Арбитраж HELP

Здравствуйте, кто торгует арбитраж и имеет в этом опыт, обьясните тупому на пальцах как посчитать бэта коэффициенты и коинтеграцию.
А так же походу будут пару сопустствующих тупеньких вопросов.
P.S Самый тупой вопрос- это тот которого не задали.)
Skype: boodbaad, или тут или в лс)

арбитраж коинтеграция бэта парный трейдинг

Aero

Москва

705

с 13 декабря 2013

19 Комментариев

Otjánbird
03 марта 2015, 22:36
beintrend.ru/2010-11-08-17-29-34
0
- Aero
  03 марта 2015, 22:38
  Adik Nyse, на пальцах я просил, если бы ты знал сколько я статей перечитал и вебинаров пересмотрел.
  0
AlexeyTikhonov
03 марта 2015, 23:04
Если совсем на пальцах и без формул, то для беты в Excel считаете ковариацию двух рядов, и делите ее на дисперсию эталона (относительно чего считаете), это все встроенные функции.
0
- Aero
  03 марта 2015, 23:21
  AlexeyT, а можно на примере? я таких умных слов прочитал очень много и пытался разобрать кучу формул, однако я тут прошу помощи)
  0
  - AlexeyTikhonov
    03 марта 2015, 23:34
    Андрей Ерохин, У вас есть два ряда доходностей — сравниваемый и эталонный.
    В функции КОВАР (первым аргументом указываете массив сравниваемых значений, вторым — эталонным), вот вам и их ковариаций
    Потом считаете дисперсию, функцией ДИСП (в ней указываете значения эталонного ряда. Делите ковариацию на дисперсию и получаете бету сравниваемого ряда относительно эталона.
    0
bstone
03 марта 2015, 23:11
Ну если делать нечего, можно и на пальцах. Обычно их 10, поэтому расчеты идут в привычной десятичной системе. При сложении отгибаете пальцы, при вычитании — сгибаете. Старшие разряды придется держать в уме. Умножение по таблице, деление в столбик, если на кратные 10-ке числа, то просто переносите разряды в уме на пальцы, как бы сдвигая их. Дробные числа лучше фиксированной точкой, с плавающей захекаетесь. А дальше все просто: берете формулы бета коэффициентов и коинтеграции и считаете как я описал, на пальцах.
0
AlexeyTikhonov
03 марта 2015, 23:13
Коинтеграцию не считают (вы ее не путаете с ковариацией?), а проверяют на нее, ручками муторно, в Excel функций нет (только в сторонних надстройках), а так удобно проверять в каком-нибудь стат. пакете, например R.
0
Scorpi_999
03 марта 2015, 23:18
Ну как я понимаю маркет держит спред ) когда сильные движе, ну короче не только маркет, ЦБ и т.д. если нужно больше воздействия, короче само устройство биржи таково, что бы цены изменялись постепенно, тогда валюты, акции и т.д. имеют смысл существовать, они имеют некий прогноз, есть смысл существования биржи. В них есть смысл инвестировать, есть смысл существовать бирже. И самое главное они торгуемы ) А если бы был полный хаос и цены менялись бы на неопределенный размер, ну миллион пунктов в секунду, кто будет играть, кто будет в это инвестировать? ) когда происходит резкое движение, спред расширяется, биржа должна приостанавливать цену, что бы она ходила в разумных приделах ) арбитражеры колебание спреда сдерживают, даже если бьют в планки, все это дело останавливают и сдерживают, что бы цена не летала в космос ) с малой суммы доход не большой, но для крупняка норм ) если кто то бьет в планку, значит арбитражер его придержит на время, чтобы цена двигалась постепенно, ну и ему есть хороший объем чтобы просунуть свою сделку и сделать быстро хорошие деньги на пару пунктов, припустив например цену )
0
- Aero
  03 марта 2015, 23:24
  Scorpi_999, это не арбитраж, все зависит от вида арбитража но в общих чертах в арбитраже спред подразумивается как синтетический инструмент построенный как отношение, разность, либо сумма этих инструментов, смотря какая корелляция активов и сколько денег в твоей сумке. Можно забирать волатильность спреда, а можно этот спред торговать по множеству уровней катирования, все так же зависит от количества денег.
  0
  - Scorpi_999
    03 марта 2015, 23:31
    Андрей Ерохин, есть кстати закон с точными формулами по которому расчитываются планки )
    0
  - A3hedge
    04 марта 2015, 00:15
    Андрей Ерохин, эти все коэффициенты — лишние. Даже не заморачивайтесь. На нашем рынке не более 20 пар на фьючах. Не нужно даже считать. Берите спред и торгуйте.
    +1
    - ves2010
      04 марта 2015, 09:35
      A3hedge, ну ты оптимист… если взять 5ть фьючей сбер втб рося газ и лук… то стабильно торгуются 7 пар из 25ти… хотя это будет парный трейдинг
      0
      - A3hedge
        04 марта 2015, 12:23
        ves2010, совершенно верно, я просто не знаю какой депо у автора и какие потребности. Мб он один контракт гонять будет:) засада особенно еще с месячными контрактами — вообще не торгуемые
        
        0
    - Aero
      07 марта 2015, 14:27
      A3hedge, не лишние, когда спред разъезжается с этими коэффициентами понятное дело размазывает очевидно меньше, один контракт не погоняешь, минимум 4 пары будет торговаться для начала.
      0
r0man
04 марта 2015, 09:24
Андрей Ерохин, на каких временных интервалах и инструментах собираетесь арбитражить?
0
ch5oh
15 июля 2015, 03:28
Разобрались с коинтеграцией? Тоже давно облизываюсь на неё…
0
Drem
07 февраля 2016, 17:36
Добрый день! Если разобрались с коинтеграцией, поделитесь пожалуйста инфой — буду признателен!
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

18:04

💡 Как конфликт на Ближнем Востоке изменил перспективы рынков

🔹 Конфликт на Ближнем Востоке длится уже почти месяц, как и перекрытие Ормузского пролива. Но его влияние на финансовые рынки не ограничилось резким ростом цен на энергоносители. Он, в свою...

ВТБ Мои Инвестиции

17:03

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...