Оптимизация параметров

Здравствуйте товарищи трейдеры, прошу знающих людей восоплнить мой пробел знаний в оптимизации параметров стратегии.
Выглядит все следующим образом, есть торговая система построенная на индикаторе, все дело в чем, да втом что стоит ли оптимизировать парметр этого индикатора на истории, если да то каким образом выбрать значения индикатора из значений полученных при оптимизации.
Полные развернутые ответы в комментариях приветствуются и одобряются.
Спасибо.

стратегия параметры оптимизация выборка

MaGaDaN

Magadan

322

с 29 октября 2013

37 Комментариев

Сергей Гутторов
11 января 2015, 12:48
оч удобно это делать в ТСлабе… загоняйте и тестируйте… можно оптимизировать на автомате любой параметр

+1
Шура Балаганов
11 января 2015, 12:55
прибыльность — должна быть больше 2 на любом отрезки времени. имхо
+1
- Aero
  11 января 2015, 13:11
  Остап Бендер, Профит фактор? это не возможно имхо
  +1
MaGaDaN
11 января 2015, 13:07
больше 2 чего?
0
А. Г.
11 января 2015, 13:14
Если индикатор представляет собой комбинацию скользящих средних, то окна расчетов этих средних лучше периодически переоптимизировать по соотношению доходность-риск, придавая бОльший вес последним результатам и торговать каждый раз новые окна до следующей переоптимизации.

А как избежать подгонки при оптимизации я подробно рассказывал на вебинаре

www.ilerney.com/elearning/details.php?ID=5181

Для просмотра требуется регистрация
+4
- Aero
  11 января 2015, 13:26
  Господи, что за советы вы даете новичкам, короче чувак, если работаешь на тслабе, что бы не стать жертвой подгона параметров, берешь и составляешь нормальное распределение таблицы результатов после оптимизации, смотри что бы максимальное количество попаданий в диапазон доходности была далеко больше 0, если нашел такую стратегию то работай над её устойчивостью и мм рм обязательно. А кто говорит что профит фактор должен быть больше двух это бред собачий.
  +1
  - А. Г.
    11 января 2015, 13:32
    Андрей Ерохин,
    
    Лучше с самого начала делать правильно. Постоянные окна расчета скользящих средних в условиях нестационарности цен — это путь в тупик. Системы будут «ломаться» постоянно и в будущем устойчивости не будет.
    
    Как этого избежать? Одно из трех:
    — не делать окна расчета оптимизируемыми параметрами;
    — строить системы с переменными расчетными окнами расчета скользящих средний;
    — делать то, что я написал в топике выше.
    
    +2
    - Aero
      11 января 2015, 14:29
      А. Г., Даже система без оптимизируемых параметров может сломаться. Если у вас есть рабочий пример, решения хотя бы одного из двух вами предложенных вариантов, то я вам аплодирую стоя. Постоянная переоптимизация может не дать ни каких эффектов, остаются извечные вопросы,
      Период оптимизации?
      Диапазоны индикаторов?
      Таймфрейм?
      +1
      - А. Г.
        11 января 2015, 17:53
        Андрей Ерохин,
        
        Во всех моих системах окна расчета средних переменные, вычисляемые по текущему состоянию рынка. А идею смен окон расчета через оптимизацию на последнем участке рынка мне подкинули на одном из моих семинаров. Коллеги проверяли: это спасает от «слома» трендовые системы. Контртрендовые — это вообще отдельный и длинный разговор вне тематики этого топика.
        
        +1
  - MaGaDaN
    11 января 2015, 13:37
    Андрей Ерохин, в тс лабе получается что есть три вроде как устойчивых параметра, на трех инструментах которые сильно не сливают, на истории дают не более 35% просадки но это без рискменеджмента и прочего, просто сама идея, тестировалось в реверс
    0
- Aero
  11 января 2015, 14:35
  А. Г., Придавая большой вес последним результатам в реальности может оказаться совсем другое. Если посмотреть нормальное распределение результатов оптимизации, то окажется что ваш последний результат окажется где ни будь на краю хвоста распределения, а по скольку все мы торгуем вероятность, вероятность того что параметры на этом хвосте будут работать на столько мала, что скорее вам кирпич на голову упадет чем эти параметры будут работать хотя бы пару месяцев.
  +1
- max2005
  11 января 2015, 14:50
  А. Г., я зарегистрирован, но пишет, что видео нет.
  +2
  - А. Г.
    11 января 2015, 17:58
    max2005,
    
    Вот не знаю, где еще видео этого открытого вебинаров сохранилось. Может в учебном центре Цериха есть. У меня только презентация есть.
    
    howtotrade2007.narod.ru/articles.html
    +1
- Дмитрий. А
  11 января 2015, 14:54
  А. Г., аналогично, пишет что видео нет, я зарегестрирован, вы не подскажете где еще моно посмотреть?
  +2
scrooge
11 января 2015, 13:25
Как сделал я: Есть стратегия, взял в разумных пределах мин и макс параметр оптимизации. Далее смотрю на одном инструменте она вообще не слила за 6 лет (на других при разных параметрах процентов 30 подслила). Далее, понимая что всё меняется, и один параметр в прошлом не гарантирует высокую доходность в будущем. Что тогда надо делать? Надо торговать по разным параметрам и в итоге получить средний доход. Естественно, надо найти такую систему, чтоб доходность и риск тебя устраивали. Сейчас обратил внимание, если Доходность большая, то и риск велик (а если просадка более 50% то можно и в сделку не войти, а в оптимизации это не всегда и заметишь). Поэтому лучше снизить доходность, оставаясь всегда в «игре». Нюансов, которые надо учесть выше крыши. И даже когда всё учтёшь, появятся новые нюансы при реальных торгах — но они все решаемые.(настройка программы TSLab, изменчивость ГО во фьючах и прочее.)
+1
MaGaDaN
11 января 2015, 13:46
парни еще просьба, я так понял присутствующие знакомы с ТС лабом, подскажите как сделать что бы после входа в позицию к примеру двумя контрактами один закрывался через 100 пунктов а второй через 200… ну вобщем думаю поняли
0
- Aero
  11 января 2015, 13:56
  MaGaDaN, два блока открытия позиций, с разными стопами и тейками, но сигнал должен быть один и тот же.
  +1
  - MaGaDaN
    11 января 2015, 13:57
    Андрей Ерохин, примерно понял сейчас попробую
    0
- Aero
  11 января 2015, 13:57
  MaGaDaN, vk.com/id70539980 пиши в личку помогу
  +1
  - MaGaDaN
    11 января 2015, 13:58
    Андрей Ерохин, не зареган я в контакте
    0
scrooge
11 января 2015, 13:54
думаю тут в двух словах не напишешь. Я изучал с помощью ютуба и методом проб и ошибок. Но это думаю, была бы не сложная задачка.
+1
Шура Балаганов
11 января 2015, 14:13
предусматривает ли система тестирования вывод денег в тестируемый период?
+1
- MaGaDaN
  11 января 2015, 14:20
  Остап Бендер, нет
  0
Шура Балаганов
11 января 2015, 14:28
извини друг вопрос ни к тебе, к знающим людям. Ведь, если не выводить деньги многие параметры будут работать в «плюс» системе, а выводить надо ежемесячно(хотя бы).
+1
- Aero
  11 января 2015, 14:37
  Остап Бендер, выводить деньги можно, при условии если риски падают по отношению роста депозита, свободные средства можно выводить но с умом.
  +2
MaGaDaN
11 января 2015, 14:33
как это в ТСлабе оформить?
0
- Aero
  11 января 2015, 14:37
  MaGaDaN, что именно?
  +1
MaGaDaN
11 января 2015, 14:42
вывод денег в стратегии, возможно это как то оформить.
выход сделал частями спасибо все работает.
я так поняял таким образом можно сделать и разбивку на три четыре… пять частей
0
- Aero
  11 января 2015, 14:47
  MaGaDaN, да все правильно, расчет на вывод средств я не понимаю зачем нужен)Если делать расчет вывода средств, то нужно делать рм и мм локальный + глобальный, и уже под него расчитывать вывод средств
  +1
MaGaDaN
11 января 2015, 14:53
с разбивкой лучше работает и просадка резко снизилась
0
SECRET
11 января 2015, 15:22
1. Делаете стратегию на основе этого индикатора
2. Определяете целевую функцию, для оптимизации
3. Путем перебора всех параметров индикатора находите оптимальную стратегию. Она будет соответствовать минимуму/максимуму целевой функции.
+1
- Aero
  11 января 2015, 15:29
  SECRET, а по колхозному как это все будет называться?)
  +1
- MaGaDaN
  11 января 2015, 15:43
  SECRET, да желательно объясните на уровне «домохозяки», для меня)))))
  0
  - SECRET
    11 января 2015, 16:34
    Андрей Ерохин, MaGaDaN,
    1. Думаю со стратегией все понятно.
    2. Как целевую функцию возьмите например профит-фактор
    3. Перебором параметров индикатора ищите стратегию с максимальным профит-фактором.
    +1
    - Aero
      11 января 2015, 17:29
      SECRET, нельзя же так)надо все оценивать в совокупности
      +1
      - SECRET
        11 января 2015, 17:34
        Андрей Ерохин, что нельзя? Если вы хотите, чтобы индикатор давал профит, то что нужно еще оценивать?
        +2