Разрушил все стереотипы о трейдинге напрочь.

Была установка 1 к 3 (риск/прибыль) минимум при отработке сигнала (30% система дала "+" к 70% система дала "-"), последние лет 5 жил с данным стереотипом.
Данная установка разрушена!!!

Как показала практика торгов 1 к 1 (риск/прибыль) показывает лучший результат при отработке сигнала того же сигнала.

Вывод №1: при раскладе 1 к 3, к 4, к 5… и т.д., риск сработки стопа выше, нежели тейк профита.

Вывод №2: чем рискуешь = то и рискуешь заработать!

Всем классных выходных!!!

трейдинг грааль

Фома Фомич

Москва

245

14 855

с 1 июля 2014

32 Комментария

SHCHUTUSHCHA
23 января 2015, 20:44
а теперь попробуй наоборот 3 к 1(стоп в 3 раза больше профита)
+11
- Aero
  23 января 2015, 20:45
  SHCHUTUSHCHA, исправил тебе чей то минус
  +2
  - maikl
    23 января 2015, 21:28
    Андрей Ерохин, поднял его в плюсовую зону отработки его коммента на окружающих.
    -2
- Фома Фомич
  23 января 2015, 20:47
  SHCHUTUSHCHA, я 1 к 1 то скрипя зубами попробовал, характер уже выработан!
  0
- Евгений
  23 января 2015, 22:17
  SHCHUTUSHCHA, А что тут гадать? Я протестировал сотни роботов и результаты одинаковые если идёт чистая угадайка 1к1 = (1/2 -спред) это вероятность поймать если 1к4 то ~75%, 4к1 ~25% вероятность поймать стоп. Всё равно спред сведёт статистику не в вашу пользу.
  
  На самом деле всё зависит не от стопа а от точки входа, стоп это урезание убытков и диапазон который цена не должна пересекать при предполагаемом сценарии.
  
  +3
Aero
23 января 2015, 20:45
5 лет, что то долго до вас доходит)
+2
- Фома Фомич
  23 января 2015, 20:46
  Андрей Ерохин, согласен ) очень долго!
  0
Артём Звёздин
23 января 2015, 20:48
Попробуйте открываться большим контрактом и резать его по движению цены. Хорошо, 1к1 закройте, дальше 1к2 дальше 1к3. Открытие примерно аналогичное, усреднение до общего стопа. Так гораздо эффективнее.
0
- Фома Фомич
  23 января 2015, 20:50
  Артём Звёздин, потестирую, это будет разрушение следующего стереотипа )) Я все больше понимаю, что в трейдинге очень важна гибкость!
  +1
"Афиша"
23 января 2015, 20:54
Зависит от временного периода, например через год профит будет показывать 1к2, еще через год 1к3
+1
- Фома Фомич
  23 января 2015, 20:58
  Кто познал рынок тот не спешит, не понял суть твоего, суждения! Я говорил про отработку сигнала и взятия прибыли.
  0
Владимир Спицын
23 января 2015, 21:16
А если половину сигналов забраковать/выбросить(лезть не во всякую хню, а через раз)))?
+1
- Фома Фомич
  23 января 2015, 21:20
  Владимир Спицын, вот если был бы фильтр всякой хни, думаю все постояльцы Смарта отдыхали бы на моей яхте в Бонусе.
  +2
khornickjaadle
23 января 2015, 21:19
Рынок меняется. У меня система трендовая сейчас в ауте, перешёл на другую.
+2
- Фома Фомич
  23 января 2015, 21:21
  khornickjaadle, я про гибкость и говорю, но очень важно во время понять смену ситуации на рынке. И дальше либо стоять в стороне, либо применять другую систему.
  0
  - khornickjaadle
    23 января 2015, 21:40
    Фома Фомич, По статистике сделок и финрезу определил вход системы в полосу неприбыли, за это время либо искал новые системы, либо в архиве брал старые идеи, адаптировал. В принцине можно и не бросать старую и ждать, когда она снова войдёт в прибыльность, но это лучше с диверсификацией систем делать.
    +1
Mr. Bean
23 января 2015, 21:28
могли потратить полчаса времени прогнать в тестере, вместо 5 лет.
0
- Фома Фомич
  23 января 2015, 21:31
  Mr. Bean, тестер-тестер, тестер дает +100500% еженедельных.
  +2
Optimistic Capital
23 января 2015, 21:51
я знал
+1
BalavstvO
23 января 2015, 21:56
ну я например работаю со стопом...1 к 1 ставлю риски… потом мартин))))
0
Владимир Парамонов
23 января 2015, 22:14
Я к такому же соотношению прихожу. Русский рынок на 3 шага дальше не ходит
+1
Владимир Белый
23 января 2015, 22:28
Разрушил пятилетнюю установку. Класс! А новая за какой период времени показала жизнеспособность?
0
- Фома Фомич
  23 января 2015, 22:43
  Владимир Белый, на самом деле выразился утрированно, мысли по по 1 к 1 были давно, но прикладной характер приобрели совсем недавно. Так или иначе торговал все это время 1 к 3-4, но результат был хуже чем 1 к 1.
  0
Андрей Литвинов
23 января 2015, 22:45
ну все, теперь дело за малым: 5 лет в плюс с соотношением 1:1.
+2
- Фома Фомич
  23 января 2015, 22:48
  Андрей Литвинов, думаю к пенсии хоть чему то научусь )))
  0
aniga
23 января 2015, 23:21
это называется скальпинг (кэп)
делаешь часто, но в +
с риском 1/1
но только трейдать надо суперликвид и поволатильнее, хотя
торгуется только «100% сетапы» — импульсы, пробои, сквизы…
ловишь импульс, пошло сразу кроешься… не пошло — сразу сваливаешь :D
есть переходные стили (если устаешь весь день скальпить)
это скальперский вход, но сидеть немного (но не дей-трейдинг)
количество сделок уменьшаешь, но все ровно по минутке торгуешь.
Вообще тут много стилей торговли =)
самый популярные по стакану+график+T&S (остальное деликатэс уже)

просто тут сваливать надо сразу, если не пошло.
но это с опытом, когда в стакане будешь, как рыба в воде
все это естественно торгуется по технике.

5 лет ?!!! ну ты жжешь :D
насчет «Вывод №2» — неправда.

Просто ты скальпер по натуре видимо, и высиживать не можешь))
А раз не можешь высиживать, то естественно нету системы в которой надо сидеть. Формально может и есть, но видимо ты не следуешь сигналам.
Кстати дисциплинированные скальперы очень неплохо «рубят бабло»
если лежит душа, прокачивай навык) тут главное идею понять
+4
Dxr
24 января 2015, 01:14
Если бы вы были покеристом, то без рейка это была игра в ноль, а с рейком минусовая. Если допустить, что вероятность исхода 50/50, т.к. количественно ее нельзя оценить (статистика за какой-то период, я считаю, все равно ненадежный фактор), то вы будете в минусе за счет комиссии или в лучшем случае в ноле.
0
maikl
24 января 2015, 09:06
не согласен с автором поста в корне.1 К 1 убьет депо.
-1
MS
24 января 2015, 22:05
Как можно совместить оба взгляда себе на пользу?
Торгуйте по системе 1:1, стопам давайте исполняться, а вот профит надо не фиксировать, а подпирать стопами. Или они исполнятся, или цена пойдёт ещё выше, а туда и стоп подтягивать.
+1
- Фома Фомич
  24 января 2015, 22:55
  MS, закрытие сделки — сугубо индивидуальная вещь, кто то кроет позицию по тейк-профиту, кто то по стопу. Проблема в том, куда подтягивать стоп? чтобы он был обоснован. Для меня проще оставлять Стоп на обоснованном месте, но брать прибыль быстро.
  0
  - MS
    25 января 2015, 10:27
    Фома Фомич, я думаю, Вы не поняли идеи моего поста. Он пока теоретический, для практики нужны будут настройки этой техники торговли. Например, пока предполагаю, что не будет проскальзываний на стопах.
    Схема такая:
    Было: профит/стоп = 3:1 с вероятностями 25/75, Вы решаете пробовать 1:1 с вероятностями 50/50.
    Суть предложения: в варианте 1:1 ставить тейк-профит при достижении ценой цели. Отчего вариант превратится в 1: 0,95, если тейк сработает. Зато, если цена продолжит движение в прибыль, Вы передвинете тейк-профит вслед за ней. И получите уже 1: 1,45, к примеру. И т.д.
    Вы жертвуете 0,05 размера профита в половине случаев (срабатывание первого тейка), но в другой половине зафиксируете бОльший профит (на подвинутых выше тейк-профитах).
    Все цифры приблизительные, требуют настройки.
    0