04 марта 2015, 09:41

Хвост виляет собакой?

Читаю я тут смартлаб и постоянно натыкаюсь на кучу технического анализа от разных участников по si, по ri, по фьючу газпрома, сбера и т.д. Причем анализ с объемами, профилями рынков, или просто техника, но это не суть важно.
Ребята у меня вопрос, без подвоха, как вы считаете, что важнее анализировать и где объемы и прочая алхимия будет показательнее: на фьюче или все-таки на базе? Кто кем двигает?
Например, взять Si. Это ж производная фигня, она четко привязана к споту по доллару, арбитражеры не дадут ему отвязаться, ну никак. Или все-таки хвост виляет собакой и главными стали фьючи? А арбитраж не дает отвязываться споту от фьюча?
Хотелось бы услышать ваше мнение. Велком

анализ рынок доллар РТС спот фьюч

Александр Соловьев

Москва

861

с 29 октября 2014

20 Комментариев

Добрый человек
04 марта 2015, 09:47
щас они тебе докажет что не только хвост виляет собакой но и яйцы
+4
- Добрый человек
  04 марта 2015, 09:48
  они движатся по траектории волн эллиота
  0
AlKuTrader
04 марта 2015, 09:47
В нормальных условиях конечно спот ведёт, НО, учитывая манипулированность нашего рынка в определённые моменты спот могут двинуть в нужном направлении для получения прибыли в производных инструментах ( фьючах и опционах)
0
- Александр Соловьев
  04 марта 2015, 09:48
  AlKuTrader, ну так отсюда и вопрос, что первично: спот или фьюч? Если говорить о манипулировании, что и чем двигают: спот — фьючом или фьюч — спотом?
  0
  - eagledwarf
    04 марта 2015, 13:04
    Александр Соловьев, да проще все, вы прямо как лилипуты: остроконечники против тупоконечников, «с какой стороны яйцо нужно разбивать?»… пабарабану :)))
    
    А если серьезно, то иногда фьюч двигает спотом, а иногда наоборот. Фьюч хоть и производная, тем не менне «в него» хеджатся, а это означает, в том числе, и то, что во фьюче отображается ожидание рынка на будущее. И если этих «ожидающих» оказывается достаточно много, и ожидают они все одного и того же (примерно), то хвост начнет вилять собакой…
    +1
- Shmulia
  04 марта 2015, 09:53
  AlKuTrader, Почитайте аналитику про Си осенью при Суржике. Он спот тянул.
  А как банки грамотно на поставку вывели? Спот рванул за фьючем.
  0
dcm12
04 марта 2015, 09:51
Первично то, где объемы больше. Тот же Сбер легко посчитать где какой объем и понять кто кого двигает
+3
- Александр Соловьев
  04 марта 2015, 09:53
  dcm12, а тут другой момент, фигня в том, что количество открытых позиций по фьючам может быть любым, а кот количество акций ограничено.
  0
bstone
04 марта 2015, 09:56
Тссс, челябинские арбитражеры настолько суровы, что подтягивают спот за фьючом.
+1
Андрей К
04 марта 2015, 10:05
ЦБ вроде намекнул в декабре что фьюч главней по руб-дол
0
Орехов Вячеслав
04 марта 2015, 10:05
Черемуха сказал спот первичный.
0
Maksim
04 марта 2015, 10:38
вы спрашивая, отвечаете сами себе. если си расчетный, то очевидно кто кем двигает? а анализировать надо то, чем торгуете. если фьюч, то его и анализируйте. поглядывайте на все остальное одним глазком, чтобы «не отрываться от коллектива»…
0
Активный Инвестор
04 марта 2015, 10:43
Наперсточник использует два шарика, чтобы тебя развести. Так вот какой из них главный?
0
SergeyJu
04 марта 2015, 10:43
Первичен, конечно, реальный рынок базового актива.
Но если Вы торгуете фьюч, технологичнее строить торговые системы на фьюче. Ну, кроме очень-очень медленных систем торговли.
0
forex-light
04 марта 2015, 11:04
Где обьёмы больше, тот и двигает
+1
Борис
04 марта 2015, 11:15
AlKuTrader
Полностью согласен.Тут конечно привмешивается такое как контанго или бэквардация фьюча.Но в целом получается, что поскольку у нас нет опционов на акции, то ведут через спот фьючи к опционам/конечно проданным/ чтобы положить в карман премию.Да и плечо у фьюча позволяет получить гораздо больший профит чем на споте.
0
warriormarket
04 марта 2015, 11:37
какой рынок централизованный тот и главный
позия набирается на споте а манипулируют фьючом
0
Илья Нуруллин
04 марта 2015, 11:42
При анализе глобальных рынков можно использовать (прочитал недавно умные выражения из области статистики))) «репрезентативную выборку», по которой можно судить о всей «генеральной совокупности».
Поэтому, анализируя фьюч Si, вполне можно сделать вывод о ситуации с курсом нашей валюты, вне зависимости от того, где она торгуется, и какие факторы на эти торги влияют.
0
dagh
04 марта 2015, 13:24
да в чем проблема? объема поводыря могут быть проецированы на производный инструмент, соответственно получаем порядок как ни крути.
0

Читайте на SMART-LAB:

Интер РАО отчиталась о росте выручки при снижении прибыли

Выручка Интер РАО за 2025 год по РСБУ увеличилась на 10,1% г/г, до 58,29 млрд руб. Основной вклад в этот результат внесли продажи электроэнергии, где рост обеспечен высокими объемами и...

Freedom Finance Global

13.02.2026

Сделки в портфеле ВДО

Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вверх 117,51 п., то в портфеле PRObonds ВДО сокращаем короткую позицию во фьючерсе на него с ~2,3% до 2,1% от активов. Телеграм: @AndreyHohrin Не...

Иволга Капитал

13.02.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...