Первые признаки разворота есть, но подтверждения пока нет. Ждёмс.

     Всё самое важное и интересное произойдёт только в среду. Будет решаться судьба Греции и судьба мира на Украине.  Пока мы не знаем, какие сюрпризы нам готовит новостной фон, посмотрим что говорит нам техника.

     В понедельник появились первые  признаки финального выноса и первые признаки разворота российского рынка акций.  Если посмотреть на дневное закрытие индекса ММВБ, то оно явно было слабое. После роста на 5% индекс ММВБ закрылся в небольшом минусе. Пока мы видели принудительное закрытие  коротких позиций, умные деньги начали фиксировать об них свои длинные позиции.  Для подтверждения разворота необходимо увидеть ещё одно закрытие на отрицательной территории.

     На фьючерсе на индекс РТС сложилась не менее интересная картина.  Тем, кто был у меня на обучении, я специально делал акцент на манипуляциях на рынке, которые часто встречаются перед разворотом.  Подобные манипуляции бывают только в определённое время, или утром, до открытия Европы, или вечером,  после закрытия Европы, объяснять почему, не буду, кто давно на рынке, сам поймёт.

     Все мы с вами стали свидетелями затянувшегося боковика на фьючерсе на индекс РТС. Более семи недель подряд цена находилась в диапазоне 72000-82000 пунктов.  Рано или поздно цена должна была выйти из него, причём выход обычно случается на величину самого диапазона.

      Самое что интересное, все вы прекрасно знаете, что чем дольше длится боковик, тем больше стопов  вблизи границ боковика ставят трейдеры. И самое интересное, что очень часто, перед тем, как поезд отправляется в нужную сторону, сначала вытряхивают из него лишних пассажиров и на них же, добирают нужную позицию.

     После пятничного резкого выноса шортистов, фьючерс на индекс РТС вновь достиг верхней границы, около которой он провёл практически весь день и весь вечер.  Ровно 11 часов длился узкий боковик и только в десятом часу ночи, практически на нейтральном внешнем фоне данный инструмент делает коррекцию на 2%, и спустя 2 часа возвращается на место, к отметке82000, на которой и закрывает неделю.  Для кого-то это случайность ))) но для кого-то это уже явный намёк на готовящийся вынос.

     Раз подобный развод с вытряхиванием  лонгистов и засаживаем шортистов произошёл с резким выкупом в определённое время, то это был чёткий сигнал на лонг.  Далее можно было смело себе представить  что произойдёт.  Стопов на границе данного диапазона было огромное множество, поэтому выход вверх должен был быть очень резким и мощным.

     Теперь представьте, что вы крупный игрок и вы уже заранее сидите в лонгах, причём с плечами, и вам нужно срочно разгрузиться! Как и когда это лучше всего сделать, чтобы сильно не двигать цену вниз? Как можно обеспечить большой поток встречных заявок, чтобы он смог удовлетворить большой спрос на продажу? Правильно, выход прост.  Нужно всего лишь нарисовать выход из семи недельного боковика и сразу полетят и стопы и подключатся технари, а потом пойдут маржинколы, куда же без них.

     Ещё в четверг я специально написал пост, про то, что начинается вынос шортистов, который может продлится пару дней, ибо топлива в рынке набралось уже достаточно.  За последние два дня теперь мы видим, как хедж, он же топливо, из рынка испарился.

     Все вы должны знать, что цена вверх движется только на 50% за счёт реальных покупок, а остальные 50% за счёт закрытия шортов. Реальными деньгами рынок никто вверх толкать не будет. Если в рынке нет шорта, значит нет шансов на рост.  Если бы умные деньги заходили  в рынок по тренду, по мере роста цены, или сами толкали сцену вверх, то их средняя цена покупки была такова, что при разгрузке позиции они бы даже при своих не смогли выйти, при этом они бы накормили кучу скальперов, роботов, арбитражёров, маркетмейкеров  и спекулянтов.

     Если вы научитесь понимать, динамику ОИ, то начнёте понимать что делают крупные игроки.  ОИ на fRTS, практически   отображает  ситуацию на спот рынке (акциях). Если хеджа и шорта открыто по fRTS, то шорта много и в акциях, и перед тем, как рынок развернётся вниз, всех шортистов сначала вынесут вверх, что мы и наблюдали в понедельник.  А когда есть ещё и сильный уровень, вблизи которого собирается много стопов, то на подобную манипуляцию много сил и денег не понадобится.

     Что дальше? Раз в рынке топлива практически не осталось, значит вероятность сильного похода вверх уже мала.  Живыми деньгами после 25%-30% роста рынок вверх толкать никто не будет.  На текущий момент имеем следующее. На дневках ММВБ появились первые признаки на разворот, но для подтверждения нужен ещё один падающий день.  В акциях в понедельник шли первые разгрузки, на потоке встречных маржинколов. На фьючерсе на индекс РТС после пятничного развода в понедельник вынесли все стопы 7-ми недельного диапазона и вместе со стопами вынесли всех шортистов, значит дорого вниз открыта. 

     Пока что, все трендовые индикаторы пока по прежнему находятся в лонге, поэтому и по fRTS нет окончательного подтверждения разворота.  За один день рынок обычно не разворачивается, обычно требуется 2-3 дня.  Теперь всё просто. Критерии подтверждения разворота следующие: закрытие ещё одного дня на ММВБ в минусе более 1%.  Закрытие fRTS по итогам дня под уровнем 82000 пунктов, желательно, под отметкой 80000 пункта.  Пока же, мы видим тест ранее пробитого уровня сопротивления на отметке 82000 на прочность уже в качестве поддержки и если он устоит, то значит в понедельник был ещё не финал.

     Ну и напоследок, следите за фьючерсом на валютную доллар-рубль. Я уже не первую неделю пишу про сильнейший уровень на отметке 66000 от которого неоднократно призывал работать в лонг. Он и сейчас хорошо работает как индикатор. Если он будет пробит, то возможно начнётся совсем другая игра и будет другой расклад, но пока он в силе, значит в силе и весь прежний расклад, ради которого, были сделаны все последние движения. Всем удачи.

     Сейчас это пост на завтра никак не повлияет, всё самое интересное уже случилось, я лишь расписал это для того, чтоб в следующий раз некоторые смогли замечать и думать и видеть подобные ситуации.

     Следующий мой обучающий мастер-класс пройдёт в последнюю субботу февраля. Все подробности здесь — www.itinvest.ru/education/courses/spekulyacii/