to Б.О. or not to Б.О? Поддавки.

                               ...про бинарные, так сказать, опционы...

Вот вы говорите что мат.ожидание отрицательно и гарантированный слив, а это не так!)

… это так! (для подавляющего большинства случаев)

Объясню на пальцах:

Для любого (хорошего) управляющего активами основная задача — это победить издержки, как то:
— бенчмарк (здесь: безрисковую ставку);
— инфляцию;
— зарплату себе;
— комиссию на сделки.

И если с первыми тремя пунктами при рассматриваемой нами ситуации — торговля «традиционными» VS «бинарными» опционами — положение идентичное, то по комиссии — в «бинарах» — полный швах!

Судите сами: комиссия на опционы на RIxx на МосБирже — меньше тика (спасибо Si-шке))). То есть, если не брать в расчёт «лотерейный мусор» (опционы страйков далее трёх-четырёх единиц месячной волатильности), комиссия составит не более — грубо — 1-го процента.
Самые же «щедрые» конторы-организаторы «торгов» Б.О.-ми обещают при успешном исходе сделки "… до 89% прибыли от первоначального вложения."
Считая не менее грубо, получаем за две сделки (1 прибыльная + 1 убыточная) — уменьшение счёта на 11%. Против 2% — на биржевых...
Даже если искренне и всепоглощающе проигнорировать вставочку «до...», разрыв остаётся весьма впечатляющим — более четырёх процентов комиссии на сделку!

(11%-2%)/2сделки=4,5%

Готовы ли Вы «в среднем за трейд» терять четыре процента? ;)

______________________________________________

Даже не беря в расчёт великолепную гибкость построения
позиции, используя нормальные опционы, против «негнущихся костылей» (Б.О),
и имея возможность не быть ограниченым «потолком» в 89% прибыли,
мой вывод следующий:

«В среднем» (при прочих равных условиях) — Вы даёте «Рынку» почти пять процентов форы!

Вы — гений? Или просто любите поддавки?

Опционы бинарные опционы

НеГрустин

Москва

258

27 554

с 8 ноября 2013

13 Комментариев

НеГрустин
22 февраля 2015, 05:27
Возражения — приветствуются!))))
0
- White Collar
  22 февраля 2015, 11:40
  НеГрустин, акей), я не говорил о том, что БО лучше нормальных опционов или обычного заключения сделок в лонг или шорт(иначе ими и торговал бы) и вы абсолютно правильно написали про издержки, поэтому и говорил, что есть конторы у которых потолок не 89% а может быть и 102% и 104%(так как не фиксированный а плавающий, но может быть и 50%), сам видел у байнори. Но опять же мы говорим не об одном и том же, вы настаиваете на соотношении 50/50 и в примере с двумя сделками снова это показываете, но это всё равно что ставить одновременно на два противоположные исхода и ждать чуда). И где бы трейдер не торговал слив будет в любом случае, так как за счёт спредов и комиссий счёт будет уменьшаться, единственное что если хочется «растянуть удовольствие», лучше чтобы издержки были меньше.Я же говорю о том, что если не играть в орлянку а использовать системный подход статистически дающий приемущество скажем 60/40, то можно и не сливать: возьмём 10 сделок из которых 6 положительных и 4 отрицательных, в каждой сделке ставим по 1$ c возможностью выиграть 80% от ставки, получается 6*0,8=4,8$ и -4*1=-4… и того у нас плюс 0.8$.
  0
  - Олайвир Стокс
    22 февраля 2015, 12:35
    Лу Александр, вы понимаете что для сделки нужно иметь контрагента?
    Вы понимаете что эти новомодные игральные автоматы под умной вывеской не заморачиваются, поскольку 1) чтобы вы могли совершить сделку в любой момент нужно огромное кол-во людей, включая тех, кто ставит против вашей позиции. 2) огромная защищенная инфраструктура чтобы все это контролировать? А раз этого нет, то вы играете против алгоритма, игрального автомата, в котором заложен принцип «заработать», теперь, попробуйте придумать стратегию, с которой вы обыграете того, чья задача выиграть вас и в чьи инструменты входит выставление по своему желанию результата сделки.
    +1
    - White Collar
      22 февраля 2015, 15:29
      Oliver, 1. какие контрагенты??? БО — сугубо бумеккерская деятельность.
      2.какие игральные автоматы и алгоритмы??? вы о чём? я говорю о тех кто даёт рыночные котировки, о тех которые придумыват сами и говорить то не стоит вовсе
      -1
  - НеГрустин
    22 февраля 2015, 15:12
    Лу Александр, шо ж тогда большинство сливает?!?!?))))
    
