Илья Нуруллин
Илья Нуруллин личный блог
10 января 2015, 14:48

Трейдер на распутье. Вопрос №1. Какой сценарий надо отрабатывать?

Простите, что не про политику )))

Трейдинг, как и сама жизнь, каждого из нас постоянно ставит на распутье: Лонг или шорт? Отбой или пробой? Еще откат или уже разворот? Кто-то формулирует эти вопросы более эмоционально: «Чо за фигня?», «Сколько может продолжаться этот безумный рост?», «Когда закончится этот свинский слив?». Но я посвятил трейдингу уже целый год (не смейтесь: для меня это – ЦЕЛЫЙ ГОД, а не «всего лишь год»). У меня уже мало времени остается для того, чтобы познать главное: к 18 годам я должен стать правильным трейдером. Поэтому мне надо найти ответы на правильные вопросы.

Вот первый вопрос.

Если рынок так или иначе можно предсказать, пусть даже в терминах теории вероятности, значит, надо совершенствовать методы анализа рыночной ситуации и методы преобразования этого анализа в заявки на покупку/продажу. Именно эти методы называют «Священным Граалем»; именно их ищут сейчас трейдеры с тем же азартом, как в средневековье алхимики искали «философский камень». Но, похоже, с тем же успехом ))

Дяденьки, если кто из вас знает эти методы, — скажите мне, пожалуйста. Вам это никак не повредит: денег у меня мало; в качестве «свежего мяса» от меня толку мало; а если я и узнаю ваш таинственный метод, то много денег у вас не перехвачу – моим-то копеечным депозитом ))  Правда, скажите!

Вот, например, в пятницу Ри тоже остановился на распутье:

Кто мыслит горизонтальными уровнями, задается вопросом: Дальше будет пробой уровня 77500 вверх? Или будет отбой от уровня и продолжение снижения?

Кто мыслит диагональными каналами, задает себе вопрос: движение, зародившееся днем, продолжится? Или произойдет пробой линии трейда вниз?

Кто мыслит категориями откатов, формулирует этот вопрос иначе: Отката на фибу 30,2 достаточно? Или перед продолжением снижения  цена еще немного откатит?

А кто-то анализирует горизонтальные или вертикальные объемы; кто-то смотрит разные индикаторы; кто-то пытается понять, что делают кукловоды (на пятиминутном!!! графике).

Я не спрашиваю, куда пойдет рынок в понедельник. Мой вопрос важнее: Это вообще можно предсказать?

А если рынок нельзя предсказать, то все слова про вероятность надо забыть за ненадобностью; аналитиков следует приравнять к шарлатанам. Куда пойдет рынок -  дело случая. Повезет – не повезет. Угадал – не угадал. Тогда надо совершенствовать методы анализа рисков и выбора тех сделок, в которых в случае, если «не угадал», ты потеряешь минимум своих денег.

И это – принципиально иной путь поиска Грааля. Я, как та мартышка, что разрывалась между желанием присоединиться и к умным, и к красивым ))) Я на распутье. Мне надо ответить на первый из правильных вопросов: более вероятный сценарий или менее рискованный сценарий?

Кому не влом – проголосуйте. Буду признателен всем, высказавшим свое мнение.

И если не жалко – поставьте «плюсик».

Спасибо.

183 Комментария
  • Андрей Тенин
    10 января 2015, 14:50
    Как задолбала школота выпрашивающая плюсики
    • Алексей Соловьев
      10 января 2015, 14:51
      Андрей Тенин, Ты, урод неграмотный, кроме предложения про плюсики ничего прочитать не смог? Парень толковый вопрос задает.
  • Алексей Соловьев
    10 января 2015, 14:51
    Парень, у тебя правильный вопрос. Я для себя уже давно выбрал второй вариант ответа: рынок непредсказуем, поэтому надо управлять рисками.
      • Алексей Соловьев
        10 января 2015, 15:05
        Илья Нуруллин, Посмотри тут: 1oooooo.net/konsul_tacii/biblioteka/praktikum_5/
            • eagledwarf
              11 января 2015, 19:23
              Илья Нуруллин, Тренд твой друг. — до дебильного просто — но отвечает на не заданный тобою вопрос о том КАК :))
        • Мимо проходил
          10 января 2015, 16:02
          Алексей Соловьев, классная статья, спасибо! жаль не наткнулся на нее лет 6 назад.
        • TRADERS GLOBUS
          10 января 2015, 17:37
          Алексей Соловьев, А тут идёт ложный пробой и таких как вы те кто использует такое управление рисками выносят и идут по вашим стопам
        • TRADERS GLOBUS
          10 января 2015, 17:51
          Алексей Соловьев, Или вы вошли на первой проторговке а тут рынок пошол против вас… все эти приколы что вы пишете для новичков это всё работает типа в тренде но определить начало тренда и войти не реально… выж предсказивать не умеете
        • TRADERS GLOBUS
          10 января 2015, 21:41
          Алексей Соловьев, Там у вас ошибка в тексте на сайте… буквы К нет… Обрати внимание: мы все равно от рисков пришли прибыли.
      • Александр (GUNFU)
        10 января 2015, 15:14
        Илья Нуруллин, ну например закрывать позу перед выходными, а не играть с рынком в угадайку.
          • Александр (GUNFU)
            10 января 2015, 15:28
            Илья Нуруллин, ну тут полная аналогия с подбрасыванием монетки только есть еще и вероятность, что на гепе стоп вообще не сработает.
        • Dmitry 500% Sheptalin
          10 января 2015, 16:24
          Александр (GUNFU), только для тех кто торгует интрадей
      • eagledwarf
        11 января 2015, 19:20
        Илья Нуруллин, один из вариантов ответа лежит в истории создания опционов.
  • Ага
    10 января 2015, 15:03
    Третий вариант — Надо отрабатывать наиболее выгодный. Т.е. должнен быть выработан механизм оценки и сравнив по нему варианты у вас появиться однозначный ответ. А это уже элементы стратегии, без которой любая торговля становиться как игра в рулетку.
    • Алексей Соловьев
      10 января 2015, 15:05
      Ага, Наиболее выгодный, это одновременно и наиболее рискованный вариант. Типа — «журавль в небе»?
      • Ага
        10 января 2015, 15:10
        Алексей Соловьев, Выгодный можно заменить на дающий большее мат.ожидание. Для любого действия на рынке должно быть обоснование и более того выбрана наилучшая тактика, а сделать этого без механизма оценки нельзя
        • Ага
          10 января 2015, 15:15
          Ага, А проблему предсказания рынка надо переложить в плоскость выбора действий наиболее оптимально применимых для текущей рыночной ситуации. Предсказать нельзя, но можно сформулировать набор тактик в стратегии: если это — то то, если так — то так.
            • eagledwarf
              11 января 2015, 19:33
              Илья Нуруллин, первый абзац — усе так.

              во втором абзаце — риск в сделке — одинаков — пробой может оказаться ложным, пробоя может не быть (шансы 50/50). Тут важен РАЗМЕР ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ. Просто ради интереса глянь, где ставить уверенный стоп для сделки до пробоя и для сделки после пробоя на откате. — это тоже часть управления рисками
                • eagledwarf
                  11 января 2015, 20:51
                  Илья Нуруллин, ммм… не совсем… при таком чисто математическом подходе — игра с нулевой суммой — это если без учета комиссии.
                  Мат ожидание у стопа будет выше чем у тейка. — движения то равновероятны :))) стоп ближе… так что, вроде как выигрывая в размерах — теряешь в шансах на получение… итог — шило на мыло, шансы равны.

                  так что играть надо в направлении пробоя, а не против него, и только с того уровня, который устроит тебя по размеру потерь (то есть иногда даже очевидный пробой — нужно пропустить, потому что стоп придется ставить далеко).

                  Я специально указал УВЕРЕННЫЙ стоп. — это тот стоп после пробития, которого ты будешь точно знать, что сценарий поломался и цена будет делать все что угодно, только не пойдет туда где у тебя тейкпрофит.

                  для сценария пробоя уверенный стоп это линия пробоя

                  ты можешь играть варианты:
                  пробоя не будет
                  пробой будет без отката
                  пробой будет с откатом
                  пробой будет ложным

                  Самый прибыльный — из них пробой с откатом или без -я имею ввиду по соотношению прибыль/убыток. при том что равновероятны все четыре, два из них имеют большее матожидание РАЗМЕРА прибыли.
        • Алексей Соловьев
          10 января 2015, 15:15
          Ага, Матожидание соединяет вероятность (доля прибыльных сделок) с «выгодностью» (средний размер прибыли в сделке). Но при этом мы предполагаем, что вероятность, показанная в прошлом, сохранится в будущем.
          Автор спрашивает, что именно надо анализировать? Хотя его вопрос более глобальный: Предсказуем ли рынок?
          • Ага
            10 января 2015, 15:19
            Алексей Соловьев, В моем понимание рынок не предсказуем, но и не случаен
            • Ага
              10 января 2015, 15:29
              Ага, Утрировано можно сказать так, есть паттерн описывающий поведение рынка, есть прогноз развития ситуации после идентификации паттерна. Мы не можем знать когда возникнет ситуация попадающая под него, и даже если паттерн идентифицирован, нет гарантии, что ситуация развернется строго по прогнозу. Но действуя наиболее рациональным способом, согласно прогнозу, после идентификации паттерна даст прибыль на длительной дистанции
                • Tornado
                  10 января 2015, 17:19
                  Илья Нуруллин, паттерн виден лишь постфактум. Это очень хорошо понимаешь после изучения волн Эллиотта. Да, всё красиво, всё соответствует, но прогностическая ценность в терминах «вниз или вверх» равна нулю.
                  А последнее утверждение верно как нельзя более: управление рисками — основа торговой системы. Она должна быть способна торговать в плюс даже подбрасывание монетки. А вот потом к ней можно цеплять разнообразные методы предсказания рынка просто для того, чтобы получить хотя бы небольшое статистическое преимущество.
  • Борис
    10 января 2015, 15:05
    Куда пойдет рынок известно лишь тому у кого глубокие карманы.Нам лишь остается определить свой риск в случае неудачи/ ошибки с выбором напрвления/. Но есть системы которым безразлично направление движения. Вот и изучай их.
  • П М
    10 января 2015, 15:06
    менее рискованный и есть наиболее вероятный.
    вопрос не ясен вообще.
      • П М
        10 января 2015, 15:23
        Илья Нуруллин, не понимаю как можно оценить размер потерь без оценки вероятности.
        грубо говоря, можно поставить стоп-лосс в 1% и сделать 100 шт убыточных сделок (на самом деле больше, т.к. % сложный) — так что я проголосовал за вероятность.

        но зерно в твоей идее есть. потому что даже самая вероятная сделка может принести убыток (внезапную интервенцию ЦБ сложно алгоритмизировать). поэтому и вероятность без ограничения потерь не имеет смысла тоже.
    • Tornado
      10 января 2015, 17:21
      ПBМ, убыток от продажи непокрытого опциона с далёким страйком маловероятен. Тем не менее продажа голых опционов относится к высокорискованным стратегиям ;)
  • П М
    10 января 2015, 15:18
    по-поводу можно ли предсказать рынок или нет.
    часто вероятность вверх и вниз одинаковая, как на картинке Ri (в Si кстати тоже самое), тогда предсказать сложно (если возможно)
    но ведь это не всегда так. иногда предсказать можно и это легко.
    просто такие моменты приходится ждать. нет никакой необходимости входить и выходить каждую минуту.

    определённость наступает в моменты перехода через уровни, реперные точки, каналы. Каждый называет это по своему.
    дальше есть два варианта — либо цена вернётся обратно к нормальному уровню, где ничего не понятно (равновесие), либо её что-то толкает за пределы уровня (тренд).
    в первом случае можно торговать коридор. во втором — тренд (пробой).
    верифицировать выбор можно по более широкому таймфрейму (более глобальному направлению) и по более мелкому.

