Арбитраж HELP

Здравствуйте, кто торгует арбитраж и имеет в этом опыт, обьясните тупому на пальцах как посчитать бэта коэффициенты и коинтеграцию.
А так же походу будут пару сопустствующих тупеньких вопросов.
P.S Самый тупой вопрос- это тот которого не задали.)
Skype: boodbaad, или тут или в лс)

арбитраж коинтеграция бэта парный трейдинг

Aero

Москва

705

с 13 декабря 2013

19 Комментариев

Otjánbird
03 марта 2015, 22:36
beintrend.ru/2010-11-08-17-29-34
0
- Aero
  03 марта 2015, 22:38
  Adik Nyse, на пальцах я просил, если бы ты знал сколько я статей перечитал и вебинаров пересмотрел.
  0
AlexeyTikhonov
03 марта 2015, 23:04
Если совсем на пальцах и без формул, то для беты в Excel считаете ковариацию двух рядов, и делите ее на дисперсию эталона (относительно чего считаете), это все встроенные функции.
0
- Aero
  03 марта 2015, 23:21
  AlexeyT, а можно на примере? я таких умных слов прочитал очень много и пытался разобрать кучу формул, однако я тут прошу помощи)
  0
  - AlexeyTikhonov
    03 марта 2015, 23:34
    Андрей Ерохин, У вас есть два ряда доходностей — сравниваемый и эталонный.
    В функции КОВАР (первым аргументом указываете массив сравниваемых значений, вторым — эталонным), вот вам и их ковариаций
    Потом считаете дисперсию, функцией ДИСП (в ней указываете значения эталонного ряда. Делите ковариацию на дисперсию и получаете бету сравниваемого ряда относительно эталона.
    0
bstone
03 марта 2015, 23:11
Ну если делать нечего, можно и на пальцах. Обычно их 10, поэтому расчеты идут в привычной десятичной системе. При сложении отгибаете пальцы, при вычитании — сгибаете. Старшие разряды придется держать в уме. Умножение по таблице, деление в столбик, если на кратные 10-ке числа, то просто переносите разряды в уме на пальцы, как бы сдвигая их. Дробные числа лучше фиксированной точкой, с плавающей захекаетесь. А дальше все просто: берете формулы бета коэффициентов и коинтеграции и считаете как я описал, на пальцах.
0
AlexeyTikhonov
03 марта 2015, 23:13
Коинтеграцию не считают (вы ее не путаете с ковариацией?), а проверяют на нее, ручками муторно, в Excel функций нет (только в сторонних надстройках), а так удобно проверять в каком-нибудь стат. пакете, например R.
0
Scorpi_999
03 марта 2015, 23:18
Ну как я понимаю маркет держит спред ) когда сильные движе, ну короче не только маркет, ЦБ и т.д. если нужно больше воздействия, короче само устройство биржи таково, что бы цены изменялись постепенно, тогда валюты, акции и т.д. имеют смысл существовать, они имеют некий прогноз, есть смысл существования биржи. В них есть смысл инвестировать, есть смысл существовать бирже. И самое главное они торгуемы ) А если бы был полный хаос и цены менялись бы на неопределенный размер, ну миллион пунктов в секунду, кто будет играть, кто будет в это инвестировать? ) когда происходит резкое движение, спред расширяется, биржа должна приостанавливать цену, что бы она ходила в разумных приделах ) арбитражеры колебание спреда сдерживают, даже если бьют в планки, все это дело останавливают и сдерживают, что бы цена не летала в космос ) с малой суммы доход не большой, но для крупняка норм ) если кто то бьет в планку, значит арбитражер его придержит на время, чтобы цена двигалась постепенно, ну и ему есть хороший объем чтобы просунуть свою сделку и сделать быстро хорошие деньги на пару пунктов, припустив например цену )
0
- Aero
  03 марта 2015, 23:24
  Scorpi_999, это не арбитраж, все зависит от вида арбитража но в общих чертах в арбитраже спред подразумивается как синтетический инструмент построенный как отношение, разность, либо сумма этих инструментов, смотря какая корелляция активов и сколько денег в твоей сумке. Можно забирать волатильность спреда, а можно этот спред торговать по множеству уровней катирования, все так же зависит от количества денег.
  0
  - Scorpi_999
    03 марта 2015, 23:31
    Андрей Ерохин, есть кстати закон с точными формулами по которому расчитываются планки )
    0
  - A3hedge
    04 марта 2015, 00:15
    Андрей Ерохин, эти все коэффициенты — лишние. Даже не заморачивайтесь. На нашем рынке не более 20 пар на фьючах. Не нужно даже считать. Берите спред и торгуйте.
    +1
    - ves2010
      04 марта 2015, 09:35
      A3hedge, ну ты оптимист… если взять 5ть фьючей сбер втб рося газ и лук… то стабильно торгуются 7 пар из 25ти… хотя это будет парный трейдинг
      0
      - A3hedge
        04 марта 2015, 12:23
        ves2010, совершенно верно, я просто не знаю какой депо у автора и какие потребности. Мб он один контракт гонять будет:) засада особенно еще с месячными контрактами — вообще не торгуемые
        
        0
    - Aero
      07 марта 2015, 14:27
      A3hedge, не лишние, когда спред разъезжается с этими коэффициентами понятное дело размазывает очевидно меньше, один контракт не погоняешь, минимум 4 пары будет торговаться для начала.
      0
r0man
04 марта 2015, 09:24
Андрей Ерохин, на каких временных интервалах и инструментах собираетесь арбитражить?
0
ch5oh
15 июля 2015, 03:28
Разобрались с коинтеграцией? Тоже давно облизываюсь на неё…
0
Drem
07 февраля 2016, 17:36
Добрый день! Если разобрались с коинтеграцией, поделитесь пожалуйста инфой — буду признателен!
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:06

EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум

Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....

Tickmill

07:24

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 20 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:36

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...