Дар Ветер
Дар Ветер личный блог
06 декабря 2014, 00:05

Как устроен ритейл-форекс, инсайд от арбитражера

Отвечал на невежественный пост и решил тезисно сохранить в теме. Считайте это редким инсайдом. С моей стороны это коммьюнити-сервис задаром. Надеюсь Решпект оценит полезность 8)

* расширение спредов на новостях — нормальное явление. на фьючах тоже самое но там нет исполнения по спреду если там цена не торговалась.
* а бирже стакан смотри перед новостями — все изчезает и спреды крутые. Почему брокер должен брать убыток и филить тебя по лучшей цене чем может захеджировать? Они это делают конечно, кухни, в надежде что ты сольешь. Но это другой разговор. Чем ближе брокер к реальному рынку тем тяжелее на нем торговать. Фишки кухонные и пипсовка суходрочная не работают.
* не можете понять как работает брокер. Отсюда все беды. Да, спреды они расширяют специально. Но не для того чтобы мелюзгу вроде вас выщемить на стопы. А чтобы новостные трейдеры, каким я был тоже несколько лет, не отжали у них бабло на арбитраже. Если они дадут вход по цене лучше чем межбанк (ECN) — они уже потеряли. Если вы знаете заранее где будет цена а она уже не там — вы уже можете без риска раздеть брокера на бабло. Обычно кухни запаздывают, и арбитраж между фьючами и кухней либо между кухней и межбанком (тот же куренекс, саксо, EBS), либо алгоанализ новостей. Брокеры спасаются расширением спредов, проскальзыванием и задержками исполнения. И я их сильно винить не могу. Если бы я сам открыл брокерскую контору (мне предлагали быть партнером), то в первую очередь бы выщемливал хитрованов-арбитражеров. Замечу, что вся эта хрень почти не мешает торговать среднесрочно. А по другому торговать форекс — тупо терять время и нервы. Бабло на форексе в среднесроке-свинге.
* Никакой биржи на форексе не существует. нет просто. В договоре который вы подписываете всегда указано про расширение спредов на новостях и в чрезвычайных случаях. Так во время коллапса Фукусимы спреды на МЕЖБАНКЕ по доллар-йене достигали 300 пипсов (по 4-х цифровой системе) и очень много людей не просто отмаржили, они остались должны брокеру в 10 раз больше чем у них вообще на счету было, за счет крутых плечей и обычного очень низкого спреда по йене ночью.

*На Currenex, один из ECN, то что называют межбанком -там тоже есть спреды и они тоже расширяются на новостях.

*Новостной арбитраж может идти по котировкам между котировками фьча которые всегда быстрее и брокером кухонным который в большинстве случаев медленнее. Т.е. если у брокера цена 1.2010 а на бирже уже прыгнула на 1.2020 то покупается у брокера так как ясно что пошла цена вверх. Дальше поза управляется вне зависимости от биржи.

*Верите вы или нет — ваше дело. Если все станут умными и перестанут сливать кухням, кухни победнеют и арбитражерам обдирать их будет сложно или невозможно. Таких как вы дерут кухни на депозиты, а арбитражеры у кухонь забирают часть отобранного у вас. Так устроен форекс на уровне ритейла.

45 Комментариев
  • deleted
    06 декабря 2014, 00:27
    Ну речь о том, что на бирже я могу лимитный ордер поставить, даже сам сократив спрэд, а на метатрейдере цена уже нарисована и это «расширение» сократить я не могу. Отсюда вопрос: почему я не могу в метатрейдере поставить любую цену, а на нормальной бирже могу и в любое время (за искл., когда шортов нет у брокера)? Спрэды может и раздвигаются Маркетмейкерами на фьючах, но я, как уже сказал, могу сам выступить в роли мм и сделать минимальный спрэд своим лимитным ордером. Это принципиальное отличие. Форекс не дает войти в рынок на новостях, потому что волатильность огромная и сложно контролировать убытки и свои и трейдера. Поэтому страхуются, дабы трейдер не снял мощное движение. А почему бы не позволить ему поймать волну? Да потому, что прибыль трейдера = убыток кухни. По-моему все очевидно, друг!
      • deleted
        06 декабря 2014, 00:42
        -++= негоро =++-, Ну как не исполнится-то? Продавец+покупатель+цена=сделка. Все исполнится.
      • Osypovich
        06 декабря 2014, 02:09
        -++= негоро =++-, проблема в том, что на не кухнях нужно набрать обьем. Цену может цеплять и не раз, но ордер не исполнится — здесь за форекс говорю.
    • Ladimir Semenov
      06 декабря 2014, 01:14
      Антоха, >я не могу в метатрейдере поставить любую цену,
      Можете если он подключен к бирже. Вопрос никак не в терминале.
      • deleted
        06 декабря 2014, 01:18
        type568, Ну, я имел в виду, что терминал непрофессиональный+поставщики еще хуже. Мышкой торговать — это не то
        • Ladimir Semenov
          06 декабря 2014, 01:20
          Антоха, Что значит не профессиональный? Как раз вполне. Для чего-то он подходит, для чего-то нет. Я не вижу никакой непрофессиональности в торговле по телефону.
  • deleted
    06 декабря 2014, 00:40
    И если они «не успевают» захеджить, то это явное доказательство того, что в момент сильной движухи просто могут всех кинуть, подвесить терминал, не совершать исполнение приказов пока сами себя не подстрахуют… Ну полный мрак: как тут зарабатывать? Среднесрок? Тогда что может быть лучше опционной позиции на срочке?
    Ну никак форекс не рулит.
      • deleted
        06 декабря 2014, 00:46
        -++= негоро =++-, Вот тут не знаю, т.к. результатов у меня нет на форексе, и среди знакомых никого, кто поднимал что-либо серьезное
          • deleted
            06 декабря 2014, 00:52
            -++= негоро =++-, Прислушиваюсь))
    • Ladimir Semenov
      06 декабря 2014, 01:18
      Антоха, Форекс самая доступная но почти самая сложная «тема» на рынке, на котором вы(с.м. ваши предыдущие посты) совсем новичок.

