Школота про управление рисками #2
Сколько вешать в граммах? © Речь пойдет о размере позиции.
Все же на Смарт-лабе существует дискриминация по возрасту.
Я вынес на публичное обсуждение первую часть своей торговой системы: зоны повышенного риска, торговлю в которых я себе запретил. И написал, что остальные вопросы рассмотрю позже.
Уважаемое трейдерское сообщество дало мне ценные советы:
- Не заниматься трейдингом до 25 лет, т. к. у меня еще недоразвит мозг.
- Идти прям щаз на завод, т. к. ничего у меня не получится.
- Если бы газпром сходил еще на 6 рублей вниз, то я бы слился.
- Забить на фортс и торговать на фонде газпромом в лонг. Сливать, довносить, сливать, довносить.
- Что у меня входы от балды. Что надо размазываться носом по полу — в этом смысл учебы.
- Что у меня детская категоричность, причина которой — мое незнание и непонимание.
- Хорошо, что не пью пиво в подворотне.
- Что скоро пойду в ученики к Шадрину.
- Управление рисками — это способ сливать деньги медленнее.
- Сравнение трейдинга с сексом и что-то про импотенцию.
- Ловля ножей, пересиживание.
- То-ли я шибко умный, то-ли второгодник.
- Пожелание заняться другими рисками: экономическим, политическим, социальным, инфляционным, страновым и самое главное — риском упущенной выгоды.
- Куча разного неадеквата: «задрот», «ахахаха эта 5», «Маладца», «тонну граалей накидаю»
Уважаемое трейдерское сообщество! Я тоже вас всех люблю! ))) Без таких комментариев было бы скучно жить!
Одновременно были комментарии в поддержку и добрые пожелания. Всем искреннее спасибо. Я не поленился поставить вам всем плюс в карму. Кому-то не смог: выяснилось, что я уже сделал это раньше )
Порадовало, что меня заметил автор того сайта, на который я ссылался. Я вас вычислил в комментариях — это было не сложно. Спасибо. Я сейчас читаю другую часть вашего Практикума.
Были вопросы про точки входа, про матожидание. И БЫЛ ОДИН КОММЕНТАРИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТЕМЕ МОЕГО ТОПИКА — зонам повышенного риска. Процитирую его целиком: «Все эти ±20% не имеют никакого отношения к реальности.» Жаль! Придется с трейдингом завязывать ((((((
Продолжаю обсуждение торговой системы, основанной на управлении рисками. Сейчас меня волнует вопрос, как определить размер позиции.
- Если реализуется рыночный риск — цена пойдет не в ту сторону, то закрыв сделку, я должен сохранить свой торговый депозит. Для этого я ввел лимит на вход в один инструмент. Поэтому «зайти на всю котлету» я смогу лишь в три инструмента одновременно. В один — нельзя. И в два нельзя. Можно в три или в четыре (пока я торгую только четыре инструмента). Конечно, все инструменты так или иначе коррелируют друг с другом. Но не полностью: сбер и газ могут краткосрочно ходить в разные стороны и с разным темпом; Си может расти, а Ри — не падать. И т.д.
- т. к. я торгую на ТФ 5 мин (т. е. рыночный шум), который абсолютно не умею прогнозировать, то надо исходить из того, что цена может сходить как в мою сторону, так и в противоположную. Может, — с равной вероятностью. А может, — с разной. Для этого при торговле в боковике я вхожу в сделку в два захода: сначала от границы текущей проторговки; затем, от уровня «минус 1 ATR (60 мин)» — там гда вероятно будет граница следующей проторговки. Количество контрактов в том и в другом случае должно определяться статистически.
- При торговле по тренду я вхожу сразу всем разрешенным объемом, полагая, что рыночная неэффективность под названием «тренд» все же существует, и вероятность движения в одну сторону выше, чем в другую.
- У меня нет лимита на сделку, но есть лимит потерь на день в процентах от депозита. Но этот лимит на день из-за лимита на один инструмент закономерно делится на сделки. Поэтому может получиться, что я вошел только в один инструмент, а в два других уже не войти, т. к. весь лимит потерь на день я израсходовал на одной сделке.
Вот сегодняшние сделки:
На газике был вход в боковике, потом увеличение позиции (лимитными заявками). Выходил тоже частями (стоп заявки со связанными лимитными заявками по цели).
На сбере был вход в боковике, увеличение позиции и стоп:
Удалось еще войти в Си по тренду. Впрочем, ненадолго — вылетел по стопу:
Торговлю на этом прекратил. За день убыток:
Естественно, я не буду «отыгрываться». Мне есть чем заняться — у меня есть один серьезный сайт, посвященный культурологии. Делаю второй сайт — просто развлекательный )).
Спасибо, что прочитали. Будет желание раскритиковать мой подход к размеру позиции — велкам!
Но я не жадный )
Никто за Вас ничего не сделает.
Более того, автор той работы, на которую Вы ссылаетесь, тоже домашней работы не сделал. Или, как минимум, не предъявил. А Вы ему на слово верите.
Я прогонял это на большом промежутке времени, но поскольку я торгую руками, то учесть субъективизм, естественно, не мог.
Поэтому все ПРОСЧИТАНО. У меня все в порядке с математикой.
А вот в принципиальных подходах может быть полная фигня (
Или потребуется код проги для тестирования? ;-)
Дяденьки, вы уверены, что думать надо только одним способом — так, как думаете именно вы?
Предположим, что именно вы — те мифические 1-2-3-5% трейдеров, зарабатывающих на рынке. Вы уверены, что все они думают так же, как вы?
Вы не допускаете возможности, что каждый человек мыслит по-своему, и даже к самым простым выводам каждый придет сам и своим путем?
Вы всерьез полагаете, что ответа заслуживают только те вопросы, которые вы сочтете правильными?
Онанизм какой-то: сами себе задают правильные вопросы, чтобы на них дать правильные ответы и убедиться в собственной правоте и исключительности!
если речь о рисках то размер позиции это только первый шаг
второй — каков ваш стоп?
третий где будете крыть профит?
четвертый как часто срабатывает стоп
пятый как часто срабатывает профит?
шестой — простая школьная математика — соотношение стопа к профиту на периоде как минимум 100 сделок.
вот ваши главные вопросы в риск менеджменте а не где будет АТР в тот или иной момент времени.
удачи в исследованиях
В первой части я спрашивал про зоны повышенного риска, а получал вопросы про точки входа и размер позиции. И читал советы про рынок акций, робототорговлю и т.д.
Сейчас, когда я спрашиваю про размер позиции, я, естественно, получаю вопросы про стопы и цели. Все правильно )))
Мой совет идти в около рынок. На журналистике, обучении и т.д. успех будет выше и надежнее.
Хотя можно и так. Как тот канадский парень (не вспомню имя), который прилично наколотил на социальной инженерии.
Отвечаю без прикола. Но в трейдерской среде (по крайней мере, на Смарт-лабе, а другой трейдерской среды я не знаю) какое-то совковое представление о бизнесе. Бизнес в любой другой среде — это нормально. Люди только благодарны за то, что кто-то додумался удовлетворить имеющийся спрос. А здесь бизнес воспринимается как нечто постыдное.
Если околорыночный бизнес есть, значит, на него есть спрос, рождающий предложение. А пользоваться услугами этого бизнеса и поливать дерьмом тех, кто эти услуги предоставляет — это какая-то ущербная позиция.
Что такое социальная инженерия я пока не знаю, но на досуге погуглю.
А что до трейдинга, то там еще неизвестно получится у Вас или нет.
Что до трейдерской среды, то по моим наблюдениям на многих форумах (по всем тематикам) картина примерно одна. Бал правит троллинг (разборка в котором потеря времени). Что-то полезное есть там, где существует отбор. То есть есть цена входа.
Самое главное рекомендую найти ответ на вопрос: «Зачем мне нужен трейдинг?» Если ответ: «Хочу много денег» То нужен следующий вопрос: «А зачем мне много денег?». Если в итоге будет ответ: «Лежать под пальмой есть бананы и ничего не делать», то далее следует анекдот про негра :)
«Негр под пальмой на родине лежит млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы. — Вот ты негр, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать. — А зачем? — Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвешь на много больше! — А зачем? — Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьемы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать! — А я в принципе и так лежу и ни чего не делаю! „
И как ты уже заметил по комментариям трейдинг не самым позитивным образом влияет на психику, так что подумай ещё раз, хочешь ли ты стать таким-же как комментирующие ) А процентов 90 что станешь ))
Я бы советовал лезть в трейдинг когда уже попробуешь до этого кучу другого в жизни, и в целом присоединюсь к остальным советам.
))) Кто бы ни был этот гад, который выдал такой совет, но что-то в этом есть. Говорят, что в армию забирают в 18 лет, т.к. в этом возрасте риск самосохранения на нуле. Даже ниже нуля. По-молодости очень редко адекватно оценивают риски и ещё реже строят реальные планы.
про риски не отказываюсь и по сейчас))
и не «другими заняться», а «уделить внимание, в том числе»!
Это был вопрос — что ты будешь делать в этой ситуации.
Потому что если не знаешь — то да, вопрос только во времени до этого слива.
Не наступать на грабли или не разжигать костер внутри деревяного шалаша — рядовая техника безопасности.
Для управления рисками необходимо выявить наиболее чувствительные неопределенности, неопределенности перевести в риски (оценив их).
Далее предпринять, что-то на подобии дерева решений, и быть готовым принимать те или иные решения при тех или иных событиях(должны быть выработаны инструменты и способы их реализации).
Пока риск не оценен, об управлении речи идти не может.
У меня по результатам тестирования есть статистика: как часто получался тот или иной исход при разных ATR и разных размерах стопа: закрытие сделки без увеличения позиции; открытие позиции, увеличение позиции, сокращение позиции, а потом стоп; открытие позиции, увеличение позиции, а потом стоп; открытие позиции, увеличение позиции, сокращение позиции, закрытие позиции.
Так я оценил риски.
Далее я комбинировал размер позиции на открытие, на увеличение и получил то соотношение, которое на истории показало бы наибольшую прибыль.
Так я использовал размер позиции для управления этим риском. Это соотношение я сейчас начал использовать на практике.
Например, 10 сделок подряд с некоторым минусом — это как в рамках Вашей статистики?
А если Ваша статистика была супервыгодна в одних условиях и умеренно невыгодна в других, доживете Вы до периода выгодности?
Дело ведь не только и не столько в частоте или доходности отдельного элемента, который Вы оптимизируете. Дело еще и во временнОй последовательности событий. Если Ваша система сверхприбыльна в 2008 и 2011 годах и умеренно убыточна в 2009, 2010, 2012, все Ваши средние будут в порядке. Но торговать её почти наверное нельзя.
Точно также, если Ваши сделки будут иметь тендецию собираться в ряды только плюсов или только минусов, Вы можете разориться за счет череды относительно небольших проигрышей.
У нас не нормальные распределения, мы не можем оперировать только средними, важны всякого рода хвосты.
Если ты сейчас им распишешь все от и до, где стопы, как входы куда выходы, и это будет прибыльно — они скажут что ты им чего-то недоговариваешь, должна сливать, а сами втихаря будут тестить твою стратегию :)
так что жди вопросов типа: «а где код робота?» :))))
99% людей не придерживаются принципа бритвы Оккама, и ищут сложное решение простого вопроса :))))
Большинство людей вовсе не хотят задумываться и утруждаться и они ищут ПРИВЫЧНОЕ решение любого вопроса. И простого и сложного.
В рынке это обычно и является причиной потери денег.
(а) Хватают маленькую прибыль и пересиживают большие убытки.
(б) Слушают советы «опытных» людей. Типа Васи, ага!
(в) Ищут ответы в книжках по трейдингу. Которые обычно пишут, мягко говоря не те, кто зарабатывает.
Респект!))
хотя он и специфичен от меня, т.к. я больше в теории, чем в практике.
Трейдинг, как и любой процесс состоит из 4х ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ составляющих.
1. Постоянный труд: тут ключевое слово ПОСТОЯННЫЙ, например ежедневная попытка определить направление рынка и сделать одну сделку в этом направлении.
2. Непреклонный самоанализ: каждую неделю анализировать свои сделки и прогнозы. Почему, как и зачем? Лучше всего с записями, которые потом можно ещё перечитывать иногда.
3. Непривязанность к результату: если очень хочется денег, то торговать будет очень тяжело. Твои эмоции не должны зависеть от результата, если убыток, то радуешься ему, как возможности поучиться. Если прибыль, ну тоже хорошо. Если не будет непривязанности, то эмоции сильно мешают торговать. Некоторые пытаются добиться этого с помощью роботов, типа робот торгует и ладно.
Короче надо получать кайф от процесса. От изучения поведения рынка и отдельных акций. Изучения истории. Если этого не будет, то лучше пойти в ту сферу, где есть этот кайф.
4. Вера: если не веришь в себя, то лучше не начинать торговать. Ты должен быть уверен, что у тебя получится. Если в себя не веришь, будешь читать всяких гуру и постоянно сомневаться. Результат чтения гуру известен всем.
5. Отдельный совет по трейдингу: Старайся работать по одному методу, если работаешь тренд, то только его. Если контртренд, то только его. Человеку кажется, что деньги и тут и там и ещё вот там. Лучше нарабатывать одну стратегию, чем миллион, если ты не роботов пишешь, конечно.
P.S. Трейдинг — это баланс хаоса и порядка. У тебя должна быть методика, но она не должна быть полностью механизированной. Всегда оставляй элемент для творчества.
Я все понимаю — никто не нанимался в рецензенты. Есть желание — напишут что-либо. Нет желания — каждый волен проигнорировать все и вся.
А к вашим тезисам я вернусь позже. надо подумать.
Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы: подумал, посчитал, закинул удочки и поглядываешь время от времени. Клюнуло — поставил стопы, тейки, и опять занят своим делом.
Ну, чтоб у тебя сомнений не осталось? ;-)
Здесь на Смарт-лабе, похоже, царит катастрофичное представление о моем поколении. Причина проста: «ЕГЭ, развал системы образования, молодежь тупая, раньше снег белее был...»
Ну, а я не вписываюсь в эту картину: я много читаю, у меня грамотная речь, запятые рочти везде правильно ставлю, мягкий знак после шипящих правильно ставлю, и, вроде, ДУМАЮ. Некоторые даже стали сомневаться: а школьник ли я? Может, уже студент?
А в вашем вопросе — другая крайность. Вы, похоже, забыли, что между 16 годами и 10-12 годами — ПРОПАСТЬ. Это совсем не такая разница, как между теми, кому 25 и 29 или 50 и 56.
Поэтому ваш вопрос даже оскорбителен.
Ладно, тут все снисходительно хлопают меня по плечу, типа, я тут один, кто не зарабатывает на бирже, а все вокруг миллионами ворочают. Так еще и заботятся обо мне и моем «недоразвитом мозге». Я не предлагаю посоревноваться, например, в математике: у кого мозг лучше развит.
Но помимо этой снисходительности бесит сравнение меня то с 9-летним, то с 10-12-летними детьми. Блин, ну, как мне объяснить, что трейдинг — это занятие для зарабатывания денег!
Отвечаю: у меня — здоровая психика. Я адекватно воспринимаю социальные сети, свободный треп в интернете. Только одного гуру есть желание послать по генитальному адресу — просто он внаглую перешел к личным оскорблениям. И я нормально воспринимаю деньги и в качестве ИНСТРУМЕНТА для трейдинга, и в качестве ЦЕЛИ трейдинга. Скажу больше: я адекватно понимаю, что на рынке FORTS нет иной возможности заработать деньги, кроме, как отнять их у других. Может, у какого-нибудь безликого инвестиционного фонда, т.к. они торгуют на дневках, а я на 5-минутках. Или — у кого — либо из посетителей Смарт-лаба. Может, даже не у того мерзкого гуру, а у вполне приятных и симпатичных людей. У вас, например.
Я — НЕ РЕБЕНОК. Я отдаю себе отчет, куда я пришел.
Ничего личного. Просто трейдинг )
А самое распространенное на Смарт-лабе предложение: «Предъяви отчет от брокера».
Мне не надо ничего предъявлять — я не зарабатываю на рынке и не пытаюсь кого-то убеждать в обратном.
И мне не стыдно, что я не зарабатываю на рынке. Но будет стыдно, если это не произойдет через сколько-то лет. Тогда я закрою эту страницу в своей биографии.
хорошо что автор оптимистично ищет свой путь, подход у него хороший, у него всё получится в жизни, а уж в этой области ли другой не столь важно.
Не нужно много читать всяких умных книжек и статей, достаточно базовых знаний в пределах одной книги. Задавать вопросы другим по поводу риск-менджмента, ведению сделок и прочее бессмысленно, эти вопросы ты должен держать в уме и искать на них ответ сам. Только твоё мнение и твой опыт приведёт к успеху. Рынок можно сравнить с любимой девушкой, прежде чем её понять, нужно потрахаться и потратить кучу бабла))
А почему так часто возникают сексуальные ассоциации с трейдингом?
По поводу пункта 2 и 3. На этом противоречии сливают все сливалы ;) Я тебе скажу очень старое определение кризиса от одного умного дядьки опционщика: «паника — это когда инвесторы с различными инвестиционными горизонтами начинают действовать одинаково». Догадайся с трех раз как определить реальное направление тренда ;)
В общем есть еще куда расти, но растешь ты быстро… эх мне бы так...
1. Диверсификация защищает меня от рыночных рисков. Поскольку я пытаюсь торговать почти почти шумовые движения цены, то распределив средства между тремя инструментами, я снижаю вероятность того, что шумовые движения во всех трех инструментах СОВПАДУТ. Значит, где-то я получу убыток, а где-то получу прибыль. Это лучше, чем получить убыток в три раза больший, если я вошел на всю котлету в один инструмент.
Одновременно, я уменьшаю прибыль. Но я переболел форексом еще на теоретическом уровне: я не хочу заработать миллион одной сделкой. Я хочу не слить и зарабатывать НА ИНТЕРВАЛЕ ВРЕМЕНИ. Поэтому оборотная сторона медали (диверсификация не только по убыткам, но и по прибылям) меня не пугает.
Про второй вопрос: мне совсем не интересны взгляды инвесторов. У меня с ними разные весовые категории: по деньгам, целям, методам, мировоззрению и т.д.
Диверсификацию придумали для СОХРАНЕНИЯ капитала, а не для увеличения. Если твоя цель заработать — то есть увеличить капитал — диверсификация — лишняя сущность. Она не спасает тебя от убытка. Она не увеличивает твоей прибыли. Она стабилизирует твой капитал.
ты же говоришь знаком с математикой — пошурши формулы диверсификации — там очевидно, что сама по себе диверсификация только сглаживает основную кривую. Если у тебя стратегия сливает — диверсификация даст тебе плавный медленный слив. Если стратегия прибыльная — рост буде тоже гладким. Диверсификация на прибыльной стратегии лишает тебя удовольствия получить белого лебедя (ака бешенная доходность).
Если говорить понятиями риска — ты существующий риск убытка распыляешь по нескольким инструментам. Сам риск от этого не становится меньше и никуда не девается. Поэтому диверсификация не спасает тебя от Черного лебедя, а всего лишь создает иллюзию, что он невозможен.
Определение криза я тебе дал, для того чтобы открытым текстом не писать как определяется тренд (на любом инструменте), это очень просто, до банального.
Я торгую на интервале 1 — 15 мин — не говори мне про шум — это придумали те идиоты, которые не умеют торговать. Шума там не больше и не меньше, чем на дневке или на часовике, просто динамика быстрее.
У случайности есть один важный недокументированный параметр — смещение от матожидания в серии. На примере с монеткой если она выпадет 100раз орлом, то я зуб даю, что в следующие 100 бросков орлов будет меньше чем 50. И даже с учетом того что у меня осталось только 30 зубов, мне их хватит чтобы сорвать джекпот. Сечешь? :))
но это про тренды и закономерность случайности — упс, чего вывел-то :))))
А что касается остального, математически шанс на то, что по всем четырем будет убыток, точно такой же как у серии четырех подряд неудачных сделок. Считается перемножением вероятностей каждого независимого события. Вам же вроде теперь читают основы комбинаторики в школе???
итого: черный джекпот по четырем инструментам =
черная серия по одному инструменту в 4сделках = 1/(2^4)=1/16
Именно об этом я тебе и скзал, когда говорил, что от черного лебедя не спасает, но создает иллюзию его невозможности...
Ну и так просто оцени, если ты совершишь 64 сделки то скорее всего у тебя будет одна убыточная серия в четыре сделки, ну может две, чтобы отклониться от матожидания…
И разве не является последнее высказывание причиной большинства сливов?
)))
— лично для себя определяю это исключительно по наитию, учитывая возможны положительный потенциал от сделки и текущий лимит потерь. Формализованный подход в конкретном вопросе считаю не актуальным. Нужно быть гибким.
Но все же, как ТС для себя определил ответ на свой вопрос?
))) Сейчас при тоговле в боковике я захожу 1/3, увеличиваю позицию 2/3. По мере накопления статистики торговли руками, возможно, я это соотношение изменю.
При торговле тренда вход один.
Лимиты риска на день 3% от депо. Лимит на инструмент 30% от депо. оставшиеся 10% — остаток от дробных частей контракта, запас на изменение ГО, на отрицательную вариационку. Если стопы позволяют, то могу войти в три инструмента на 90% от депо. (±, т.к. депозит маленький, а ГО разное, поэтому — без фанатизма в точности расчетов ))
Судя по текстам и комментам, у вас достаточный опыт торговли. Единственный момент мне не понятен, так это то, что вы пишите, что торговля внутридневная, но при этом не можете находится в рынке, а торгуете урывками. Не прокатит, это будет бессмысленный опыт. Не люблю давать советов, но имхо — с такой стратегией надо торговать среднесрочно. Т.е выцеливать нужно не каждый день, а на более длительном интервале. Тут какая-то нестыковка или я не все понял )
Что касается рисков… Мой недавний эмпирический опыт smart-lab.ru/blog/231941.php показал, что в течении месяца держать риск -2% и при этом зарабатывать способны не более 5% участников. На дистанции можно смело делить на 5. Поэтому надутие щек местной публики сейчас воспринимаются как дым. Песни и пляски отдельно взятого хомячка смартлаба на личном титанике.
Сначала о плохом. Гуру Смарт лаба!!!
Терпение у (как вы называете) школоты вызывает у меня уважение, практически любой из вас давно сорвался бы в ответные оскорбления и срач. Вам не стыдно???? Противно читать
Теперь о хорошем
Илья, ты сделал самую главную вещь — выполняешь СВОЮ систему, нет идеальной системы и не будет, ты всегда будешь подстраивать ее.
Не отходи от этого. Главное это не придумать систему, главное ВЫПОЛНИТЬ ее.
Все правила хорошие у тебя, попробуй изменить 4 пункт — добавь лимит на сделку и определи сколько таких сделок можно, не обязательно строго фиксированный, но подумай сам логически, ты сделал 5 сделок в плюс не выходя за дневной лимит, потом одной в минус все. Или как сам писал- сразу первой сделкой в минус на весь дневной лимит.
А в остальном рынок сам подскажет
Успехов!
Про 4 пункт подумаю. Можно уменьшать лимит риска по мере накопления положительной вариационки — сохранить заработанное непосильным трудом )))
С другой стороны: если вариационка положительная, значит, я сегодня «попал в ритм», надо продолжать, а я ввожу ограничения. Скорей, наоборот, надо уменьшать лимит потерь при убыточных сделках — они свидетельствуют о том, что я сегодня «не попал в ритм», на понимаю рынок, не чувствую — слова могут быть разные.
Короче, надо думать. Спасибо.
азартные пацанчики у богатеньких папочек берут баксы и сливают на рынках и считают себя тусовкой финансовыми специалистами)))
а лохи которые на последние деньги на рынках «играют» те то вообще просто больные люди. Нет смысла изобретать велосипед.
С древних времен евреи придумали и это работает нужно давать деньги под процент в разных вариациях и видах, а не брать эти деньги платя за них, те кто давали деньги уже давно управляют миром, те кто брали уже давно отдали большую часть нажитого еще и остались должны немеренно.
Второй грааль делайте деньги на «своей территории», чтоб вход на эту «территорию» уже стоил денег, допустим даже банальная стоянка платная уже относится к этой теме или специализированный сайт с платной подпиской где не напрямую но всеже лошбан приходит к выводу что нужно платить за «полный доступ» к всей информации, он должен кайфовать от того что попал на вашу «територию» и платить за это.
Эти 2 вещи делают людей богатыми уже сотни лет.
По риск-мани мененжменту — его просто нет, создавали его форекс конторы для того что бы уменьшить свои риски, клиенты некоторые заливали 10 000 баксов и на все ставили в лонг и блин без стоп лоса (ставить стоп лос нужно — гласили учения форекс брокеров) и удивительно срубали бобла сводя математическую разницу почти 50 на 50, форекс шарагам такие счасливчики непонравились и вот вам правила риск-мани фани мененжмента чтоб сливали до потихоньку при мелких ставках математическая вероятность слива увеличивается, а каждый вход посути это уже маленький слив ибо комиссии спреды итд. Стоп лос кстати важнейшая вещщ для того что бы МЕГАинвесторы-неудачники сливали, сам рынок построен на лосях (мертвых лосях)))
Умные правильно хэджируют а другие ставят короткие стоп лосы их сносит и потом цена прет в их сторону как бы показывая неудачнику какой он дурень.
Технического анализа тоже нет, его специально подобие поддерживается маркет мейкерами на рынке что бы не слили все сразу тк. если сьесть всех кроликов они ж плодиться не будут… тут важно стабильно зарабатывать по чуть чуть но стабильно на лохах делая ложные пробои уровней поддержек и сопротивления, каналов, фигур итд.
Не заигрывайтесь с деньгими а играя не ищите гралей а ищите сложные рабочие методики, реально рабочие вы даже прямо вбив в гугле не найдете о них информацию ибо дурни эти методы не знают а умные расказывать небудут
С тем, что вокруг трейдинга существует куча мифов (вы к этому относите теханализ, риск менеджмент и манименеджмент), цель которых — не в том, чтобы помочь мне заработать денег, я тоже, в принципе согласен.
А вот в том, что рабочие идеи должны быть сложными, — сомневаюсь.
И с тем, что ничего полезного мне не скажут, — абсолютно не согласен. Как-нибудь напишу подробно — почему я так считаю.
То есть, при открытой позиции в Роснефти, в МТС можно входить бо́льшим объёмом, чем в Брент…
А я потом скажу свою версию.
1. Газпром и Сбер — «нефтяные бумаги» в отличии от МТС
2. В Газпроме и в Сбере нет рисков административной системы, а МТС через Систему зависит от судьбы Евтушенкова
3. Газпром и Сбер — более ликвидные бумаги, на тонком рынке амплитуда движения цены их акций будет отличаться от движений в менее ликвидных акциях, в т.ч. МТС
4. В условиях, когда нерезиденты будут заходить в валяющийся на дне российский фондовый рынок, они будут заходить в Газпром и Сбер. Во второй эшелон (в т.ч. и в МТС) будут заходить позже.
Вроде — МТС. Но можно найти и другую логику.
5. Все новости, связанные с тем, что наш южный европейский сосед заплатит/не заплатит за газ или начнет тырить газ, что политкорректно называют «несанкционированным отбором»; с почившим южным потоком, с новорожденным турецким потоком и т.д. — скажутся на динамике Газпрома сильнее, чем на других акциях, в т.ч. — вообще против рынка
6. Газпром — самая тяжеловесная бумага, показывающая на крупных таймфреймах меньшую волатильность, нежели Сбер или МТС
Выбираем Газ? Но можно найти и другую логику, учитывая долговую нагрузку, политическую коньюктуру, санкции, время года и т.д. Оставим это аналитикам. Они постфактум воспользуются каким-нибудь вариантом.
«Основные активы АФК «Система» — контрольные пакеты акций МТС ...»
«Председателю совета директоров АФК Владимиру Евтушенкову принадлежит 64,18 % акций...»
1. МТС и Сбер ориентированы на внутреннее потребление, Газпром — на внешнюю конъюнктуру.
2. Газпром генерирует валютную выручку, Сбер и МТС — рублёвую.
3. Выручка Газпрома зависит от цены на нефть.
В итоге наименее скоррелированным тоже получился Газпром )
Но на самом деле все эти макроэкономические рассуждения ни к чему, по большому счёту.
Есть чёткие математические методы выявления степени корреляции на основании статистических данных — на них и надо ориентироваться. То есть, считаете коэффициенты корреляций по каждой паре торгуемых инструментов, и в соответствии с ними определяете размеры позиций при диверсификации.