухлый продержать долго и проч. Лидеры срочки менялись постоянно — рая, газпром, лук, сбер. Если приложить усилия к тому же MX такие же, какие прикладывали в своё время Трояк и Кит на раскрутку RI, то всё возможно.
    • Reshpekt Fund Russia ☮
      05 марта 2015, 15:57
      AlexeyM, на тот момент (да и сейчас это не сильно изменилось) нерезы рулили, для них был нужен валютный бенчмарк. Не рублёвый, а валютный, корреляция РТС с ММВБ была близка к 1, отсюда вышел фьючерс на Россию, номинированный в долларах.
  • RTS_TRADER
    05 марта 2015, 15:53
    Рубль «отпустили» большая стала вола в нем и РТС стал очень зависим от курса рубля… Хороший пример был когда рубль падал… ММВБ росло… а РТС бился в припадках в боковичке не зная как ему быть -)))
    По этому проще гонять Си или Сбер чем производную на доллар/рубль на которую оказывает еще воздействие цена нефти и какое то там количество акций в индексе РТС… ну и роботов куча заточеных под РТС ...-)))
    Думаю бирже пора задуматься над ликвидностью ММВБ фьюча…
  • AlexeyTikhonov
    05 марта 2015, 15:53
    в РИ есть хоть какой-то фундаментал (ММВБ составляющая),
    в валюте ничего нет, она может улететь как на 30 рублей, так и на 130,
    притом за день.
  • Reshpekt Fund Russia ☮
    05 марта 2015, 16:02
    Звёздная пара Si+RI как рулила, так и рулит, ни один фуч на синглсток даже рядом не стоит по интересу (сделки, hft, объём). Просто осенью-зимой РТС попал в ножницы (ММВБ+доллар), как раз этими ножницами Обивана на ЛЧИ порезали. Плюс добавь сюда совсем невыгодный для скальперов наынешний леверидж (4.5).
  • dmitry m1xman
    05 марта 2015, 16:02
    в си вообще дрочильня жесткая, скальперам самое то..., но многое не работает в си, что работает на ри...
    для среднесрока ри больше подходит.
    и ри не умрет, ликвидность тут есть в отличии от ммвб фьюча, буржуи торгуют наш ри, но ни как не микс...
    да и го я думаю устаканится, как устаканится волатильность.
  • Руслан (Cash_flow)
    05 марта 2015, 16:03
    Коротко: перекладка.
  • Karmanoff Fedya
    05 марта 2015, 16:10
    А почему биржа ГО то не снижает? Волатильность же упала
  • Bubellar
    05 марта 2015, 16:26
    Прощу прощения, но большинство «дрочильщиков» не могу себе тепрь позволить ри при Го в 25тыс=) Отсюда и интерес
    • Анна Ф
      05 марта 2015, 19:42
      Bubellar, Ерунда какая. Просто есть инструменты, в которых трудозатраты те же, а результат выше.Евро-доллар, Брент, Голд. Раньше было хоть как-то сопоставимо, сейчас совсем не интересно. И давайте все-таки поаккуратней в выражениях. Каждый торгует в соответствии со своим характером, способностями и психологическими особенностями. И не факт, что краткосрочники и скальперы берут от рынка меньше, чем Вы.
  • fot1985
    05 марта 2015, 16:30
    А я всегда говорил, что деривативы — грех :)) Торгуйте акции.
  • ves2010
    05 марта 2015, 16:38
    никей тоже в баксах
  • Alex
    05 марта 2015, 16:48
    Si, Ri, Sr, Gz- самый ликвид на forts, и какой- то один все время торговать нельзя, если работать каждый день, то нужно искать идею, формацию, а не зацикливаться на «любимом» инструменте.
  • Юрий
    05 марта 2015, 16:58
    Интересно… что думает по этому поводу А.Беритц?
  • Юрий
    05 марта 2015, 17:03
    Давно пора переходить на рублевый индекс… думаю… с точки зрения фундаментала рублевый более понятнее и соответствеено стратегии!
  • очевидно, что это все временно.
  • izyumovskiy
    05 марта 2015, 21:01
    мне вот тоже последние пару недель ртс совсем не нравится. Уж очень тяжело деньги даются. Учитывая что я в основном скальпирую. Надеюсь это временно. А то последние 2 дня слил. Завтра уменьшаю риски и жду прежнего рынка. ((
  • ICEDONE
    05 марта 2015, 21:11
    слишком большое ГО по РИ, сейчас должно быть 9000 максимум
  • monteverde
    05 марта 2015, 23:00
    Снижение ОИ в мартовском контракте понятно — идет перекладка в июньский. А так волатильность и ликвидность сейчас отличная. Еще одно огромное преимущество при торговле РИ — доходы в валюте! 1000 пунктов раньше было 600 рублей, теперь 1300.
  • Данила
    05 марта 2015, 23:59
    пока рубль слабая валюта, кроме fRTS, ничем риски потери капитала (который все таки измеряется в долларах) при вложении в российский рынок не захеджируешь
  • ВВШ
    06 марта 2015, 14:48
    … великопный инструмент, фьючерс на индекс РТС. Вот только бы добавить малость ликвидности, не забрав динамики. Для спекуляции лучше очень многих индексов мира.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн