[?] Лучший инструмент для автоматизации фьючерсной торговли

Собственно, интересует сабж.

Quik (QPILE) — крайне неудобен. По сравнению с ним даже SmartCOM выглядит не так убого. Lua — неудобно. Вообще, всё в Quik очень неудобно.

Интереснее всего выглядит что-то подобное TSLab, но связываться с Финамом не хочу — очень уж много негативных отзывов о нём слышал.

Люди, которые ведут свою торговлю исключительно алгоритмами, откликнитесь, пожалуйста!

Хочется, чтобы было что-то наподобие TSLab — с графиками доходностей, но не так дорого как WealthLab например
Чтобы можно было дописать логику руками, желательно на нормальном языке (C#, например)
Вообще, судя по всему, TSLab — лучший вариант из всех, но Финама боюсь, очень.

Если есть возможность, подскажите ещё и по брокеру, пожалуйста.

-------------------------------------------------------

С другой стороны — вопрос про OS X, если вдруг есть какой-то привод наподобие SmartCOM, чтобы я мог из своего XCode-приложения отправлять заявки — было бы очень интересно.

P. S. Если не сложно — плюсаните, плз

UPD. Всем спасибо! Принял неожиданное решение — MetaTrader 5, вспомнил, что уже писал роботов (для товарища, не для себя) и мне понравилось.

алготрейдинг smartcom tslab

velikan

Москва

790

с 17 апреля 2012

28 Комментариев

Микаелян Саро
26 декабря 2014, 20:32
не понимаю зависимости тслаб и нежелания финама.
тслаб можно и через смартком и атенсис (алор) и квики и плазу и тд
0
Watcher
26 декабря 2014, 20:48
Для программ на C# фреймворк StockSharp неплох — есть различные коннекторы и инструмент для тестирования, но в бесплатной версии (без поддержки) есть высокая вероятность уткнуться в какое-нибудь место, где без консультаций не разобраться, а на их форуме не сказать чтоб было уж очень живо. Я рядовой начинающий алготрейдер, и их ценник на поддержку я бы не назвал либеральным.
На C# уже давно забыл как нормально программировать, поэтому к другим продуктам серьёзно не присматривался. Судя по отзывам, WealthLab — хороший вариант. TSLab, на мой взгляд, — это попытка скопировать WealthLab.
Смотрел ещё TradeMatic — для программиста там очень бедный и плохо документированный инструментарий.

Сам сейчас использую связку «Quik (котировки) -> Lua-коннектор -> Java -> trans2quik.dll (заявки) -> Quik». В перспективе хочу сделать связку «Биржа (протокол FIX) -> Java (QuickFIX/J) -> Биржа». Без хороших готовых инструментов для тестирования тяжко, конечно, — один из больших минусов такого подхода, поэтому по началу хотел с помощью StockSharp решить эту проблему, но не сложилось.
0
- Spiritschaser
  26 декабря 2014, 21:21
  Enfernuz, а что не сложилось? Я три года назад ковырял, без платной поддержки всё более-менее понятно было (я тогда ещё и C# изучал). Система тестирования вообще прекрасна.
  0
  - Watcher
    26 декабря 2014, 21:29
    Spiritschaser, точно не помню уже. Вроде у меня их стратегия TakeProfitAndStopLossStrategy позиции закрывала не там, где надо. Я так и не смог разобраться, с чем это связано, а в коммьюнити бесплатных консультаций никто не дал. Так-то да, мне этот фреймворк тоже приглянулся.
    0
2:5020/1164
26 декабря 2014, 20:59
IMHO самое гибкое — MS Visual C# + PostgreSQL + R Project API. В свое время именно на этом остановился — никаких ограничений, пишу обработку до уровня тиков, легко реализовать алгоритмы робастной статистики.
0
- Mr. Bean
  26 декабря 2014, 22:39
  Geelong, а скорости R хватает для тиков?
  0
  - 2:5020/1164
    27 декабря 2014, 00:49
    Mr. Bean, такой задачи не ставил, поэтому не знаю. R использую для анализа на уровне единиц минут, но исходные данные — тиковые.
    0
gluhov
26 декабря 2014, 21:01
Амиброкер — и леко програмировать и легко подключается.

