Сейчас за день до экспирации разница ближайших страйков без денег составляет не более 5-ти раз. Вопрос. Каким должен быть гэп чтобы опцион «без денег» вырос хотя бы в пять раз и при этом ещё перекрыл экспоненциальных временной распад и вышел в деньги? В противном случае его цена на момент экспирации «0».
Вывод. Выше озвученная схема реальна только для высоковолатильного трендового рынка.
Действительно. На падении 2008 года были дни когда опционы росли до 10-15 раз.
С тех времён я ни разу таких изменений цен не видел.
командор, Открытый позицей крайне мало, чтобы как то консолидировать цену у этих значений. Вообще мои наблюдения показывают, что в целом всем пофигу на открытые позиции по опционам если только там ...
Михаил Шварц,
Да, Иркут более популярный, там ежедневные объемы больше, видимо уже и набрали.
7 мая появилась новость, ускорят испытание двигателей ПД-8 и этот мега позитивный момент отн...
genubat, медицина должна быть бесплатной! Так что по докторам долгосрочно и по карме вопросы, конечно.
А с повышением обязательств тут дело-то какое — 2036 оно для указов, а для персональной реал...
Первое Соборное послание св. Ап. Иоанна Богослова
…
4:20. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога, К...
15-летний избил в СИЗО Никиту Журавеля, был сразу награжден званием Герой Чечни и назначен на должность начальника службы безопасности главы республики, в 15 годам получил 7 орденов и медалей и нескол...
Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Согласно одному из положений документа...
такой вопрос — почему такая колоссальная разница в комиссиях на сделки на рынке США на сайте J2T и Финаме (сегрегированный global)? Ведь по сути одно и тоже, Финам там же открывает по идее
за эти следят
один из победителей первых конкурсов, мой хороший знакомый, так дела на протяжении всго конкурса
два счета-один для слива, второй для дохода
Вывод. Выше озвученная схема реальна только для высоковолатильного трендового рынка.
Действительно. На падении 2008 года были дни когда опционы росли до 10-15 раз.
С тех времён я ни разу таких изменений цен не видел.