Простая стратегия для малых объемов

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:





Выходные данные:



Я бы улучшил эту систему ограничив овернайтовые риски, закрывая позиции вечером. В таком случае получаем следующее.

Эквити этой системы без переноса позиций на следующий день:

 



Выходные данные:



Плюсом так же стало большая прибыль на сделку — 0,2%, что делает систему более вместительной, чем предыдущая. 

Бонус

Эта простейшая система так же неплохо (в рамках малых объемов) показала себя на других фьючерсных инстументах, что делает ее достаточно надежной (отказоустойчивой) в будущем.

А так же диверсифицируя торговый капитал по нескольким инструментам можно ограничить итоговые риски и увеличить пропускную способность системы.

Сбербанк



Газпром




Лукойл
 


Нефть
 

Используя дополнительные фильтры можно значительно улучшить данную торговую систему.