Нет стопов - нет проблем.

Чем хороши опционы — никаких стопов. Скинул все 150е путы, закупил 155х. А на часовике образовалась хорошая такая дивергенция.

реалити-шоу

Зов KTULHU

не определен

1 807

с 29 сентября 2010

22 Комментария

Юрий Гараев
08 ноября 2011, 13:23
нуну
0
Юрий Гараев
08 ноября 2011, 13:24
только на выносе они обесцениваются стремительней
0
Arhilamer
08 ноября 2011, 13:27
Нет стопов значит в гости уже выехале Маржин Коля.
Когда приедет? вопрос его транспорта, трамвай, автобум или метро.
Для антистопщиков прям сразу оперативно на такси!
+3
- Юрий Гараев
  08 ноября 2011, 13:29
  Arhilamer, в опциках коля может приехать только к продающим… лонги де факто и есть уровень стопа
  +3
  - Юрий Гараев
    08 ноября 2011, 13:30
    Юрий Гараев, по русски в лонге рискуешь только тем чтоналонгил
    +1
  - Arhilamer
    08 ноября 2011, 13:40
    Юрий Гараев, Вам виднее, не спец по опцикам.
    Опционны считаю ограниченными по сути.
    +1
- Зов KTULHU
  08 ноября 2011, 13:42
  Arhilamer, по опционам Коля не специализируется.
  +1
- Иван Баффетт
  08 ноября 2011, 14:15
  Arhilamer, у купленных опционов премия уплаченная и есть максимально возможный убыток т.е стоп
  +1
Агент НАТО
08 ноября 2011, 13:41
логика гениальная — опционы хороши тем что нет стопов :D

и кто сказал что в опционах нет стопов? другой вопрос что на сранном РТС эти сранные стопы не работают, но они есть.

а обесцениваются они действительно с нереальной силой…

в чем была логика скидывания 50 путов и набора 55? убыток закрыл, переоткрылся в ту же сторону
+1
- Зов KTULHU
  08 ноября 2011, 14:11
  Логика в том, что вероятность что 155 выйдет в деньги выше и профит потом, когда будет 145 — тоже выше. Что касается тэты, то она у 155х ниже, чем у 150х. (-730 и -749 соответственно, на экспирацию). Если же ты про опционы вообще, то они дорожают при правильном исходе с куда более нереальной силой ))
  +1
mitrych
08 ноября 2011, 13:58
на опционах да, нет стопов
набрал голых опционов на все, премии обнулились вместе с деньгами
+1
- Зов KTULHU
  08 ноября 2011, 14:11
  mitrych, зачем на все-то? )
  +1
A2
08 ноября 2011, 14:19
единственный плюс в покупке путов по сравнению с продажей БА, только в том что если расчет на падение правильный, то растущая вола добавит прибыли. Но минусы тоже никто не отменял: обесценивание временной компоненты, стремительное удешевление при бурном росте, за счет цены ба и снижения волы. короче, сомнительные выгоды от игры в направленные стратегии на опционах, вы не находите? ;) Имхо это инструмент хеджирования рисков и торговли волатильностью в первую очередь.
+1
- Иван Баффетт
  08 ноября 2011, 15:10
  at60hz, не только
  на слабо ликвидном рынке по значительному входу стоп не отработает — купленные опционы этот момент решают, кроме того можно быстрее набрать позу не двигая рынок… опять же входишь с дельтой 0.5(на деньгах)а прибыль будет с 0.5-1.0(если будет)))
  
  У опционов больше недостатков чем преимуществ для частного трейдера- дурные комиссии и дурные бид-аск спреды
  
  Враг купленного опциона — время
  враг проданного — движение
  
  комбинации опционной стратегии на все случаи жизни — нет
  
  До эксдивидендэйт по путам всегда перекос от стоимости колов на величину ожидаемого дивиденда — пока эта дата не пройдет — потом все выравнивается — это нужно учитывать входя на купленную комбинацию чтобы не получить неприятный сюрприз. опять же проданные коллы на ближнюю экспирацию в эксдивидендэйт почти 100% случаев будут исполнены принудительно — это тоже нужно учитывать при построении комбинации
  +1
- Зов KTULHU
  08 ноября 2011, 15:13
  at60hz, при покупке дельта изменяется так, что опц дешевеет при движении туда куда не надо гораздо медленнее, чем дорожает при движении наоборот.
  0
  - Иван Баффетт
    08 ноября 2011, 15:17
    Зов KTULHU, точно))) но изложение достойно учебника — так закручено написал))))
    0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 27 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

27.03.2026

«Селигдар» принял участие в форуме «Россия зовет!»

Развитие отечественного бизнеса в условиях влияния макроэкономической конъюктуры. Эта тема стала одной из основных в рамках пленарной дискуссии «2026 год: новые вызовы или переход к...

ПАО СЕЛИГДАР

27.03.2026

АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций

Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...

Финам Брокер

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...