Banderlog, как говорится, спрашивали - отвечаем :)
Banderlog, Торгую SIH5. Торговал сегодня, ориентируясь практически только на минутки. День далеко не самый лучший, скорее чуть ниже среднего. Объем в сделке 75% капитала.
Картинки делать поленился, но если прям очень-очень хочется, могу сделать и «наглядную агитацию» :)
Утро. Тренд на дневках все еще вверх, каким бы пакостным он бы ни был. Вчера на вечерке падали, но так и не добрались до поддержки. Падали как-то «откатненько». В общем пока не пробили играю аптренд, пробьют – будем посмотреть что это будет, но скорее всего проторговка на уровне вчерашнего гэпа на споте.
Первые 15 минут тупо наблюдаю, хотя уже через пять минут мне становится очевидно, что поддержку, сформированную на часовиках, цена не пробила, и в принципе можно хоть сейчас вставать в лонг – туплю. Затем жду, что цена вернется к микроподдержке на минутках. Цена не возвращается.
10:29 Лонг 66 418 s/l=66 250 – новая микроподдержка близко, так что либо сиганет вверх прямо отсюда, либо перезайду ниже. Идеально бы закрыть утренний гэп на споте галопом.
Ползу стопом за ценой, потому, что считаю, что после первого рывка может случиться откат где-то в район 66400, так что лучше взять то, что дадут, и перезайти еще раз позже, с того же уровня.
10:32:42 s/l=66 435
10:43:26 s/l=66 685
11:29:49 s/l=66 725
11:42:39 s/l=66 885 –в итоге этот срабатывает в 11:47 и я жду цену на уровне 66 400
12:05-12:35 – мне не нравится эта проторговка, она нигде. В смысле до ближайшей поддержки, как и до ближайшего сопротивления – далеко, вероятность выхода вверх/вниз = 50/50, и если вверх еще можно примерно предположить – что до закрытия гэпа, то вниз – непонятно. Средняя цена 66 650. Если встать вверх – стоп придется ставить не ближе 66 300 – 350пунктов много, но если цель закрыть гэп – (то есть 1500пунктов вверх) – может и ничего. Однако, первый рывок не превысил 66 180 (уже вечером я увидел, что превысил, это я облажался) – в итоге я пропускаю вход. Потому что если первый рывок такой, каким он мне показался, то цель вверху на уровне 67000±100 то есть отношение стоп/тейк почти 1к1.
13:20 под влиянием ошибки с первым рывком – опасаюсь, что данная проторговка может оказаться с ложным выходом, не лезу, жду развития событий.
13:44 Лонг 67 420 s/l=67 310
Рынок, как я посчитал, определился с направлением движения, осталось решить выход из проторговки с откатом или без. Ну даже если с откатом стоп в 100п не велика потеря, перезайду у проторговки, которая теперь стала поддержкой. Однако до закрытия Гэпа осталось совсем чуть-чуть, могут закрыть и вниз попереться, а могут постоять и дальше пойти. Тяну стоп –
13:58:29 s/l=67415
13:59:07 s/l=67520 – выше просто некуда было ставить, Pum&dump на микроуровне, гэп закрыт, стоп сработал в 14:13. Так как сегодня я играю аптренд, то закрытие гэпа на споте для меня не есть сигнал в шорт (хотя по хорошему, вполне себе сигнал на выход из позы, тут я дал маху, конечно)
14:22 Лонг 67 303 s/l=67 145 – Не долюбливаю эллиота, но иногда очевидные 5+3 срабатывают. Если откуда и пойдем вверх (на рубль ориентировочно) то именно отсюда, если нет – откатится значительно ниже… Поэтому при первой же возможности стоп в б/у
14:35 s/l=67 365 – ну и он, конечно же, сработал в 14:44. По характеру пробоя – это откат, можно конечно перевернуться и с коротким стопом (в 100-120п) пройтись вниз, но откаты торговать – ну нафиг, во-первых закончится может в любой момент, во-вторых ложных пробоев всегда в избытке — ни стоп не передвинешь ни цель не поставишь. Одно очевидно, час можно спокойно читать книжку/смартлаб или просто перекусить :)
15:42 О! на 66400 вроде остановились – хвать-хвать-хвать
Лонг 66 497 s/l=67 325
15:52 S/l=66 405 вроде и хорошо пошли вверх, но что-то мне не нравится, и стоп выше не подтянешь… сработал в 16:01
Откаты они такие хитрые, бывает, (хотя и редко) что превращаются в полноценный тренд – прыгнет вниз хорошенько и если не откатит – значит ОНО! Провожу «проверку на вшивость»
16:07 шорт 66 384 s/l=66 555, и стоп тяну в процессе падения, тут или отката вообще не будет, или если будет – то это точно не ОНО и нефига было лезть в шорты. 66 300 стоп сработал в 16:14 – Значит не судьба… это всего лишь откат.
Но последнюю поддержку пробили, а значит 99% будет «запил» — по-хорошему надо из рынка выходить надолго.
16:29 Лонг 66 383 s/l=66 235 – сделка для успокоения совести, а вдруг?! Ну и стоп съели в 16:36 –все, теперь точно пора валить с рынка, дело к вечеру к тому же…
И уже уходя так сказать, вдруг вспоминаю, чем заканчивается обычно откат, который похож на тренд, но не тренд. А заканчивается он парой лебедей :)
Открываю терминал как раз, чтобы увидеть как черный лебедь сменяется белым (на 15минутке), в попыхах ошибаюсь в цифрах стопа, и приходится снова перезаходить (профукал около 100п).
17:00 Лонг 65 825 s/l=65 710
Белый лебедь выше черного, а за ним длительная колбасня, с последующим выходом в направлении белого лебедя (ну то есть вверх), по системе, надо бы тянуть стоп на 66000 и ждать дальнейшего развития событий, возможно это будет самая лучшая сделка за сегодняшний день, но я ужо устал, хочу жрать как из пулемета, скоро набегут мелкие из школы, короче белый лебедь должен закрыться в районе 66100 или около того. Выхожу в 17:10 по 66 237. Курсант Игл стрельбу окончил.
Итого:
по сравнению с дневным клирингом -2% прибыли — абыдно
По дню прибыль 5,3% (с учетом всех проскальзываний, как в плюс так и в минус)
Дурацкая сделка – 1шт в 16:29
Последняя сделка – выход не системный — недобор 250пунктов прибыли, ну и хрен с нею, за бифштекс с кровью я готов продать свою душу ;)
Тренд на завтра АП
Все риски в каждой сделке, мне что-то очень в лом расписывать, так что если вопросы будут, то давай задавай. Если под риском понимать риск потерь в сделке — то это собственно уровень стоплосса — тогда тут все просто ни в одной из сделок кроме «дурацкой» изначальное соотношение потенциальной прибыли к потерям не было меньше 2к1
P.S. перечитал и понял, уууу есть над чем работать — это не то слово :)))
завтра на свежую голову прочитаю внимательно :)
при этом использование большой части маржи, делает этот риск не таким маленьким при резком движении рынка в не правильном направлении когда стоп может просто не сработать.
в целом понятно всё )))
если вернутся к исходной мысли, которую я написал, что чем больше ставишь, тем больше можно потерять или заработать, в Вашем методе торговли всё так и есть если ориентироваться на абсолютные цифры.
а если в %, то да, ограничения стопами сокращает потери четко.
1) я редко переношу позиции через ночь
2) при откровенно невнятной ситуации пред клирингом или ожидающимися новостями не вхожу в позицию или выхожу из существующей.
3)стоп, стоящий за поддержкой/сопротивлением срабатывает почти всегда, именно потому, что в зоне поддержки/сопротивления достаточно желающих совершить сделку обратную моей. Отчасти, риск несрабатывания стопа за микропроторговками, где мало сделок, я контролирую, выставляя в стопе заявку, имеющую цену значительно отличающуюся от цены стопа (если брокер с этого что-то имеет, мне не жалко). Размер отступа варьируется в зависимости от общей волатильности инструмента за последние дни и опыта по оценке силы поддержек/сопротивлений.
Чтобы у меня стоп не сработал — такого давно уже не было. Бывает, что стоп срабатывает гораздо ближе к цене отступа, чем к цене самого стопа — но и это не критично — я учитываю такой вариант развития событий.
в изначальной мысли было «больше риск = больше прибыль» — именно с этим я и поспорил.
риск полной потери капитала — можно считать близким к нулю
риск получить убыток в одной сделке 50% в момент ее совершения и снижается до нуля с ростом бумажной прибыли (стоп трейлится)
риск получить убыток в серии из трех сделок подряд 12,5% (теория вероятности)
Отношение прибыль/убыток > 2 (иногда значительно больше), Поэтому, даже серия из трех убыточных сделок, перекрывается двумя прибыльными, а то и вовсе одной.
Риск у системы в целом — низкий, прибыль большая.
Ну а так как идеалов не существует, то я скажу, где у меня высокий риск, который как раз и является фактором снижающим прибыльность, а не увеличивающим ее, как это часто считается.
Риск совершения «необдуманных» сделок (тильта) при объективном убытке в серии «обдуманных» сделок. То есть три убыточные сделки и в 99% случаев четвертая будет уже неадекватная.
Вот именно этот высокий риск, когда я перестаю его контролировать (а такое бывает) и может привести к серьезным убыткам. Но чтобы этот риск привел к прибыли, и тем более значительной?! Может и было пару-тройку раз, когда я в тильте смог отыграть потери и выйти в плюсах, но это именно везение из разряда «раз в год и палка стреляет».
Так что высокий риск не равно высокая прибыль и даже наоборот:
если смотреть одну сделку:
низкий риск = вероятность прибыли >50%, размер прибыли неизвестен.
высокий риск = вероятность прибыли =50%, прибыль большая
Если смотреть на дистанции (как любят говорить математики при Т стремящимся к бесконечности:) ):
низкий риск = большая прибыль
высокий риск = нулевая прибыль
:)
«если смотреть одну сделку:
низкий риск = вероятность прибыли >50%, размер прибыли неизвестен.
высокий риск = вероятность прибыли =50%, прибыль большая»
ну вот примеры из жизни:
одна сделка с низким риском — 10% от зарплаты положили в банк, скажем на 10 лет (но не сразу а годовыми депозитами с продлениями)
одна сделка с высоким риском — на 10% от ЗП накупили лотерейных билетов.
в первом случае — очевидно что риски низкие, а прибыль неизвестна (потому что процентные ставки меняются), но вы точно знаете что прибыль будет, если только банк не лопнет.
во втором случае — риски высокие, может оказаться что нет ни одного выигрышного билета, может быть несколько, которые пустые, а некоторые выигрышные. И есть шанс, что сорвете джекпот. То есть прибыль от этой операции то ли будет, то ли нет (50%). Но если уж повезет, так повезет.
Если обе сделки повторять многократно
с банком, думаю ясно — прибыль будет тем больше чем дольше лежит на депозите.
а вот с лотереей — скорее всего через 10-20 лет ежемесячной игры, вы так и не сорвете «большой куш», который бы полностью перекрыл ваши траты на билеты и сделал бы вас миллионером. Скорее всего сумма выигрышей будет примерно равна или незначительно отличается от суммы, потраченной на билеты. То есть прибыль примерно равна нулю
правильный расчет перед сделкой