    поблагодарить за грааль можешь плюсиками :)
      • Freespacer
        11 января 2015, 01:24
        Илья Нуруллин, Tornado и ПВМ своими комментариями уже спалили грааль :) Сиди, анализируй графики, пытайся понять за счет чего, кого и в каких местах на графике цена меняет направление. Пытайся смотреть на график объективно, прокручивая всевозможные варианты развития событий — постепенно научишься ставить правильный стоп. Не читай аналитиков, не читай прогнозов. Только график и ежедневное чтение здешних комментариев. И да, в конечном итоге все будет зависеть от твоих психоэмоциональных данных. Как бы ты не понимал рынок, и какой бы грааль у тебя в руках не был — все упрется в психологию и дисциплину. Это и будет главный грааль :)
    • postahanovski
      10 января 2015, 15:28
      ПBМ, грамотно.
    • Мимо проходил
      10 января 2015, 15:29
      ПBМ, +++
  • Йоганн
    10 января 2015, 15:21
    если сценарий оценивается только по двум параметрам (вероятность (0<р<1) и степень риска (0<r<1)), то отрабатывать нужно тот, который дает максимальное значение по формуле:
    m=p/r

    А насчет предсказуемости рынка — да, он предсказуем на 75%
    Вот пример недельной торговли:
    smart-lab.ru/blog/229223.php
  • vzik
    10 января 2015, 15:24
    толковый пост. я для себя решил одно. можно торговать как хочешь, даже подбрасывая монетку(утрирую конечно). Главное это риск на сделку и риск на день. К примеру за 3 предыдущих дня я заработал 8000 руб. 8000 делю на четыре. получаю 2000 руб. На эти 2000 я вхожу в рынок. при потере 2000 прекращаю торговлю.

    У меня прописано такое правило:

    Сумма потерь на день. Это сумма заработка за три предыдущих дня разделённая на четыре.

    Если сумма потерь на текущий день отрицательная, то применяется последняя положительная сумма.

    Последняя положительная сумма применяется до тех пор пока текущая сумма не станет ей равной или больше неё.

  • евгений пятунин
    10 января 2015, 15:38
    Сибиряк, если собрался легкие деньги срубить, не получиться.Грааль не существует.Хочешь не плохо зарабатывать, нужно читать эконом.новости, сравнивать аналитиков, делать правильные выводы из прочитанного, услышенного, увиденного.Прежде чем научишься все сопоставлять и принимать правильное решение, много денег утекет.Если не готов трудиться, отдай деньги в управление или положи на ПАММ счета.Лучше всего начинать с акции.Политику инвестиции советую почитать не сайте Арсагера.Успехов на тернистом пути трейдера.
      • евгений пятунин
        10 января 2015, 16:29
        Илья Нуруллин, Рынок не предсказуем на короткой позиции.Как вы собираетесь успешно торговать, если уже допускаете ошибки.Все, что выше я вам сказал, нужно делать для определения движения в среднесрочной перспективе.Услышать новость и сразу кинуться делать ставки, это не есть хорошо,50% что ставка уйдет в минус.Я тоже думал«Бесполезно учиться», но когда раз от раза сливаешь депозит, начинаешь чесать репу.Инвестируй в акции и уже через 5лет, станешь богаче в разы.Читай АРСАГЕРУ.
      • Newmanms
        10 января 2015, 16:45
        Илья Нуруллин, проголосовал за Вероятность, потому что надо торговать стратегию (систему) и безусловно управлять рисками (хотя бы стопы ставить), дает система сигнал смотришь анализируешь (входить не входить), рынок сам тебе ответит на твои вопросы, ....
        ниже дня и 4 часов не советую торговать первое время
  • shepherd
    10 января 2015, 16:09
    Хороший пост.
    А почему ты решил, что это – ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос?
      • shepherd
        10 января 2015, 16:31
        Илья Нуруллин, буду ждать продолжения: судя по номеру в заголовке, это был не единственный вопрос )
        Коллеги, у Ильи — не только правильный вопрос, у него ПРАВИЛЬНЫЕ МОЗГИ. Не поленитесь поставить ему плюс в карму.
        И не упускайте его из виду: похоже, на смартлаб пришел интересный человек. Хоть и школьник пока )))
  • Борис
    10 января 2015, 16:19

    Илья Нуруллин
    Да ты правильно понял- это стратегии с использованием опционов.Что касается арбитража, то он тоже имеет разновидности, в которых риски могут быть достаточно значительными или наоборот минимальными
  • Александр
    10 января 2015, 17:35
    не парь свой мозг, все гараздо проще)
  • Goryn
    10 января 2015, 17:45
    Думаю предсказывать рынок не получится. Анализировать и предполагать можно. Есть факты — указывающие на преобладание спроса над предложением — есть основания рассматривать рынок в лонг и искать точку входа (на основании фактов есть вероятность). С шортами та же логика. Нет фактов — нет выводов, сиди кури, жди когда появятся. С рисками — не набирайся одним принтом, разбей позицию на части. И опять же — нет фактов, нет входа даже частью позиции. Если подытожить: анализ — факты — вероятность — риск. Не забывая о волатильности, можно оказаться правым в направлении, но схлопотать лося на волатильности -размер стопа имеет значение.
      • Goryn
        10 января 2015, 21:33
        Илья Нуруллин, рынок сам по себе высокорисковое занятие.) Анализируй и на твоей стороне будет вероятность. Чем больше вероятность, тем меньше риска. На рынке не получится не рисковать, а уменьшить риск можно только анализируя.А если говорить про прогноз, так это штука не надёжная. Получил от рынка дополнительную информацию и твой прогноз может поменяться. К тому же ты не знаешь заранее как рынок может отреагировать на важную зону. По этому ты наблюдаешь, а не прогнозируешь. Увидел реакцию — оценил вероятность и риск. Принял решение, взял на себя риски.
  • Tornado
    10 января 2015, 17:46
    Если уверен, что цена или «пробьёт» или «отобьётся», покупай CALL на 77500 и PUT на 75000. Если рынок двинется в любую сторону хотя бы на 5%, будешь в плюсе.
      • Tornado
        10 января 2015, 20:59
        Илья Нуруллин, да ну, тут всё просто.
        При покупке CALL зарабатываешь положительную разницу между ценой актива (в нашем случае Ри) и страйком (в нашем случае 77500). Если разница отрицательна, ничего не получаешь. При покупке PUT зарабатываешь отрицательную разницу между ценой и страйком (в нашем случае 75000).
        Январский CALL тебе обойдётся примерно в 2200, январский PUT — в 1410 (беру цены последних пятничных предложений). Итого затраты (читай максимально возможный убыток) составят 3610.
        Если цена Ри взлетит, например, до 85К, получишь 85000-77500=7500. Если рухнет до 70К, получишь 75000-70000=5000. Вычитай затраты на покупку — вот тебе и прибыль.
        Но если цена останется в диапазоне 75К..77,5К — не получишь ничего.
        И ещё один «маленький» нюанс: поскольку опционы январские, то ровно в полночь 15 января они превратятся в тыкву, то есть, обесценятся.
        Можно, конечно, купить февральские, но они уже сильно дороже (раза в три).
  • TRADERS GLOBUS
    10 января 2015, 17:58
    Не слушайте Алексея Соловьева используя риски такие вас всегда будет жрать крупняк… наверное этот дядя спецом бросает такую информацию чтоб было чем поживится… и ему подобные…
      • TRADERS GLOBUS
        10 января 2015, 18:43
        Илья Нуруллин, Всё проще простого… Вы сами всё испытайте шаг в шаг как там описано и когда вас постоянно будут кушать тогда всё поймёте сами… и не надейтесь что вам дадут то что работает…
      • AKC33
        10 января 2015, 18:47
        Илья Нуруллин, тут в конце того года был пост, щас попробую найти.
        Вот — smart-lab.ru/blog/215969.php — там еть недостающие крупицы Ваших знаний.
        А вот по поводу предсказаний скажу следующее. Есть такая наука — МАКРОЭКОНОМИКА. есть у этой науки базовые принципы(как в любой другой) которые выполняются! ВСЕГДА!
        В этой самой макроэкономике есть глобальные циклы. Вот лишь краткое их описание — smart-lab.ru/blog/226917.php
        Исходя из этого и предсказывать не надо «куда?» пойдет рынок.
        Но лишь «когда?» и «до каких уровней?»
  • автор, вы не так ставите вопрос. рынок не знает ничего про вас. и живет своей жизнью. и поэтому для вас он может быть предсказуем или нет, но это не имеет отношения к реальности

    простой пример. сидят трейдеры крупного инвестдома. только что дали задание купить очень много акций газпрома, очень много. они начинают покупать и поднимать цену, и знают что неделей роста это не ограничится.
    очевидно что для них мощный рост газпрома не будет непредсказуемым. а деньги выходящие из ГП идут в другие бумаги. то есть это все поднимает рынок, и эти трейдеры все понимают и знают что будет.

    а сидит другой трейдер, перед ним отчет аналитика, что Газпром переоценен, и он не понимает почему происходит такой мощный рост

    два разных трейдера. для одного рынок предсказуем, для другого нет. а рынку пофигу вообще. и куча трейдеров ждет в каждый момент роста ГП, и они думают что увидели рынок заранее, хотя причину не знают (что пришел крупный покупатель). так что рынок всегда один и тот же.

    просто после того, как пройдет движение, инициатива переходит в руки того, кому прошедшее движение причинило боль и убытки или нарушило планы. и начинается коррекция к импульсу. так вот этот момент — возвратное движение — всегда прогнозируемое. иногда понятно даже каким оно будет и какой силы. и вот на этом и должны трейдеры зарабатывать

    инвесторы зарабатывают на явленном движении
    трейдеры — на возвратном к явленному движению
      • Илья Нуруллин, неправильный вопрос, повторяю. вы никогда не узнаете что наверняка будут делать в инвестдоме, это аксиома. но это не делает рынок непредсказуемым. ждите возвратного движения — на графиках его появление прогнозируется (не предсказывается, а прогнозируется).

        то есть суть рынка — в ПОВТОРЯЕМОСТИ УРОВНЕЙ. в возвратности движений. это и играют трейдеры. и зная каким может ПО СТАТИСТИКЕ быть возвратное движение, вы можете определять свои риски. то есть прогнозируемость дает возможность контролировать риски. а вот инвесторы ждут главных движений. и для них рынок никогда не предсказуем, и поэтому риски у них бесконечные

        понимаете теперь, почему вы ставите неправильный вопрос? зная каким может быть движение — вы можете определить свои риски. а вы ставите вопрос иначе, или я знаю что будет, или я не могу ничего предсказать, но могу контролировать риски. если вы не знаете что будет — вы ничего не сможете контролировать.
          • Илья Нуруллин, прогнозируемость движения дает возможность видеть его границы, а значит и контролировать риски. после пролива на -20% отскок в +3% очень вероятен, в +5% многовероятен, и вплоть до +10% вероятность лонга выше чем шорта.

            то, где вы поставите стоп, мало имеет отношения к управлению рисками, так как на рынке совершают не одну сделку, а тысячи, и каждая совершается в разных условиях. никто не гарантирует вам невозможность получить 1000 стоп-лоссов подряд и слив.

            предсказания — это угадайка. прогноз — это резолютивная часть аналитического процесса. стихийное бедствие можно только предсказать, а продажу активов страховыми компаниями после него можно прогнозировать. в целом вы я так понимаю не хотите разбираться в тонкостях, а хотите покрасоваться перед публикой, так что вам ответы ни к чему как я понимаю.
              • Илья Нуруллин, вы передергиваете. решение крупно скупать не принимают в любой момент времени. более того, перед этим решением инсайдеры уже играют будущее движение, что попадает в аналитику как предпосылка для роста. и мы с вами в итоге прогнозируем движения ПОСЛЕ явленного движения. то есть протарились крупные игроки. и мы играем после них на возврат. в этом случае вы можете и риски просчитать, так как -30% уже не получите, и у вас есть точка (хай) от которого можно брать среднестатистический откат.

                без этого роста у вас есть всегда возможность получить -30% в другую сторон — и собрать все стопы, какие вы выставите с упорством маньяка.
            • Андрей Тенин
              10 января 2015, 21:02
              Vanuta, правильно: пацан просто красуется перед публикой. и спорит с авторитетами. и с «резолютивной частью аналитического процесса» )))
              в одном случае «резолютивная часть» является следствием анализа, например, карт таро или анализа взаимного расположения небесных светил.
              а в другом случае «резолютивная часть» является следствием анализа уровней фибоначчи или следствием деление Р на Е
              Как они этого не понимают?
              ;-)
              • shepherd
                10 января 2015, 21:05
                Андрей Тенин, поржал ))))
                Вы с Ванютой ЖЖОТЕ
              • Андрей Тенин, можно прогнозировать что нефть с текущих 50, пройдя -60 долларов без отката, сыграет в высокий отскок, к 70-75, может перед этим немного просядет еще, до 45-47 в моменте, но вряд ли. вы можете сколько угодно передергивать, подменяя картами таро рыночную статистику, но такие движение причинили слишком много боли лонгистам, и в итоге возвратное движение будет. модно говорить что рынок непредсказуем как выпадение красного-черного в казино. однако если крупные деньги на рынке поставят на красное, то выпадет красное. в этом разница рынка и казино, на рынке большинство движений не случайны, а значит прогнозируемы априори.

                да в каждый момент времени рынок непредсказуем. но его можно прогнозировать в средних таймфреймах
                • Андрей Тенин
                  10 января 2015, 21:30
                  Vanuta, вы уже в лонгах по нефти?
                  это можно рассматривать в качестве рекомендации: вход по текущим, цель: 70-75, стоп: 45
                  ?
                  • Андрей Тенин, я думаю да, 50-65 можно играть в лонге, но движения могут быть более размашистыми — 45-70
                    • Андрей Тенин
                      12 января 2015, 18:17
                      Vanuta, Смотрю я на текущие -4,4% по BRF5 и думаю, что зря ты свои советы на вес золота оценивал. Лучше оценивай их на вес нефти )))
                      Те, кто воспользовался твоей рекомендацией и вошел в лонг по жиже, тебя особо поблагодарят )))
                    • Андрей Тенин
                      13 января 2015, 16:03
                      Vanuta, те, кто воспользовался рекомендацией входить лонг по нефти, интересуются: надо ли довносить деньги на счет?
                      А я интересуюсь: ты все еще считаешь свои рекомендации «на вес золота»?
            • eagledwarf
              11 января 2015, 19:53
              Vanuta, а ты случайно не реинкарнация Васи? :)) прогнозируемость движения говоришь… ну-ну..
              Когда начался откат в рубле, после скольки процентов залива? :)

              Ванюта, по последнему абзацу… у тебя на голове что-то светится… шапка наверное…
              • eagledwarf, если бы у тебя ума было бы побольше, то может ты понял бы о чем я пишу. прогнозируемость это включает в себя и анализ предпосылок за тренд, и против тренда
    • eagledwarf
      11 января 2015, 19:46
      Vanuta, Да-да-да, То-то Вася уже наверное все свои убытки отбил. Начало отката так же не предсказуемо как начало тренда. Но вот внутри отката — все гораздо менее предсказуемо, чем внутри тренда.
      • eagledwarf, ты думаешь что ты очень умный но разве что задним числом. вася делал все правильно. только как управляющий он не рассчитал капитал. и не обыграл откаты как трейдер. в итоге ошибка в аналитике дала фатальный результат
        • eagledwarf
          11 января 2015, 21:24
          Vanuta, напоминает старый анекдот про ламмера и программера. где, говорит, у меня ошибка…

          у меня были сомнения на тему тебя в черном списке, теперь ты их разрешил.
  • nbvehrfr
    10 января 2015, 19:22
    скальпер торгует вероятности
    дэйтрэйдер торгует риск
  • banderlog
    10 января 2015, 19:41
    пост понравился.
    плюсик поставить не могу. у самого маленький рейтинг.
    большие амбиции это интересно, лишь бы было подкреплено способностями. но судя по подходу, они есть.

    я проголосовал за риски.
    прочитав комментарии, подумал, нашел такую аналогию, вот едешь в машине по дороге, можешь ли определить какая из машин может в тебя врезаться? это вероятность наступления каких-то событий.
    надо ли быть начеку, что бы если подрежут сориентироваться?
    наверное надо )))

    а риски — это к этому же примеру — надо ли менять резину на зимнюю, или пристегиваться?
    наверное надо )))

    если заниматься одними рисками, то можно не заниматься пытаться понять дальнейшее развитие событий?

    нельзя одно выкинуть, а другое оставить.

      • banderlog
        10 января 2015, 19:47
        Илья Нуруллин, и Вам спасибо.
        так и с рисками та же резина, только по другому называется.
      • banderlog
        10 января 2015, 20:14
        Илья Нуруллин, и хотите совет который может попробовать реализовать и протестировать программист на бирже?
          • Илья Нуруллин, вы запрограммировали все ошибки, которые открылись вам как новичку. а правильных решений вы даже уже не готовы воспринимать. такова участь почти всех роботоделов — не умея торговать ручками, они думают что научат торговать программу.
              • Андрей Тенин
                10 января 2015, 22:05
                кажется, начинается срач
                поколение молодых да ранних против столпов отечественного трейдинга
                Запасся попкорном )
              • Илья Нуруллин, нуруллинн, вы же не нуруллин)) вы завели этот топик с целью получить плюсы, чтобы потом плюсовать другие топики, за деньги или еще как, как прохерчики делают. неужели вы думаете кто-то полагает, что вы трейдер, который решил провести опрос без задних мыслей?
                ваш апломб по поводу контроля рисков говорит что вы начинающий роботодел. то, что вы не понимаете тонкости, о которых я говорю, что вы уже «запрограммировали» ваше понимание рынка, которого нет, говорит что вы новичок, зашоренный, напичканный мифами про стопы, про дружеские тренды, и про течение прибыли)).

                если вы думаете, что вы уникальный персонаж, которого надо изучать дольше одной минуты, то вы опять же неправильно оцениваете ситуацию. вы такой же как тысячи программистов, которые думают что они могут что-то на рынке запрограммировать полезное.
                • Андрей Тенин
                  10 января 2015, 22:27
                  Vanuta, безошибочный метод для продолжения срача: приплести Герчика.
                  фейк, апломб, зашоренный, напичканный мифами — тоже неплохо.
                  а вот про «дольше одной минуты» — явная несуразность: Ванюта уже пару десятков комментариев написал в топике неуникального персонажа.
                  • shepherd
                    10 января 2015, 22:30
                    Андрей Тенин, Из рейтинга лучших постов за день сейчас по времени уйдет пост Василия, и этот опрос останется единственным в рейтинге постом о трейдинге. Все остальное — политика. Такова реальность.
                  • Андрей Тенин, я пишу не про персонажа, а про сабж. почему-то не для многих понятно, что если вы предполагаете рынок непредсказуемым, то значит на нем бесполезно ставить стопы и контролировать риски — так как все двигается непредсказуемо. это как переносить свой дом на пути у торнадо. вероятность что пронесет мимо без переноса дома такая же, что и передвинув его на 100 метров

                    я ограничился сначала одним постом — что автор противопоставил прогноз (назвав его предсказанием) и риск-менеджмент. последнее не панацея. точный прогноз вообще не нуждается в стопах. неудачный же прогноз не нуждается в позиции в целом)). автор же заблуждался, надеясь, что он осознает свою ошибку, я даже второй и третий пост пояснительный написал. на что получил демагогию и ответ что он уже запрограммировал свое понимание рынка. после этого с автором стало все понятно.

                    и вы опять передергиваете, не пару десятков постов про персонажа, а 2 поста про него, остальное по сабжу и в месте с текущим всего их стало в этом посте ровно 10. вот такая невнимательность обычно приводит к абортированию с рынка. но вы можете и дальше плюсовать новичку
                    • Андрей Тенин
                      11 января 2015, 00:03
                      Vanuta, честно говоря, мне было лень пересчитывать количество ваших комментариев и делить их на комментарии, где вы пишите про автора, а где — непосредственно по теме топика.
                      у меня лишь один вопрос:
                      вы плюсанули этот топик, который вас так заинтересовал? или зажмотились?
                      • Андрей Тенин, меня не заинтересовал топик. я дал одно хорошее замечание, которое пояснил потом подробнее, но перед новыми свинюшками, которые пришли на биржу, метать бисер уже неохота.
                    • eagledwarf
                      11 января 2015, 20:11
                      Vanuta, Ой, дайте дайте мне точных прогнозов и побольше, побольше
                      хочу торговать без стопов прибыльно у-ха-ха...
                      :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                      • eagledwarf, ну мало ли что вы хотите, если вы к этому неспособны, то у вас не получится. но со стопами вы так же сольетесь, увы.
          • banderlog
            10 января 2015, 22:42
            Илья Нуруллин, раз у Вас есть четкое понимание куда и как двигаться, то зачем же я буду Вас сбивать с этого пути.
            Надо обязательно попробовать, так как хочется и думается.
            А если не получится, то тогда можно будет еще что-то обсуждать.
            Совет (другой) все же дам, в связи с Вашей фразой «Я еще не успел ни то что заработать, я еще даже слить ничего не успел ))))» (она меня сильно порадовала) — тестируйте свою стратегию/систему на демо счете, тогда сольете депозит хоть не сразу )))
            И успехов!
  • khornickjaadle
    10 января 2015, 20:38
    Предсказать движение цены можно. Например, в связи со снижением цены нефти «посыпались» первые производители сланцевого газа в США, это, говорит о том, что, в долгосроке падение цены акций Газпрома приостановится (прогноз) отсюда можно выстраивать риски.
      • Korrektoz
        10 января 2015, 21:58
        Илья Нуруллин,
        у меня прогноз
        валить отсюда надо
        куда подальше
        • eagledwarf
          11 января 2015, 20:13
          Korrektoz, а где стопы ставить будем? :)
      • banderlog
        10 января 2015, 22:58
        Илья Нуруллин, недавно где-то говорили что в сша уже тестируют получение сланцевой нефти не методом гидроразрыва, а экологически чистым и дешевле в себестоимости, так что что будет с ценой в краткосрочной перспективе не известно.
        а в долгосрочной она точно снизится.
          • banderlog
            10 января 2015, 23:28
            Илья Нуруллин, «там выше есть точный прогноз,» — посмеялся.
            интересно автор этого точного прогноза сам вложил какие-то средства или только прогнозы дает? (это риторический вопрос).

            кстати, вот Вам и пример, если есть точный прогноз то можно же рискнуть? и каким % от располагаемых средств можно рискнуть если прогноз такой точный? и как быстро надо закрыть сделку если цена пойдет в другом направлении?

            вот Вам и прогноз/риск на примере, если прогноз правильный то можно рискнуть по полной и много заработать, а если пойдет не туда, то потерять и еще остаться должником…
            • banderlog, я купил нефть сам и говорю то что вижу по текущему движению. и не очень понимаю почему вы смеетесь. и зачем быстро надо закрывать сделку если пойдет не в вашем направлении? просто есть прогноз — это аналитика. есть управление деньгами — это размер позиции, есть трейдинг — это как выгодно войти -выйти и обыграть движение…
              • banderlog
                10 января 2015, 23:58
                Vanuta, смеюсь над формулировкой точный прогноз, по моему, для рынка это два слова не сочетаемы.
                ни в коем случае не над Вами или Вашими решениями.
                просто, сейчас несмотря на все метеостанции и спутники, даже точно прогноз погоды не получишь, не то что бы точно сказать какая будет цена завтра. в этом минус, но есть и плюс. кто бы мог заработать на рынке, если бы все знали точный прогноз. или хотя бы с вероятностью 90%.

                «и зачем быстро надо закрывать сделку если пойдет не в вашем направлении?» это было к вопросу о рисках, чем быстрее закрываешь сделку тем меньше могут быть потери.
                ведь вопрос не в том вырастет ли цена или нет, а в том когда это случится, и сможете ли Вы удержать свой счет несмотря на (кратко)временное движение в «неправильном» направлении.
                что касается аналитики, то это интересно, но она крайне плохо предсказывает краткосрочные события.
                именно поэтому трудно найти аналитиков успешно торгующих на рынках.

                поделитесь информацией сколько Вы поставили в % от счета?
                • banderlog, вот обычное заблуждение, метеоцентр прогнозирует с точностью более 80% — это ОГРОМНАЯ точность. однако публика полагает что прогнозы синоптиков не сбываются поголовно.
                  • banderlog
                    11 января 2015, 00:12
                    Vanuta, я разве написал что поголовно?
                    я говорил о ТОЧНОМ прогнозе.
                    для меня точный прогноз это вероятность где-то около 99,9999%.
                    (кстати, насчет 80% тоже можно было бы пообсуждать, это только мск или все регионы, ну и поехидничать, про то что для наших служб снег в декабре всегда неожиданность, несмотря на 80%, но мы же здесь не об этом беседуем)

                    так сколько Вы поставили в % на рост нефти?
                  • Nepall
                    18 мая 2016, 11:56
                    Vanuta, а пруф есть про 80%?
              • Илья Нуруллин, «Я все же сам склоняюсь к приоритету контроля рисков над прогнозированием.»

