22 февраля 2015, 22:36
ММ: анти-антимартингейл?
Иногда хорошо для трендовых ботов использовать такой манименеджмент:
при закрытии открытой позиции с убытком бот уменьшает размер следующей открываемой позиции. И уменьшенный размер позиции сохраняется до тех пор, пока позиция не закроется в плюс. Следующая позиция откроется уже нормальным лотом. И так до тех пор, пока закрытия в плюс. При минусе- снова уменьшение лота.
Вот так примерно будет выглядеть это в тестере стратегий:
А вот для сравнения фиксированный лот:
Ну и сравним с легким мартингейлом:
Вот так выглядит в тестере стратегий манименеджмент, основанный на увеличении размера открываемых позиций в зависимости от величины свободных средств:
Вывод: для спокойного сна алготрейдера и достаточно интенсивного увеличения депо в данном конкретном случае такой money management- лучший способ управления размером открываемых ботом позиций. При этом бот нормально ловит тредовые участки(в этом примере с 17 декабря 2014 до 26 января 2015), а на флетовых теряет очень мало. Да и график эквити мил сердцу инвесторов- ступеньки без провалов.
P.S. благодарю за обсуждение. В камментах медленно движемся к сути
при закрытии открытой позиции с убытком бот уменьшает размер следующей открываемой позиции. И уменьшенный размер позиции сохраняется до тех пор, пока позиция не закроется в плюс. Следующая позиция откроется уже нормальным лотом. И так до тех пор, пока закрытия в плюс. При минусе- снова уменьшение лота.
Вот так примерно будет выглядеть это в тестере стратегий:
А вот для сравнения фиксированный лот:
Ну и сравним с легким мартингейлом:
Вот так выглядит в тестере стратегий манименеджмент, основанный на увеличении размера открываемых позиций в зависимости от величины свободных средств:
Вывод: для спокойного сна алготрейдера и достаточно интенсивного увеличения депо в данном конкретном случае такой money management- лучший способ управления размером открываемых ботом позиций. При этом бот нормально ловит тредовые участки(в этом примере с 17 декабря 2014 до 26 января 2015), а на флетовых теряет очень мало. Да и график эквити мил сердцу инвесторов- ступеньки без провалов.
P.S. благодарю за обсуждение. В камментах медленно движемся к сути
25 Комментариев
DA22 февраля 2015, 22:40Я сторонник фикс сайза с пересчетом поквартально. Так и рекавери хороший и отрицательную дисперсию меньше шансов поймать.)+1
LEOxandr22 февраля 2015, 22:48А сам бот есть?0
ICEDONE23 февраля 2015, 11:13Лучше расчитать правильный размер лотов чтобы при максимально возможных убытках сделка все равно совершилась на заданное количество.Если уменьшать лоты при просадке то отскок будет херовый в отличии от просадки.+1
*ZzZ*23 февраля 2015, 11:20+++1
D-Aleksandr, по НЛМК по ТА примерно 10 мая отскок или пробой 120, если отскоко то цена возможно пойдет выше
я на андроиде, тут плавающие данные, плюс минус
Евгения Идиатуллина, 571 рубль? Откуда?
За 2024 чистая прибыль 110ярдов — это 200р. дивов на акцию при 50%й выплате.
Что, при 20%м росте выручки дивы скакнут до 500+ рублей?
С чего вы взял...
Qwert Asdfg (humera), купи самый простой смарт, можно б/у, новую симку и всё у тебя получится
0:38
skysky, да работёнки у тебя много. а когда возвращаешься в учреждение?
Витя, ну шорти, раз уверен
Коммунизму не быть!, крепкий лох.)))
Синайский полуостров, мальчик, иди спать, ты перевозбудился.
Может кто нибудь пояснить по бумагам ЕвроТранс5 и ЕвроТранс6, что это за кабала по 25% в течении 5 лет, без права выкупа и амортизации. Зачем такое делать компании? Флоатер был бы дешевле чем это.
Hock, да как то да, не верится, все время эксперты даты меняют, сами то наверно уже не верят, а как выпутывпться не знают)))
GER Gre, еще раз: и без орловского и без соколовского понятно, что слив базового капитала при таком дефиците и нормативах, как у втб — это очень плохая история для держателей субордов.