Подскажите. Нестыковка вариационки на BR.

Всех с наступающим!

Прошу тех, кто знает, пояснить, как считается вариационка на BR?

Упрощенная схема моей позиции по BR-3.15:

В пятницу купил фьючерс BR-3.15 по 61$ за 33500 рублей.

Сегодня BR-3.15 имеет последнюю цену 58,55$ в рублях 33421 рубль.

Разница, грубо говоря, в 100 рублей.

При этом вариационка – минус 1500 рублей.

Почему такая разница?

Заранее благодарю.

Всех благ, в новом 2015!

BR Вариационная маржа

Антон Нуколов

Нижний Новгород

116

с 15 июля 2011

6 Комментариев

Тейконавт
30 декабря 2014, 11:35
(58.55-61)*5.7/0.01 = -1396.5 руб
+1
- Антон Нуколов
  30 декабря 2014, 12:56
  Тейконавт, Тогда для понимания возьмем утрированную ситуацию:
  Купил контракт по 60$ при курсе 50р/$. При покупке оговорен «Объем 30000 рублей».
  Продал по цене 50$ при курсе 60р/$. При продаже оговорен «Объем 30000 рублей».
  Вроде ничего не потерял.
  Но как написал Тейконавт, я должен понести убыток (50-60)*6.0/0.01 = -6000 руб.
  Так или нет?
  Зачем тогда пишутся «Объемы 30000 рублей»?
  
  -1
Тейконавт
30 декабря 2014, 11:35
контракт не долларовый, только вариационка
0
FanatikBMW
30 декабря 2014, 11:49
вы хотя бы в табличке шаг цены и стоимость шага цены смотрите )
0
FanatikBMW
30 декабря 2014, 11:58
и зачем ты торгуешь 3.15 фьючерс, т.е. дальний, там же меньше ликвидности
0
demigivan
30 декабря 2014, 12:15
А как шаг цены считаеся, тот который 5.7. В спецификации написано, что с учетом курса доллара, без точной формулы.
0