                эти вещи не противопоставляются друг другу. когда идет по прогнозу, вы себя страхуете, когда не по прогнозу, вы закрываете позицию. контроль рисков да будет вам известно противопоставляется не прогнозированию, а трейдингу и получению прибыли. чем больше пытаетесь контролировать — тем меньше польза от всего этого и прибыль.
                11-ый мой пост в вашем топике)) и все равно вы даже не начинаете думать, а полагаете что я вас троллю))
                  • Илья Нуруллин, илюша, ты пришел на рынок, здесь хорошее мнение опытного трейдера на вес золота. но тебе кажется что ты самородок. через полгода ты вернешься к администрированию сетей в небольшой фирме, и забудешь про рынок как по дурной сон.
                    • Андрей Тенин
                      11 января 2015, 21:04
                      Vanuta, «хорошее мнение опытного трейдера на вес золота» — и это все про себя любимого.
              • banderlog
                11 января 2015, 00:02
                Илья Нуруллин, чем меньше риск, тем меньше прибыль.
                все связано.
                • eagledwarf
                  11 января 2015, 20:21
                  banderlog, в корне не верно.
                  • eagledwarf, вот это раз. ты даже простейших вещей не понимаешь а туда же в калашный ряд.
                  • banderlog
                    11 января 2015, 20:42
                    eagledwarf, аргументируйте свою мысль, пожалуйста.
                    желательно на примерах.
                    мне интересно.
                    • eagledwarf
                      11 января 2015, 21:39
                      banderlog, высокий риск = высокий ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ убыток = высокая ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ прибыль. вероятность прибыли = вероятности убытка 50/50.

                      низкий риск = почти ГАРАНТИРОВАННАЯ прибыль, почти ГАРАТНТИРОВАННОЕ отсутствие убытка. вероятность прибыли > вероятности убытка.

                      Теперь зациклите оба варианта. Чем больше циклов вы сделаете тем больше будет прибыль во втором варианте, и тем ближе итоговый результат к нулю у первого варианта. Учтем расходы на комиссии и в первом варианте будет гарантированный минус.

                      пример я тут кому-то недавно приводил:
                      1) прыгнуть с 50метров в ванну с водой и забрать приз ну скажем в миллион баксов
                      2) монополия — как фактор низкого риска — кто скажет мне что монополия не прибыльное дело?

                      ну если первый вариант не из экономики, тогда вот другой:
                      малый бизнес в России в сфере общепита в большом городе миллионнике: рисков более чем дофига и они очень-очень большие. Потенциальная прибыль — очень велика (иначе бы в этот бизнес не лезло столько народу), но по статистике большая часть предпринимателей разоряются после первого года работы или перепродают бизнес (что имхо одно и то же по большому счету)
                      • banderlog
                        11 января 2015, 21:50
                        eagledwarf, я Вас услышал.
                        чем выше ставка, тем выше риск, тем больше можно заработать или потерять (тут всё, всем понятно).
                        что касается второго утверждения, оно достаточно спорно, но начинать спор мне не хочется.
                        Вы поторгуйте на рынке по своей методе, и потом покажите нам результаты.
                        И примеры будут из нашей «темы», а не про ванну )))
                        Мы все это оценим и поймем, ну или Вы скажете был не прав ).

                        ps У Вас метод может называться «птичка по зернышку клюет».
                        • eagledwarf
                          11 января 2015, 22:17
                          banderlog, ну я и не собирался кого-то в чем-то убеждать :)

                          «птичка по зернышку» — это не совсем верно, я торгую с малым риском — да. Вернее стараюсь, ибо торгуя руками от тильта не застрахован, и у меня бывают высокорисковые сделки и большие убытки, но сделки с минимальным риском вовсе не малоприбыльные, лично у меня бывает соотношение 1к30 1к40. И хотя в среднем, наверное 1к5 я бы не сказал, что это по зернышку… если уж брать примеры из мира птиц то я курочка на ферме, где каждое зернышко наверняка съедобно, против дикой куропатки, которая может сожрать очень красивую и жирную, но очень ядовитую гусеницу...

                          Стейт выкладывать не буду, уж извините, себе я уже все давно доказал :)
                          UPD: видимо еще не все… пробило меня на похвастаться: сделка которую я пока считаю наилучшей в своем трейдинге: январь 2008 покупка наличного доллара по 24,45 на все свободные (на тогда) деньги. и укладка их в банк под 9% (тогда давали столько) на годовой депозит. «сделку» держу до сих пор. посчитайте риски вложения, при том что рубль в том же банке можно было положить под 10% курс доллара стабильно падал на 5-10% в год. Депо меньше 700тыр.
                          Я честно скажу, что до июля 2008 года сгрыз ногти до самых локтей. потому что в июне до виртуального «стопа» было более чем близко… с тех пор не играю в долгосрок, но это уже другая история :)
                          • banderlog
                            13 января 2015, 19:16
                            eagledwarf, дошли руки до ответа.
                            что бы у меня было четкое понимание того как Вы торгуете можете написать некий пример (я не про покупку долларов в 2008), т.е. купил инструмент такой-то на такой % по счету, по такой-то цене, с таким-то плечом, рынок шел туда-то, продал по такой-то цене через столько то времени. и считаю эту сделку с малым риском потому-то.
                            а вот если бы были вот такиие условия, то был бы риск больше.

                            причем можете описать как фактическую сделку, так и выдуманную, это не важно.

                            я подумал вот о чем, под понятием большой риск или маленький и вообще риск, могут пониматься совершенно разные вещи участниками разговора.
                            • eagledwarf
                              15 января 2015, 12:35
                              banderlog, ок, отпишу в блоге, чуток попозжа, с обоснованиями
          • banderlog
            10 января 2015, 23:32
            Илья Нуруллин, подумал и решил добавить.
            «Правда, сам я не могу этот прогноз воспринять всерьез, т.к. автор прогноза пришел в этот топик лишь для того, чтобы меня многократно обозвать.» — одно никак не связано с другим, прогноз может быть абсолютно точным, а характер скверным.
            И наоборот, прогноз не правильным, а у трейдера не удачной неделя/месяц/жизнь. Не относитесь серьезно к эмоциям и их выражениям.
            «что трейдинг — это занятие, дурно влияющее на психику (» — напряг большой, стресс…
              • banderlog
                11 января 2015, 00:05
                Илья Нуруллин, по моему, сейчас нефть может очень легко взлететь на 70, или свалится на 40, поэтому риски большие, и только очень отважные люди ею занимаются.
        • eagledwarf
          11 января 2015, 20:17
          banderlog, есть одна история, про добычу серы. ей лет наверное около 50-60. В СССР назвали добычу серы расплавом в Штатах варварским методом. В позднем СССР — признали этот метод как наиболее энергоэффективный/продуктивный и экологически чистый :)))))))

          ну, предсказывать ничего не буду…
  • khornickjaadle
    10 января 2015, 21:20
    Ну можно совместить спекуляции и инвестиции, в принципе.
  • дурочка снеГУРАчка
    10 января 2015, 22:49
    ребята, не прочитала у вас метода исключения. метода от обратного.
    это плохо.
    ну или мягче сказать- не совсем обьективно.
    попробуйте от обратки и лучь истины станет ярче…
      • дурочка снеГУРАчка
        10 января 2015, 23:15
        Илья Нуруллин, долго обьяснять. вкратце- сначала исключить очевидные очевидности. потом и их. а потом во что нибудь упретесь… и вот когда два метода встретятся- прямой и обратный — возникнет
        некий коридор понимания…
  • Aleksandr
    10 января 2015, 22:58
    Для начала, ответить себе на вопрос, кто вы, краткосрочный спекулянт, среднесрочник, или инвестор. И после этого начинать анализировать рынок в соответствии со своими требованиями.
      • дурочка снеГУРАчка
        10 января 2015, 23:21
        Илья Нуруллин, краткосрочному спекулянту проще. создать алгоритм .
        а потом методом исключения откинуть слабоработающие модели.
        сразу предупрежу- что секта вэсэашников тоже в пролете как и секта элиотчиков. БЫВАЮТ! именно бывают.
        одни перерисовывают, другие не знают из какого уровня пришли обьемы из какого тф...

        пока рекомендую ""«синтез проанализированного»"".
        а лучше сначала затуманьте себе голову определениями отличия синтеза от анализа… индукции от дедукции…
  • дурочка снеГУРАчка
    10 января 2015, 23:22
    шучу
      • Aleksandr
        11 января 2015, 00:00
        Илья Нуруллин, да именно алгоритм, система торговли, жесткая. Только она дает плюс на кароткосроке. На основе чего, тут вопрос чисто интуитивный, что вам, ближе понятней, то и ваше. " Я покупаю потому что, «А» больше чем «Б», и наоборот.
  • MS
    11 января 2015, 13:18
    Как я понимаю, рынок устойчив в малом и неустойчив в большом. Что означает приблизительно понятные вероятности походов на определённые уровни в течение большей части времени. Когда фундаментально ничего не меняется, настроения крупных игроков — тоже. Это — устойчивость в малом. В такие периоды вы можете оценивать эти вероятности любым понравившимся техническим способом и торговать в сторону бОльших вероятностей.
    Далее, вам нужен критерий, когда период неизменных текущих характеристик рынка закончился и началась резкая перестройка к новому устойчивому в малом периоду. Эта резкая перестройка — неустойчивость в большом. Сливы в десятки % от депозита и происходят в эти краткие по времени, но резкие периоды.
    Либо просто стопы, либо какие-либо индикаторы (известные или свои) должны на это указать. Можно выйти с небольшими потерями и дождаться снова понятного рынка (когда плюс 1-2-3% в день — обычное дело).
      • MS
        11 января 2015, 15:08
        Илья Нуруллин, я придерживаюсь мнения, что 'более вероятный' и 'менее рискованный' — не полярные понятия. На постоянном рынке (боковик, ралли вверх, ралли вниз) более вероятный и есть менее рискованный. Проблема лишь — уметь вовремя отказываться от своего взгляда на ситуацию и следовать рынку. Техника тут: ставите заявки в направлении своей системы, когда она показывает вероятность направления заметно больше 50%, и обычные стопы — для противоположного хода событий. Условно говоря, на одном и том же объёме и спреде будет 3 сделки в плюс, 2 в минус. Прибыль накапливается постепенно, день за днём.
        И для слома ситуации — более далёкие стопы на незакрытые сделки. На которых сольётся больше обычного, но не вся накопленная прибыль. После срабатывания ваш цикл закончился. Входите снова на спокойном рынке.
          • MS
            11 января 2015, 16:07
            Илья Нуруллин, понятно излагаете. Замечу две вещи: 1. Из меньшей рискованности не следует прибыльности. Можно всегда следовать наименьшему риску. И в среднем сливать. Понемногу. Если неоцененная (но существующая) вероятность успеха меньше половины.
            2. Когда вы опираетесь на уровни и т.п., то неявно оперируете вероятностями их достижения.
            Т.е. приходим к тому же. Я предпочитаю всё явно оценивать.
          • eagledwarf
            12 января 2015, 00:32
            Илья Нуруллин, долго вникал в пассаж, чувствую что что-то не так, что — не мог понять, (я вроде и прогнозы не делаю, и тренды торгую при этом, и в боковики стараюсь не лезть).

            В общем дело наверное в этом:
            во всем виноваты черные лебеди...
            некоторые их не приемлют, некоторые только их и ждут...
            но они есть и с этим ничего не поделаешь...

            но чтоб каонами не говорить попробую по человечески:

            чистое ограничение рисков без прогнозов возможно, и прибыльно на любом рынке если черные лебеди (ака события происходящие с крайне малой вероятностью) не приведут к непоправимому убытку.
            Но чтобы не вникать в суть вещей люди ставят подпорки в виде прогнозов (это как вера в бога, помогает некоторым жить по правилам социума, да простят меня верующие). Прогнозы для торговли — не нужны, они нужны для психологического комфорта сознания.

            У мя есть один знакомый он торгует форекс, прибыльно, естественно — если грубо то он торгует из флета на пробой в обе стороны (там есть технические возможности так делать). Никогда не прогнозирует движения в торговле (хотя за кружкой пива строит многочисленные неверные прогнозы о дальнейших событиях в экономике и мире — и никогда их не торгует). Он очень огорчается, когда флет расширяется в обе стороны, но сильного движения так и не происходит, это дает ему заметный убыток, но не убивает его счет и он ищет новый флэт.

            Еще есть арбитражеры — те делают в принципе то же самое, но в обратную сторону — грубо — ожидают что выхода из флэта не произойдет.

            Все остальные так или иначе играют тренд. Тренд с равной вероятностью может быть продолжен или прекращен, в любой точке тренда, но есть одна тонкость, так вот, если тренд прервется — то это еще не значит что будет тренд в обратную сторону: равновероятно — откат, проторговка (она же флет) и резкий разворот.
            Поэтому в тренде — торговать по тренду выгоднее чем стоять против него как 1к3 — и это контроль риска, завязанный на веротяности возможных исходов (то что это именно риски до меня дошло только что:))). Тут не надо ничего прогнозировать для прибыльной торговли — только контроль риска.

            Так что упомянтуое сочетание подходов — это всего лишь для комфорта. На самом деле прибыльная торговля это чистое ограничение рисков, не всякий даже прибыльно торгующий готов это признать, но это так.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн