Решите простую задачку до выхов!

Предположим Вы ждете движения в размере 7-10 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС, выход может состояться с вероятностью 45% вниз и 55% вверх, волатильность на среднем уровне, принимаете решение и открываете позу в обе стороны.Покупаете колы(страйк +4- 5-6000пунктов от цены БА и продаете фьючерс(БА). Цель поймать движение в обе стороны. Вопрос, с какой дельтой открыть позицию и как дельта будет изменяться при росте БА, и при его снижении(с учетом волатильности)? Ответ напишу в комментариях на этих выходных! Профита всем и хороших выходных!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы РТС Ри

Владимир Ш

Вологда

337

13 232

с 7 февраля 2014

50 Комментариев

Сергей Чернов
13 февраля 2015, 20:43
Да вы игрок, батенька!
+2
Оля
13 февраля 2015, 20:46
Такие задачки не для средних наших умов, уважуха вам!
+3
Андрей Вячеславович (Ganesh)
13 февраля 2015, 20:49
колы по текущему или следующему страйку?
+1
yuku
13 февраля 2015, 21:56
3 раза перечитал, ничего не понял,,, слишком сложно, там денег нет, либо торгуют одни умники,,, все деньги на форексе, там нужно торговать
+1

Читайте на SMART-LAB:

Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений

Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс: 🔹...

Норникель

21.05.2026

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

22.05.2026

EUR/USD: Линия тренда протягивает покупателям руку помощи?

Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки 1.1575, параллельно пробуя закрыть текущий день...

Tickmill

21.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...