ГенаЧ
ГенаЧ личный блог
23 декабря 2014, 09:38

Вариант обходного решения проблемы искусственного интеллекта при создании робота

Как правильно написал уважаемый мной (и не только мной) трейдер: самое сложное в торговой системе – это принятие решение о начале или окончании сделки на основании некой информации.

Основная проблема робота это тоже принятие решения, создаваемый алгоритм по сути описывает некий принцип принятия решения, который в дальнейшем не меняется (т.е. робот сам не может поменять в своем алгоритме «модель рассуждения»). Более того, на данный момент это одна из основных проблем искусственного интеллекта, которая не решена.

По этой причине при формализации своего алгоритма на мой взгляд не нужно стараться описывать законченный вариант, который в дальнейшем нужно будет только подкручивать. А нужно описывать некое обобщающее решение в ближайшей перспективе на основании текущей ситуации (статистических данных). Другими словами стараться спрогнозировать как может развиваться конкретный рынок с конкретного момента времени.

В качестве примера по аналогии можно привести игру в шахматы: обычная неавтоматизированная игра заключается в оценки текущего хода противника (рынка) и ответного своего хода (вход или выход или пропустить ход). В случае если мы хотим запустить успешного в будущем (и именно это же цель?) робота с конкретного хода, то необходимо в текущей ситуации постараться просчитать на несколько ходов вперед, формализовать как робот должен ходить за тебя, запустить робота и смотреть сбывается твой просчет нескольких ходов или нет.
10 Комментариев
  • Marti
    23 декабря 2014, 09:43
    Проблема искуственного интелекта не решена в гораздо более важных областях, чего уж говорить о торговле...
    На мой взгляд копаться в идеях и коде в поисках этого решения — лудомания.
  • Сергей Иконников
    23 декабря 2014, 09:47
    Это больше похоже на австрактный совет, имеющий мало отношения к проблемам искусственного интелекта. Непонятно — как это реализовать на практике…
  • КацаП
    23 декабря 2014, 10:12
    А где решение?
    Я, понимаешь, увидел топик, обрадовался, мол нихера чувак придумал… А ты тупо налил тут простокваши невкусной.
      • КацаП
        23 декабря 2014, 16:03
        ГенаЧ, Ну конечно же можно переложить, ты что пишешь, браток, обязательно надо все на них перекладывать? Нахеррра тогда ваще заморачиваться с алгоритмами, ежели не так? Статистика всегда на первом месте, а задача искуственного интелекта, выбрать приоритетное решение, правильно обработав массив данных.
  • SECRET
    23 декабря 2014, 10:53
    Я тоже на заголовок повелся, но от себя могу дополнить!
    Похрену куда пойдет рынок и то, где он будет через 1 секунду это неопределенность, а где он будет через день — это неопределенность в 86400 степени. Есть такие ситуации, когда рынок даст тебе заработать с очень высокой верояностью, этим и надо пользоваться, а не давать прогнозы и заниматься всякой хренью.
      • SECRET
        23 декабря 2014, 12:14
        ГенаЧ, Думаю в этом вопросе нужно разделить ситуации на фундаментальные и статистические закономерности. Так вот два бара красных, а потом сиреневый — это статистическая закономерность, а допустим если календарный спред увеличился на 10% от цены фьючерса и вернулся обратно — это фундаментальная закономерность.
        А под прогнозом я имел в виду гадать где будет цена инструмента через месяц, год и т.д.
  • ves2010
    23 декабря 2014, 11:03
    скользящие средние рулят…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн