Школота про управление рисками #1
Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то в снег башка попадет совсем мертвый будешь ©
В первом же комментарии к моему первому посту на Смарт-лабе меня обозвали школотой. Я не обиделся: я действительно школьник. Но только по этой причине я НЕ ОБЯЗАН торговать хуже всех серьезных дядек, которые годами тайком от своих жён сливают на бирже денежные заначки. Я не обиделся, но запомнил. Может, и я не смогу стабильно зарабатывать на бирже. Но возраст не является необходимым и достаточным условием успеха или потерь в трейдинге.
С вашей помощью в предыдущем опросе были сделаны выводы:
- Торговая система должна строиться на основе управления рисками;
- У упрямых трейдеров основной риск проявляется в удержании сделки против тренда
- У психологически неустойчивых трейдеров основной риск проявляется в хаотичных сделках в период тильта.
Спасибо Анатолию Батухину, который подвел итог дискуссии.
С помощью пособия по управлению биржевыми рисками, которое мне порекомендовали в моем опросе, я стал строить систему, основанную на рискменеджменте. Вот ее первая часть:
Вместо того, чтобы ломать свою психику, пытаясь выйти из убыточной позиции, а потом ломать свою психику, чтобы не пытаться отыгрываться, впадая в тильт, я решил предотвратить попадание в подобные ситуации. Для этого я в первую очередь выделил на графике зоны повышенного риска, в которые я вообще не буду ходить. Ну, чтобы «снег башка не попал» ))) К таким зонам повышенного риска я отнес:
- Вход в сделку в направлении уже произошедшего изменения цены, превышающего 80% от ATR (24 часа);
- Вход в сделку в направлении к границе торгового диапазона на графике 24 часа после прохождения 80% диапазона.
В соответствии с рекомендациям по созданию торговой системы, которые я нашел на том же сайте, я попробовал это четко сформулировать.
Здесь же указал, как все это я буду отмечать на графике. Это – чтобы не в каких-то отдельных файлах все рассчитывать, а видеть прямо на рабочем графике. Вот сегодняшние сделки:
Это фьючерс на акции Газпрома. Цена пытается выйти из нисходящего тренда и за пределы диапазона. На часовике, вроде, пока нисходящая динамика, а у меня сделки в шорт уже под запретом: шортить надо было раньше. Но нарисовался вход в лонг от нижней границы проторговки; увеличение позиции от уровня –ATR (60 мин). Сокращал позицию на нижней границе проторговки. Полностью закрывал позицию на верхней границе проторговки. Все входы в сделку – лимитными ордерами. Все выходы – стоп-заявками со связанными лимитными заявками по цели.
Другой инструмент: фьючерс на акции Сбербанка об. Цена в боковике, но не вышла за пределы 80%-ного лимита. Поэтому сделки разрешены в любом направлении. Со вчерашнего дня цена демонстрировала вялую положительную динамику, но энергичный выход вверх определил направление сделок: лонг. После формирования проторговки появилась точка входа. Впрочем, цена ушла ниже до уровня увеличения позиции. Через полчаса позиция сократилась. Окончательно сделку закрыл руками на вечерке – уже не по цели, а по времени.
Естественно, что мне пришлось определить лимиты на каждый инструмент, чтобы не зафигачить весь депозит в одну сделку. И лимиты на количество контрактов на вход в позицию и ее увеличение (если представится такая возможность). И лимиты потерь. Но обо всем этом позже.
С такой торговлей на таком депозите я не стану миллионером, но некоторую школу трейдинга пройду:
Пишу в расчете на конструктивную критику. Тем, кто дочитал – спасибо и велкам в комментарии:
Давай, школота, руби правду-матку )))
Удачи и терпения вам!
Самое сложное — железное выполнение вышеописанного. Поначалу тоже дисциплину держал. Желаю, чтобы тильт обходил вас стороной)) Успехов!
Не будет от вас в жизни толку, ну и как в трейдинге.
Могу только завод посоветовать.
А у вы, как я вижу, вовсю вангуете )))
Я буду программистом. А про завод — жизнь покажет…
«Вместо того, чтобы ломать свою психику, пытаясь выйти из убыточной позиции, а потом ломать свою психику, чтобы не пытаться отыгрываться, впадая в тильт, я решил предотвратить попадание в подобные ситуации»
в источниках, на которые ты ссылаешься, нет — я знаю.
Это — собственная мысль, или позаимствовал где?
Но сформулирована мной :-)
вы реально будет как мальчик на бирже себя вести.
Если бы газпром сходил еще на 3 рубля вниз пару раз без отскока — что бы ты делал?
Мой тебе совет — создай небольшой депозит, забей на фортс, торгуй только газпром на фондовом и только в лонг. Не закрывай позиции в минус. Если кончились деньги — считай, что слил депозит, довноси, и по новой. Это научит тебя читать графики и сбережет средства, путь хоть в виде акций ГП. Вот когда сможешь торговать чтобы акции не зависали, тогда… на фига тебе ФОРТС, собственно?
Я из числа тех трусов, что пользуются стопами ))))
Я уже около года на рынке. Рекомендации типа «поиграй в песочнице» я уже неоднократно слышал.
По поводу ошибки — если я изменю свой прогноз по долгосрочной цели, закрою моментально. Но если прогноз не менялся, то мне плевать, какая будет котировка на бирже — хоть 90, хоть 10р, будет только увеличение позиции. Не путайте с усреднением.
Я это ПОСЧИТАЛ. У меня неплохо обстоят дела с математикой ))
Во всех четырех местах где ты купил, я бы даже не подумал лезть в сделку (но о вкусах и о стратегиях не спорят) :))
поэтому просто задам пару вопросов :)
Первое что бросилось в глаза, у тебя есть четкий ответ на вопрос: почему ты сделал первую сделку по обоим инструментам? (линия на графике ИМХО это не причина, это индикатор возможности влезть). И догоняющий вопрос: не лучше ли для уменьшения рисков первую сделку делать только когда/если цена дойдет до уровня «увеличение позиции»?
А стопы кстати где? и есть ли? вдруг что-то пойдет «не так», ты не озвучил что будешь делать если цена уйдет значительно ниже зоны увеличения позиции, а она, сцуко, может это сделать :)))))
ну и с почином, конечно же, поздравляю! ;)
Для меня условие на вход формируется только если я вижу формирование проторговки. Если к этому добавляется отсутствие запрета на сделки, то я ставлю заявку на вход. Про догоняющий вопрос: статистика показывает, что до уровня увеличения позиции цена доходит не часто. В любом случае: вход+увеличение позиции по статистике оказывается прибыльней, чем вход на уровне увеличения позиции. И оба варианта больше, чем вход+увеличение позиции+стоп или вход на уровне увеличения позиции+стоп.
Про расчет стопов я еще напишу.
вход на уровне увеличения позиции+стоп менее прибыльно чем вход+увеличение позиции+стоп — вот тут меня сомнения заели.
Статистически результаты должны быть противоположными, но в другом аспекте. Сделок будет меньше, убыточных среди них будет больше, суммарная прибыль будет больше (если цели останутся неизменными). Но если одна из важных частей стратегии — не тильтануть, и количество прибыльных сделок — важный параметр, то имеет право быть и тоже одобрямс :)
Вообще чем-то смутно напоминает арбитраж, никак не пойму почему. Всегда, кстати, с уважением относился к арбитражерам, ибо тестикулы у них прямо как в сказке, одно железное, а другое в надежном месте :)))
Что такое арбитраж я пока слабо представляю )
очевидным мне казался ответ что только за счет большего количества входов и закрытия части позиции. То есть за счет увеличения количества положительных закрытий.
Давай я опять спрошу просто:
Первый способ более прибыльный (сумма) или количество прибыльных сделок больше?
учту на будущее, когда дорасту до мысли, что размер прибыли это не главное (результаты Bull'а спать не дают):)))))))
спасибо.