+3
Дмитрий - Челябинск
26 декабря 2014, 21:02
У меня Quik + C#, Delphi + Oracle. Но всё писал с нуля сам, естественно кроме библиотеки trans2quik.dll
0
Lafert
26 декабря 2014, 21:08
ну что тут можно сказать?

Квик для алготрейдинга зло — в 2011 у меня работали спредовые роботы на споте Украинской биржи (там технологии аналогичны старым технологиям РТС) на С# через trans2quik.dll+DDE. Заявки иногда после удаления висят в таблицах. Есть еще косяки. Работает крайне нестабильно. Stock#, который тогда использовал, добавлял багов тоже, да и вообще, архитектура S# тогда была слабовата(сейчас не слежу за развитием S#).

WealthLab крайне неудобен, тормозит даже на серверном железе, к примеру Амиброкер удобнее раз в 100.

Смартком, не знаю как сейчас — но пару лет назад имел склонность падать просто так с ошибкой RPC сервер недоступен, или что-то вроде того.

TSLab не пробовал, но не слышал, что бы кто-то им серьезно пользовался.

Реально, надо констатировать факт, что все протоколы распространения данных, кроме биржевого, весьма убоги, по этому, кроме PlazaII выбора то и нет( Ну, а Stock# + плаза 2 вообще не понятно зачем)
0
- Watcher
  26 декабря 2014, 21:14
  Lafert,
  >Ну, а Stock# + плаза 2 вообще не понятно зачем
  Почему? S# — это же по сути библиотека классов (инструмент, ордера, стратегии и прочие абстракции). Откуда с помощью неё получать котировки — с Плазы ли или из Квика — в общем случае не принципиально.
  0
- Николай Лазарев
  26 декабря 2014, 21:52
  Lafert, «TSLab не пробовал, но не слышал, что бы кто-то им серьезно пользовался.» не знаю, Каленкович, как для Вас? серьёзно? smart-lab.ru/blog/215867.php
  +6
  - Lafert
    27 декабря 2014, 10:53
    Николай Лазарев, Каленкович, как я понял, совладелец проекта тслаб и имеет долю от продаж. По этому, это примерно, как звезды в рекламе рассказывают, что пользуются блендамедом или колгейтом, не более того.
    0
    - Николай Лазарев
      27 декабря 2014, 11:48
      Lafert, Нет, не правильно поняли. Он ведёт в ТСЛаб опционную часть. И ведёт в качестве консультанта, а не участника бизнеса.
      Т.е. Это его выбор разработчиков по автоматизации торговли опционами.
      +3
      - Lafert
        27 декабря 2014, 12:30
        Николай Лазарев, только, почему-то Каленкович говорит тут fomag.whotrades.com/blog/43259963807 о тслабе:
        
        Мы не надеемся, что заработаем на российском рынке, поскольку понимаем, что опционщиков на нем не так много. Поэтому, конечно, собираемся выйти на Запад.
        
        То, есть, не заработает в данном случае он и остальные совладельцы проекта.
        
        Даже если и консультант, то сложно предположить, что такого легендарного человека, как Каленкович, заманили бы в проект без доли от продаж.
        0
        Николай Лазарев
        27 декабря 2014, 21:46
        Lafert, Это всё предположения. К тому же совершенно не важно имеет или нет. Важно, что он для автоматизации торговли опционами выбрал эту программу. По всей видимости это был не единственный вариант, который он рассматривал.
        
        И мне совсем не интересно продолжать это обсуждать.
        
        Вы написали, что не пробовали работать с программой, а я работаю с ней с 2010 г., практически с самого её официального релиза. Именно поэтому я имею по ней мнение, а вы только предположения.
        Вас никто не агитирует и не принуждает, не нравится — не работайте и не пробуйте, дело ваше.
        +3
day0markets.ru
26 декабря 2014, 21:22
Multicharts.Net. Есть официальный коннектор к квику. + куча других коннекторов. Только стоит дорого, зато есть Lifetime лицензия

0
XXM ☑️
26 декабря 2014, 21:29
1. "(QPILE) — крайне неудобен."
Да, это так. Не зря ARQA перестала развивать эту тему.
2. «Lua — неудобно»
Не согласен. Скажу проще: «LUA — удобно».
Начните с такого текста на LUA, который нужно запустить из QUIK:
.
.
--MyFirstRobot.lua
function OnInit()
is_run = true
message(«Start!»,1)
end
function main()
message(«Working.»,1)
while is_run do
sleep(2000)
end
end
function OnStop(stop_flag)
is_run=false
message(«Stopped!»,1)
end
.
.

0
- Watcher
  26 декабря 2014, 21:41
  XXM, МТС чисто на Lua рискует столкнуться с проблемой реализации Lua в Quik — там терминал и обработчики событий работают в одном потоке. При сколько-нибудь затратных по времени операциях или зависимости обработчиков друг от друга терминал может повиснуть (как случилось у меня, поэтому я бросил писать МТС в виде Lua-скриптов). Плюс, подобные проблемы с подключением сторонних Lua-библиотек. Как транслятор данных из таблиц и графиков, Lua лучше DDE — это бесспорно.
  0
Антон Нуколов
26 декабря 2014, 21:33
Хотелось бы сказать несколько слов в защиту Quik (QPILE).
Довольно сложные вещи (в моем понимании), получалось решать и с помощью него. Справочника от него достаточно для изучения. Для меня в нем только один недостаток — отсутствие тестирования стратегии. Её можно написать самому, но мне проще использовать другие программы для этого. А в целом доволен. Брокер «АТОН».

Да и ещё, для скальпинга так же не подходит — минимальный период расчета 1 секунда.

0
Николай Лазарев
26 декабря 2014, 21:47
«Интереснее всего выглядит что-то подобное TSLab, но связываться с Финамом не хочу — очень уж много негативных отзывов о нём слышал.» © ТСЛаб работает напрямую (без прокладки в виде квика) ещё со множеством брокеров www.tslab.ru/connectors/

Работаю через ТСЛаб с несколькими брокерами. На мой взгляд самая хорошая связка ТСЛаб — Алор.
+6
Сергей
26 декабря 2014, 22:16
Открытие посмотрите под ТСЛаб.
0
MetaQuotes Software
26 декабря 2014, 22:22
Попробуйте MetaTrader 5 с MQL5 на срочной и валютной секциях через Открытие.
0
SECRET
27 декабря 2014, 00:00
TSLab — платформа, гибкая как кирпич, дикая, дерзкая, как понос резкая :D

p.s. Не рекомендую TSLab никому. Metatrader 5 с MQL5 — на много лучше.
+4
- Здрасте
  27 декабря 2014, 00:28
  SECRET, Однозначно! Я пробовал ТСлаб с ихним C#, попробовал МТ5 с ихним MQL5. ТСЛАб после этого противно даже в руки брать.
  +1
Дмитрий Власов
27 декабря 2014, 00:06
TSLab + Алор + виртуальая машина contabo.com/?show=configurator&vserver_id=137 — Без сбоев и проблем. Полет нормальный.
+1
Андрей Иванушкин
27 декабря 2014, 01:02
Открытие + Metatrader 5
Нормальный язык, у тестера есть нюансы, но с прямыми руками все решаемо.
Metatrader 5 есть и под мак
+1
Sort
03 января 2015, 23:36
> «Интереснее всего выглядит что-то подобное TSLab,
> но связываться с Финамом не хочу — очень уж много
> негативных отзывов о нём слышал»

Не знаю, что с Финамом-то не так?..
Но кроме Финама есть ещё и другие брокеры, подключающие TSLab:
ITinvest
Алор
Риком Траст
Открытие
Солид
Церих
0

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ ПАО «СТГ» объявляет операционные и финансовые результаты за 2025 год

По итогам 2025 года мы показали положительный финансовый результат. Мы адаптировали нашу бизнес-модель к изменившимся регуляторным условиям, фактически завершили переход к...

CarMoney

03.04.2026

I квартал 2026 года — рост выручки х4 до 13,3 млрд руб.

Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за первый квартал 2026 года. 📊 Ключевые показатели за январь–март 2026 года: — Выручка: 13,3 млрд рублей (рост в 4...

МГКЛ

03.04.2026

Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора

Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу работают. Сегодня мы подробно, на простых и понятных...

Market Power

03.04.2026

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...