Всем добрый день! Прошу опытных и успешных опционщиков наставить на путь истинный. Есть желание торговать опционы, но не знаю с чего начать. Может литературу какую посоветуете? Спасибо.
журнал Шадрина почитайте. Он с них начинал, все слил и покрестился в инвесторы. Так что может Вам пропустить первую часть и сразу закупится в долгосрок?
Dxr, тогда зарабатывай направено на фьючерсе или другом БА
В опционы идут те — кто не умеет как-то предсказывать или прогнозировать будущее состояние цены
ruscash, я так и делаю, но у линейных инструментов есть свои недостатки. Каленкович так вдохновенно рассказывает про плюсы опционов, что есть желание попробовать разобраться, да и развитие тоже никто не отменял.
Dxr, зарабатывать на опционах можно и на таком волатильном рынке! Книженции почитать нужно, ну и для практики option.ru — анализ позиций. А там время потребуется чтобы собственные схемы работы выработались, это только с опытом…
Dxr,
Если читаете по-английски, стоит скачать (несложно найти) -
Lawrence G. McMillan on Options
Sheldon Natenberg Option Volatility & Pricing
Обе книги написаны с практическим уклоном, хотя и не о нашем рынке.
На смартлабе также полно материала, где люди на реальных сделках показывали, что и как. Поищите авторов — Евгений Головин, Андрей Крупенич.
Свежие примеры по текущей экспирации — FateevVV
Если интересует теория, то любая книга подойдет. Толку не будет особого ни от одной.
Если интересует практика, то начинать надо с формулы Блэка-Шоулза. Взять эксель и пахать его этой формулой до просветления, пока не станет кристально ясно как в опционе увязаны цена БА, ожидаемая волатильность, дата экспирации, текущая дата, греки; как соотносятся опционы одной серии, но с разными страйками; как соотносятся опционы разных серий; как выглядит пут-кол паритет; как устроен дельта-хедж… В общем список можно продолжать, но его надо «пережить». Еще рекомендую детально разобраться, как считается вариационка опционных позиций, как она выводится в клиринг, как биржа считает ГО, особенно для сложных конструкций. Иначе потом будут неприятные сюрпризы. После этого смотреть стаканы, осознать проблемы с ликвидностью, спредами и т.п. Если после этого еще останется ощущение, что можно зарабатывать, торгуя опционами, значит время было потрачено не зря и можно начинать :)
вроде 250 прошли и вроде даже закрепились. И надо бы продать с целью 240-238-235
Но вот как то не хочется тут продавать.
Чувствуется какая то нервозность в этом рынке. Одной новостью снесут вс...
Т-банк. Дивиденды и ничего лишнего Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!Тренд на сокращение и упрощение набирает обороты. $TCSG, с 28 ноября станет просто $T, во всех приложениях брокеров. Также...
Звонили жулики сегодня. «Консалтинг» Аналитики подбирают инвест стратегию и дают 15 минутную консультацию раз в неделю. Не меньше 17% в месяц . Их доля — 10% от прибыли. Дальше слушать не мог, ржал ка...
Витя, Я во Владивостоке родился и прожил до 7ми лет, скажу честно, не тянет назад, Владик — Это ни разу не Ялта) Там свой мир. А то что купили квартиру в Ялте — Здорово, курортная недвига всегда бу...
Дмитрий Первый, в мексиканском заливе эвакуация с платформ. Добычу останавливали на 2 дня. Плюс холод прогнозировали на конец месяца. Вот и шорты скинули. Даже лонгов чуть набрали
Тимофей Мартынов, а у самого при этом самая большая доля в портфеле приходится на сургутнефтегаз с дохой в 2% и без роста будущего возврата на инвестицию.
Непоследовательность — это, вероятно...
и
Лекции по срочному рынку от Ай Ти Инвест
В опционы идут те — кто не умеет как-то предсказывать или прогнозировать будущее состояние цены
Если читаете по-английски, стоит скачать (несложно найти) -
Lawrence G. McMillan on Options
Sheldon Natenberg Option Volatility & Pricing
Обе книги написаны с практическим уклоном, хотя и не о нашем рынке.
На смартлабе также полно материала, где люди на реальных сделках показывали, что и как. Поищите авторов — Евгений Головин, Андрей Крупенич.
Свежие примеры по текущей экспирации — FateevVV
Если интересует практика, то начинать надо с формулы Блэка-Шоулза. Взять эксель и пахать его этой формулой до просветления, пока не станет кристально ясно как в опционе увязаны цена БА, ожидаемая волатильность, дата экспирации, текущая дата, греки; как соотносятся опционы одной серии, но с разными страйками; как соотносятся опционы разных серий; как выглядит пут-кол паритет; как устроен дельта-хедж… В общем список можно продолжать, но его надо «пережить». Еще рекомендую детально разобраться, как считается вариационка опционных позиций, как она выводится в клиринг, как биржа считает ГО, особенно для сложных конструкций. Иначе потом будут неприятные сюрпризы. После этого смотреть стаканы, осознать проблемы с ликвидностью, спредами и т.п. Если после этого еще останется ощущение, что можно зарабатывать, торгуя опционами, значит время было потрачено не зря и можно начинать :)
Прочитал ещё несколько книг, но не о чём.