Управление рисками от Школоты # 12
Ежики жались друг к дружке и ранили друг друга своими иголками © Разговор пойдет о волатильности. Она – источник заработка в трейдинге. И одновременно – причина убытков.
ATR – краеугольный камень всей торговой системы. Начало ее описания находится здесь. Точки входа в сделку и целевые уровни я определяю с помощью ATR. Но когда одна часовая свечка черной соплей увеличивает ATR вдвое – я или не успеваю войти в сделку, или получаю гарантированный стоп. Вот изменение ATR утром:
А вот – закономерный результат: в Sr –вход и стоп; в Gz – вход, увеличение позиции, стоп.
Затем цена потопталась на месте, нарисовала проторговку – снова наступает мое время: у меня опять клюет в лонг. Но в основную сессию сделки не закрылись. На вечерке нефть переполошила ненадолго всех, но энтузиазм быстро сошел на нет. ATR пошел вниз. Сделки пришлось закрыть по времени – до целей не доползли. Прибыль едва перекрыла убыток начала дня:
Блин, цена ходит лучше, чем вчера – моему депозиту плохо. Цена вечером ходит хуже, чем днем – моему депозиту снова плохо.
Но главное: я не слился и я в плюсе. Тестирование системы продолжается. Всем удачи.
PS: Кстати, почему Сбер – настолько «нефтяная» бумага? Все изменения цены на нефть отыгрывал лучше, чем рубль. Что-то здесь есть, неведомое мне (((
но нравится твоя системность в торговле! и еще скрины графиков со сделками)) у меня к этому слабость. если конечно этих сделок не 5 штук на одной пятиминутной свече))