09 ноября 2011, 20:01
Знатокам фьючерсов
Можете сказать мне, что происходит с Открытым Интересом (ОИ) во фьючерсах, в отношении покупателей/продавцов, а именно когда ОИ:
-увеличивается, ОИ=+1;
-остается на том же уровне, ОИ=0;
-уменьшается, ОИ=-1.
Есть ли такие?
-увеличивается, ОИ=+1;
-остается на том же уровне, ОИ=0;
-уменьшается, ОИ=-1.
Есть ли такие?
Многие прогнозируют по технике отскок от минимума, а кто вам сказал что разворот будет именно на минимумах, почему вы не рассматриваете снижение цены ниже минимума, если нисходящее движение не поменял...
Medved700, уважаемый, а чем вы отличаетесь от Максима, если так же зазываете но в шорт, у него логика более-менее ясна т.к папира на ист лоях и может неплохо отскочить а вы предлагаете на ист лоях ...
Shureman,
Экосистемные подписки
🔣Во втором квартале 2024 года почти половина городских жителей – 47% – использовали экосистемные подписки. Это на 1% больше, чем в первом квартале. Однако...
Bio, ну 5100 было бы неплохо увидеть. Ниже 6000 вообще хорошо. И дали бы закупиться годик-два.
Сергей Соколов, это веяние лишь последних пары месяцев, традиционно на его выступлениях всегда был рост.
Silver035, уважаемые телеграмм-каналы ставят на Сургут ао по 18 и 13 рублей. Падать будет больно.
Nordstream, а потом по аналогии дробления с белугой и трансненфтью, все на дно!?)
DoxodVoborot, доплата за год тут будет 3...3,5 копейки. В этой вилке.
Это ещё если 4-й квартал не «порадует» финтом списания обесценений ОС в огромном размере, как ранее провернули с МОЭСКом.
genubat, слышим — в твоих словах — оправдания зарождающегося чиновника!
Летающая корова ( паттерн ТА) - как первый признак кризиса в США после решения ФРС о понижении ставки на 0,25 процента Омериге кирдык, летающая корова ( паттерн ТА) на дневном графике. Кризис неизбеже...
0
-2
Всегда четное число.
Новый покупатель + новый продавец (новая позиция) +2 контракта
Старый + новый (у одного новая у другого старая)- 0 контрактов
Старый + старый (у обоих закрытие позы) -2 контракта.
только там таблица сигналов силы/слабости рынка имхо довольно спорная. Например, повышение цены при повышении ОИ не всегда говорит о подтверждении восходящего тренда. Вершины рынка часто сопровождаются быстрым ростом цены и ОИ после чего покупатели заканчиваются и рынок разворачивается. Цена и ОИ вверх как сигнал на покупку возможен, но только при выходе из длительной консолидации во время которой игроки теряли интерес к этому рынку, что проявлялось в снижении ОИ.
структуру ртс открыла и можно смотреть rts.ru/фьючерсы и опционы forts/монитор аналитика/Информация об открытых позициях/фьючерсный контракт на индекс РТС и дата.
и смотрим всю структуру, как устроен ОИ и кто какие позиции держит(юр/физ, лонг/шорт)
нужен источник — вперед в гугл епта
www.google.com/search?gcx=c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
Открытый интерес = какое количество позиций открыто, для фьючерсов это +1 лонг и — 1 шорт = +1 ОИ, при условии что это новая позиция.
Если кто-то откупает свой шорт ранее об того кто ему продает, это ОИ = 0, происходит некая замена держателей и все.
Если участник с длинной позицией закрывает лонг об того, кто держит уже учтенную короткую позицию, это ОИ = -1
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
Как можно закрыть лонг об того КТО ДЕРЖИТ УЖЕ УЧТЕННУЮ позицию?
НО!
На нашем рынке нет ОИ как такового. Вместо него есть «количество открытых позиций», которое отличается от ОИ тем, что в нем учитывается количество лонгов + количетсво шортов. Так как по природе фьючей эти количества не могут быть разными, то на нашем рынке кол-во открытых позиций = ОИ * 2, поэтому и четное.
Следовательно этот кто-то, не держит короткую позицию, а закрывает её.
То бишь лонг закрывается об шорт и ОИ = -2