Как это говорится… ну, здравствуй, племя… младое, незнакомое! )))
а где экономический риск, политический, социальный, инфляционный, страновой и самое главное, о чем забывают 90% — риск упущенной выгоды.
Риск упущенной выгоды — для реального торговца это эфемерное понятие. Прибыль либо есть, либо ее нет. Прибыль достаточна по твоим меркам для того чтобы этим заниматься — занимаешься. Нет — ищешь другой бизнес...
Упущенная выгода — это журавль в небе. Что говорит нам народная мудрость про журавля?
Но я понимаю это так: лучше планировать к чему двигаешься и занижать план с поправкой на риск — это и есть синица, чем верить безоговорочно в светлое будущее. Иначе как оценить какой путь выбрать, какой путь лучше.
Это и есть план. Его можно протестить на истории, он показывает прибыль (очевидно удовлетворяющую автора). Тут нет Веры, тут есть анализ и четкое следование плану.
Да, кстати, именно технические аспекты торговли и составляют львиную долю рисков, особенно для внутридневного трейдера, каковым и является автор :))
Фундаментальный анализ действительно нужен для торговли в средне и долгосрок. Когда позиция может держаться от нескольких дней до нескольких месяцев. А тут внутри дня совершается возможно даже не одна сделка.
Если брать математический аспект, то фундаментал внутри дня в 90% случаев можно считать постоянной и неизменной составляющей, накладывающейся на частные колебания трейдерского «сантимента». Он определяет общее направление движения. А внутридневной трейдер торгует частности.
То бишь из фундаментала ему достаточно знать примерно то же что и все на рынке, чтобы примерно прикинуть общее направление движения и торговать по тренду, а не против него.
в общем, нисколько не умаляю достоинств ФА :)))
Пособие по риску, на которое Вы сослались, имхо, неадекватно.
Риски бывают чисто рыночные и нерыночные. Главный фактор рыночного риска — объем открытой позиции (по номиналу). Главный фактор нерыночного риска — ошибки человека и оборудования. Ошибки в самом широком смысле, от психологии до программных ошибок и до сбоев в терминалах.
Вы молод и хотите программировать — ну так и начните с создания торговых алгоритмов и роботов. Все риски будут как на ладони.
Ну ка признайтесь, взрослые дядьки, сколько из вас подписывало договор с брокером, не читая его, сколько начинали не прочитав ни одной книжки про трейдинг, сколько начинали торговать не имея никакой стратегии, сколько жахали на всю котлету не псмотрев в новостной/экономический календарь и не зная что через 5 минут выйдут важные новости.
А тут школьник начинает свою жизнь в трейдинге с системного подхода! (многие тут сомневаются, что это действительно подросток, у меня правда это сомнения не вызывает).
Илья, на мой взгляд только так серьезно относясь к трейдингу и можно добиться успехов. Единственное пожелание — на данном этапе не ставить трейдинг во главу угла, не делать на него основную ставку! Занимайся, но чтобы это не стало помехой для получения образования, профессии.
Поберегите себя: от злости у вас может развиться гастрит или язва желудка.
В черный список его засунь и забудь. А ты все пытаешься вежливым быть ))
тьфу на тебя
Тьфу еще раз!
с этого начинать надо!!!
А учусь я часто и много :)
Как правило в первой половине дня я сторгую только лимитными заявками. Выставляю лимитные заявки обычно в период от 10 до 11 по Москве.
Во второй половине дня торгую только имея терминал перед глазами. По сетапам 1 и 2 — лимитниками, по сетапу 3 — по рынку.
Если закрываю позицию по времени, а не по цели, то использую заявки по рынку.
Молодец потому что в таком возрасте (вы говорили что школота ) уже знаете все азы торговле, имеете стратегии и умеете пращитывать риски и мат.ожидания.
Если у вас уже не плохо получается торговать, и вы не бросает биржу- вот сомов оно… то что должно быть у молодых людей!!!
Стремление к своим целям!
Ведь такими темпами через пару лет из Вас получится отличный трейдер.
Я всем желаю профита, особенно молодым спекулянтом/инвесторам