Александр Бурков
Александр Бурков личный блог
26 декабря 2014, 10:33

Вопрос по Синтетике (Опционы)

В опционах я новичек, так что делаю пока что первые шаги, возник вот такой вопрос. Если я создаю опционную конструкцию, в моем случает стрдлл, на основе синтетики то есть 24 кола и 12 проданных фьючей, подскажите каким будет ГО по этой позиции, дело в том что депозит небольшой и не хотелось бы потом попасть на Моржа)))
Если примитивно просуммировать ГО по колам+фьчерс получается какая то слишком не правдоподобная сумма, да и опционный аналитик выдает другие цифры. Вообщем кто в теме опционов, просветите новичка :-) Спасибо.
9 Комментариев
  • max2005
    26 декабря 2014, 10:42
    www.option.ru/analysis/option#position
    Построй здесь, тут рассчитывают ГО не совсем точно, но приемлемо.
  • Orbus
    26 декабря 2014, 10:42
    го будет ниже чем просто сумма, определяет биржа по своим алгоритмам (по волатильности), примерно подсчитать можно здесь www.option.ru/analysis/option#position или купить оф. модуль биржи для расчета го
  • ExpertAnaliz
    26 декабря 2014, 10:50
    Если память не изменяет, то будет как при 12 коллах, так как другие 12 ты покроешь шортом фьюча.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн