Моя торговля

Предыдущее состояние позиции тут.
Ну и денек сегодня, какимто шестым чувством чувствовал, что надо левый край моего профиля поднимать. Подымать решил за счет сокращения проданных путов. Буквально за несколько минут до падения начал откупать проданные путы. Если бы не успел откупить ничего страшного бы неслучилось, просто прибыль былабы меньше.
В итоге на завтра оставил такую позицию, естественно вега положительную (а то может завтра быть еще веселее ;)).

Профиль на завтра:

Ну и скрин с КВИК, кому интересны мои сделки за вечер.

С уважением Фатеев Виктор!

опционы

FateevVV

Котлас

397

3 240

с 20 сентября 2013

7 Комментариев

Urets
27 января 2015, 00:51
Волатильность не спадает! Так что аккуратнее с продажами!
0
Elbrus Anatolich
27 января 2015, 00:57
Виктор, а что дает положительная ВЕГА на простом языке? Я читал Саймона Вайна но голову сломал об нее.
0
Сергей
27 января 2015, 09:34
заработает на росте волатильности. Почитай Конолли или Чекулаева, они как то легче усваиваются
0
Александр Р
28 января 2015, 11:48
FateevVV, к сожалению, Ваш сценарий на рост волы и падение рынка не случился. Как планируете дальше трансформировать позицию?
0
- FateevVV
  28 января 2015, 18:05
  Александр Ревзин, Я до сих пор ничего ни делаю, цена четко вернулась обратно, дельта пока нулевая. Буду дальше ничего ни делать пока куда нибудь не пойдем, тета маленькая всего -135 п. Так что могу себе позволить довольно долго стоять на месте.
  0
Monax Monax
28 января 2015, 13:34
FateevVV: вопросы
1. Нафига март месяц взял?
2. Если завтра 90 000? шо делать будем?
3. Сам интересуюсь сейчас М-формациями и каждый раз при движение на 5 000 как бы открываю новую М на другом страйке, ну и как бы увеличиваю кол-во (почти маниргейм), получается ловушка, но нижнию ямку стараюсь почти в 0.
4.при движениях в конце декабря-просто разорвало-бабла надо море, получилось 4 М формации, но на экспу + нормальный
0
- FateevVV
  28 января 2015, 18:30
  Monax,
  Я рад, что у когото есть интерес и реальные вопросы к моей торговле, итак приступим:
  1. Март был взят еще в самом начале удержания позиции, с целью защиты портфеля от большого падения и соответственно большого увеличения волы на 40. Дальние контракты более чувствительны к изменению волотильности. Он позволял мне при таком сценарии не потерять, доход был бы около 0.
  2.Черезвычайно редкий сценарий, движение получается составит аж 20% от текущей цены. Посмотрите сколько раз за всю историю индекса РТС такое было, это было пару раз всего (если я не ошибаюсь). Если всетаки сходим так, то естественно проглотим убыток и передвинем правый холм правее.
  3. Я передвигаю частями. Часть опционов закрываю (например половин или треть) и на эту же часть которую закрыл открываю в следующих страйках по ходу движения. Для меня так лучше, риск не увеличиваю, плюс могу закрыть больше или меньше проданных или купленных опционов в зависимости от моих прогнозов по волотильности, тем самым делая её немного положительной или отрицательной по веге. Где роллировать, думаю тут нужен опыт, не всегда это 5000 п. бывает лучше прокатится и на 10000, я смотрю на ближайшие уровни, где можем остановиться или развернуться, тут то и надо роллировать и дельту ставить в 0.
  4. Я всегда ставлю на выходные портфель немного вега положительный (какраз в декабре в тот момент почемуто я этого не сделал, вот моя статья если не читали smart-lab.ru/blog/230817.php), причем выравниваю левый горб так, чтобы при падении на 10000 п. и увеличении волы на 40 не потерять много желательно выровнять в 0 эту точку. Увеличивать позу как вы (добавляя дополнительные М формации) или нет это я считаю надо смотреть по обстоятельствам, например если хорошо сходили и заработали почему бы не наоборот не уменьшить в 2 раза позу, бывает надо и увеличивать.
  
  +1