16 февраля 2015, 14:40

Закрываю февральскую серию

Закрываю февральскую серию. Т.к. был большую часть времени довольно агрессивно продан, прибыли по итогам практически нет. Из-за сильной тряски весь потенциал был растрачен на дельта хедж. Изначально имел бабочку 70-75-80 с проданными крыльями, в прошлый понедельник было сделано последнее изменение позиции, в таком виде она и дошла до экспирации. Закрываю февральскую серию

Как видно по позиции, расчет был на то, что на переговорах «что то пойдёт не так». Вчера я осознал довольно неприятную вещь: сам того не осознавая, у меня было желание, чтобы переговоры сорвались, т.е. получается я был бы рад, если бы война продолжилась. Неприятно, мягко говоря. Хорошо, что февральская серия заканчивается позитивно, ну а денег еще успеем заработать .

опционы волатильность

Михаил Кортунов

Москва

377

с 27 мая 2012

7 Комментариев

roomka
16 февраля 2015, 16:49
Добрый день. А Вы уверены, что данный терминал правильно считает греки?
0
- Михаил Кортунов
  16 февраля 2015, 19:38
  roomka, Привет, да верно, по модели БШ. Но тут есть момент, относительно какой величины считать (волатильности и времени). В данной проге есть большой минус — она считает время линейно, в т.ч. выходные. Но при моём стиле торговли это не критично.
  0
  - roomka
    16 февраля 2015, 21:18
    Михаил Кортунов, Верно она может считать по одной из выбранных моделей. Хорошо такой момент- будет запущен дельта хеджер правильно ли он будет считать дельту в моменте? П.С. Просто пытался ее использовать и столкнулся с таким косяком, в дальнейшем выяснилось, что многие сталкиваются.) Вроде тут даже кто то писал, что хеджер такого нахеджил)
    0
    - Михаил Кортунов
      16 февраля 2015, 22:18
      roomka, а я понял про что вы. Там если хеджера ставить через интервал времени хеджить, то он хеджит максимальную дельту, которая была между хеджами. Я вобщем не пользую этот функционал, хеджу от уровней. Мне тут нужен только ММ модуль
      0
      - roomka
        16 февраля 2015, 23:02
        Михаил Кортунов, А ММ модуль настроен под волатильность или под Теор цену?
        0
        Михаил Кортунов
        17 февраля 2015, 10:27
        roomka, По волатильности
        0
        roomka
        18 февраля 2015, 19:54
        Михаил Кортунов, Ну если по волатильности то ок)
        0