    Понятно, что лучше быть «здоровым и богатым, чем бедным и больным», но не надо заворачивать это Г в обёртку от шоколадки!
    
    Какая Вам лично выгода от пиара Б.О., что Вы их так защищаете?
    0
    - White Collar
      22 февраля 2015, 15:45
      НеГрустин, потому что большинство не соблюдает ММ, торгует отбалды и не может посчитать матожидание своей торговой системы.
      Я защищаю бинарные опционы? окститесь, я говорю вам что вы неправильно считаете, а вы мне совершенно про другое…
      0
      - НеГрустин
        22 февраля 2015, 16:30
        Лу Александр, ладно, давай вернёмся в прежнее русло))
        
        Умеючи, можно и из говна конфетку сделать — согласен. Если торговать Б.О. по всем правилам, и иметь опыт — можно иметь положительное МО своей системы и делать профит — согласен.
        
        Я говорил про 50/50 — для примера! И для сравнения.
        Ибо применяя одну и ту же систему для торговли «классикой» и Б.О. — на «классике» уедешь гораздо дальше. ))))
        
        Просчитайте Вашу систему (и Ваше МО) для Б.О. и для тех же «классических» — разница налицо.
        
        Расчёт (ещё раз) — для примера. Основной посыл: сравнение!
        0
        White Collar
        22 февраля 2015, 22:24
        НеГрустин, понятное дело что если условия для торговли лучше то и торговать прибыльнее, суть то была в том, что вы говорили об отрицательном МО(в посте у Лилии), а посчитать его можно только зная ориентировочную доходность используемой торговой системы и это основа торговли и в классическом понимании и Бо и опционов нормальных.
        Но опционы сами по себе имеют дополнительный фактор — фактор времени, мало того что необходимо спрогнозировать направление движения, но и время!, что для новичков на мой взгляд усложняет задачу выиграть. С другой стороны можно в плюс отметить то, что ограничена потенциальная потеря в сделке, нельзя отодвинуть стоп или торговать вовсе без него.
        0
        НеГрустин
        22 февраля 2015, 22:55
        Лу Александр,
        Алессандро! Ну шо ты прикопался!
        Ну не нравятся мне Б.О.!))))
        
        А если серьёзно, то «отрицательное МО(в посте у Лилии)» было взято из расчёта 50/50 профит-лосс-сделок (не у всех трейдеров и столько-то есть), ну а доходность профит-трейдов и лосс-трейдов мы знаем.
        
        И всё же, binary — не моё! Посему, я — против…
        0
        White Collar
        23 февраля 2015, 10:15
        НеГрустин, ))), да ну шо вы такое гаварите), я ж вам не навязываю БО, я ж о МО говорю. Опционы и не моё тоже, когда то попробовав ради интереса, понял, что обычной торговлей получается гораздо лучше, во всяком случае у меня.
        +1
        roomka
        22 февраля 2015, 23:26
        Лу Александр, Наверно я Вас расстрою но в опционах кроме фактора времени еще есть: вега, гамма и т.д, теперь о плюшках-положительный момент, что эти факторы можно повернуть в свою пользу, либо сделать упор на одни и исключить влияние других.
        0
        White Collar
        23 февраля 2015, 10:44
        roomka, да нет, почему же расстроите, опционы мне интересны и я знаю что можно использовать факторы на пользу(выше я говорил о начинающих, т.к. в первую очередь их завлекают на БО как якобы более простой способ торговли), только для себя я пока не вижу смысла в опционах, потому что считаю, что лучше совершенстоваться в том, где получается.
        0