      Попробуйте себя на фондовой бирже, там проще. Как минимум процент людей которые зарабатывают гораздо выше.
      • deleted
        06 декабря 2014, 01:20
        type568, Спасибо, я в 2005-м уже закрыл для себя форекс)) Очень было сложно, особенно когда не закрывали позу по 40 мин.
        • Ladimir Semenov
          06 декабря 2014, 01:22
          Антоха, Никогда на такое не натыкался… Но валюта просто очень сложная тема. Обычно, бывают макроэкономические исключения. Но для их реализации нужна такая выдержка...
          И ведь нужно плече… Лучше акции)
          • deleted
            06 декабря 2014, 01:36
            type568, Вам повезло, что не натыкались. Извините, но вот эта мантра про валюты немного не о том. Я не против Si-фьюча+Куик, я против метатрейдера+кухни.
            UPD. Акции да) Желательно ликвид жирный… И очевидный тренд)
        • Buy_SubZero
          06 декабря 2014, 11:17
          Антоха, c 2005 года форекс сильно изменился. Сейчас на кухнях идет борьба за сотые миллисекунды.
          • deleted
            06 декабря 2014, 20:31
            Buy_SubZero, Конечно изменились! Еще лет двадцать и станут почти как биржа. Только мне оно на х не нужно
            ))
  • deleted
    06 декабря 2014, 00:51
    Вообще новички должны СмартЛабу в ножки кланяться)) Столько информации в 2005 у меня лично не было. Много шишек набил))
    • deleted
      06 декабря 2014, 00:58
      -++= негоро =++-, я пока не врубился:
      почему
      «на бирже по спреду не исполняется стоп если там не было сделки. лимит тем более. тот может еще и частично исполнится. „
      • deleted
        06 декабря 2014, 01:02
        Антоха, А, ну всмысле ПО не понимает куда скидывать?
        Это да, но лимитка-то встанет, если вручную, да и стоп класть на терминальную C#… Я вручную все делаю, тем более на новостях. Это для алго важно
    • deleted
      06 декабря 2014, 01:06
      -++= негоро =++-, Напиши про секреты алготрейдеров)) Мне точно интересно, ибо я топорным методом кормлюсь)) Мож че пойму…
        • deleted
          06 декабря 2014, 01:10
          -++= негоро =++-, Ну вы как на рынке)))
      • Buy_SubZero
        06 декабря 2014, 11:19
        Антоха, почитайте в инете труды человека под ником «hrenfx». Он HFT-шник. Много интересного узнаете не только о форексе. Еще можно почитать труды «Rann» или просто Дмитрия Ранеева. Он все расказывает со стороны брокера True ECN.
        • deleted
          06 декабря 2014, 11:29
          Buy_SubZero, СПасибо, погляжу
  • lem
    06 декабря 2014, 01:13
    Спасибо познавательный пост и диалог, плюсанул, ждем продолжения.
  • Фибофан
    06 декабря 2014, 09:02
    Можно подробнее, что за валюта стоит на месте, а какой фьюч уже двинулся :)
  • agmalov
    06 декабря 2014, 09:04
    Просим добавки ;)
  • grevlanik
    06 декабря 2014, 09:32
    Добавлю про лимитные приказы на некухонном форексе на примере Dukascopy. Там есть два типа лимитников: buy limit/sell limit и bid/offer. Так вот ликвидность в стакане создают только bid и offer. И под них требуется обеспечение.
    А вообще трейдерам, начинавшим с биржи, очень сложно понять как функционирует форекс. Постоянно в этом убеждаюсь.
  • Мой господин
    06 декабря 2014, 14:08
    Любые российские кухни ничего, никуда не выводят! вы посмотрите на плечи, какие они дают: 1к500 и даже 1 к 1000 на альпари ECN! Все эти так называемые есн счета -состричь с лохов еще и комиссию! на робофорексе например в мт5 есн счет при открытии рынка было зависание 3 сек и ордера любых объемов, хоть 100 лотов открывались по цене закрытия в пятницу, в понедельник гэп происходил и можно было рубить бабло! в пн цен на межбанке таких не было естественно! отсюда вывод, что никто естественно никуда не выводит ничего и кухня рискует своей заначкой, а есн счета-это просто настррйки virtual dealer plugin
      • Мой господин
        07 декабря 2014, 09:58
        -++= негоро =++-, если уж и торговать, то в крупных кухнях типа альпари или форексклуб! остальные я категорически не советую! самая худшая-это whotrades финамовская
  • 111111111
    06 декабря 2014, 22:38
    видимо зарабатывающий трейдер форекса объявился :)

    зачем плести на каждом углу что это самый леквидный рынок?
    зачем плести херню про моментальное исполнения?
    да тут вообще новости не причем, кухни всегда будут иметь лаг во времени с биржей и следовательно арбитраж всегда будет работать.
    если кухоньки не поспевают за биржами зачем вообще открывать реферку в какой нить кухня_fx, если на бирже тоже самое но дешевле?
  • Lafert
    07 декабря 2014, 00:23
    а про каких брокеров идет речь, что люди в 10 раз больше своих счетов должны остались? Вроде, слышал, в кухнях нельзя больше своего счета слить, а вот в чем-то вроде саксо запросто, не говоря уж о Фортсе. Выходит, только через ООО или офшор торговать можно?
    • 111111111
      07 декабря 2014, 00:54
      Lafert, в этом посте, ни о каких брокерах, не идет речь.
      результаты некоторых успешных торговцах в офшоре
      smart-lab.ru/blog/219890.php
      • Lafert
        07 декабря 2014, 11:01
        GreenBear, я говорил не о том, что брокер должен быть оффшором, а том, что трейдер должен быть юрлицом. Что бы у трейдера была ограниченная ответственность перед брокером.

        В этом случае smart-lab.ru/blog/114348.php человека кинули в БКС на лям, но он заплатил не лям, а 150000, так, как счет был на ООО. Был бы на физлицо- заплатил бы лям.
  • ELab
    03 июля 2015, 13:27
    Обдирать арбитражерам еще и потому трудно, что ECN позволяют своих LP сделать reject в течении некоторого времени. Скажем время ожидания reject в 200 мс и процент реджекта не более 30% вполне стандарное решение. Т.е. занимаясь арбитражом нужно понимать, что это практически нереально на этих условиях… Варианты как говорится есть, но это работа в контакте с брокером и тд.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн