Куда стремится рынок, школоте на заметку

Рынок стремиться к собственному математическому ожиданию. Беда вся в том, что это самое МО – динамически изменяющийся параметр. Нету единой «справделивой цены» их всегда множество, для разных таймфреймов! И каждая из них все время смещается, то вверх то вниз.

Есть у мя один индикатор, написанный ажно в 2008, торговать не особо помогает, но интересныыыый, страсть…  и простой как три рубля.

Это график дорогой каждому российскому трейдеру рублебаксины (пять минут) красная -линия регрессии построена по 500 отсчетам (барам) остальные – соответственно 1,2,3 и 4 стандартных (среднеквадратичных) отклонения, отложенные в обе стороны. Тут  вроде ясно  — тренд вниз,  и если поглядеть на часовой график, то даже можно найти этому подтверждение.

А вот и часовик и линия построена по тем же 500 барам (ну то есть все равно, что на пятиминутке построить ее по 10000 барам) и тут линия регрессии оказывается выше цены, да и притом значительно (если смотреть в пунктах цены).  Куды же пойдет цена?

Честно – не знаю. Процесс случайный.

Но кое- что я могу сказать и для этого разрисую вторую картинку:

Допустим, цена будет уходить от линии регрессии, построенной на большой выборке (может, зараза, лично видел, как уходит за пределы 6 стандартных отклонений) вдоль линии регрессии, построенной по малой выборке. Тогда линия регрессии большой выборки будет смещаться в след за ценой, НО, скорость смещения цены будет гораздо быстрее скорости смещения линии регрессии. И по мере увеличения расстояния между ценой и линией регрессии «сила гравитации» будет все больше и больше воздействовать на трейдеров-скалолазов.

И коли я взялся брать примеры из области этого вида спорта, то надо отметить, что вверх скалолаз карабкается, ищет опору, оступается, и снова карабкается, но коли уж он сорвался – то летит без долгих остановок, и даже если отскакивает, то не высоко :) – вот она великая сила гравитации :)

Движение от линии регрессии и к линии регрессии  на большой выборке внешне оба выглядят трендами, но внутренняя структура у них несколько отличается. Усреднение позиции на малом таймфрейме с точки зрения статистики может быть прибыльным только тогда, когда тренд на большом будет идти в направлении к МО выборки 300 и больше. И оно же будет математически убыточно, когда цена движется от этого МО.

P.S.  Специально для Ильи Нуруллина.  В первом случае матожидание твоей усредненной позиции будет около 0,5 может немного выше, а во втором равна или меньше, чем сумма матождиданий всех юнитов усредненной позиции, а так как она (сумма) у тебя и так меньше 0,5 то все будет совсем плохо.

Если брать неусредненную позицию, то в первом случае МО будет больше 0,5, а во втором будет равно 0,5.

Величину этого «больше» по хорошему, надо расчитывать каждый раз отдельно, она зависит от того насколько далеко находится цена в данный момент от линии регрессии по достаточно большой выборке. Да и считать ее для торговли на 5минутном таймфрейме, читай в реальном времени, у мя вычислительных мощностей не хватит :)))) В общем, не призываю тебя отказаться от усреднений, но если не откажешься, то пересмотри хотябы принцип оценки направления тренда на часовом таймфрейме, а то боюсь мы тебя скоро потеряем :)