Вопрос к знающим людям — почему такой разрыв между фбючерсами O4Z4 и O4H5?
первый стоит 9210, второй — 9673. Экспирация уже близко, это как то связано с НКД? просто спекуляции или еще что-то?? по идее ведь можно выйти на поставку и продать их, или есть какие-то камни?
пс. хорошая казалось бы идея для арбитража, но соваться не зная броду как то не хочется.
ппс. просьба отвечать только тех кто серьезно разбирается в ОФЗ
пппс. ну и просьба плюсовать на главную — получим ответ, все сможем провернуть изимани :)
науя вам фьючь будущего года? да ещё такой не ликвид. Там мля только один спред в 1000 пунктов ) Ага умный он, арбитраж ) Потом цена вверх пойдёт и привет дядя коля ) а ещё уй закроешь потому что не будит никого в стакане )
во-первых, офз там сидят разные, в мартовском 1 выпуск с более высокой доходностью, он и частично обуславливает, во-вторых, контанго (безрисковой ставки), ну и в третьих, ожидания.
В целом, эта разница сейчас 15%, из них 10% контанго, 1% доходность, ну и остальное ожидания, которые можете попробовать заарбитражить
AlexeyT, я вот как раз хочу арбитражить саму контангу, благо экспирация недалеко. ну и ожидания тоже.
пс. ОФЗ то разные, но доходдности то там одинаковые же примерно?
Цены на разные серии не связаны между собой в абсолютном выражении, поэтому не ищите никакой логики между этими цифрами. Вообще говоря это даже разные контракты по составу корзин.
Если Вам надо 'зароллить' контракт, просто продайте старый и купите новый или сделайте это в стакане роллов.
При экспирации ОФЗ выбирает продавец.
НКД получает покупатель фьюча за вычетом ставки РЕПО, поэтому если вы купите ОФЗ и продадите фьюч, то просто получите безрисковую ставку ( на самом деле с риском дефолта биржи), а вернее ставку РЕПО. Покупатель фьюча за свой риск получает carry с вашей ОФЗ. Но сейчас оно с учетом фондирования 0 на самом деле ;)
Плюс акциям. Что Кит сказал Зеленскому. Методы есть, как убедить. Прочитал в источнике, которому не доверяю.
Но выглядит правдоподобно.
Якобы Кит привез данные по коррупции и сказал, что это...
Сознание не успевает переварить скорость изменения миропорядка. Трамп любит заключать выгодные сделки а наши готовы к любым. Зеленского уже слили публично в унитаз.
Договор о поэтапном снятии санкц...
На росте стоимости кредита зарабатывают госбанки.
На росте стоимости кредита зарабатывают госбанки.
Российский банковский сектор в 2024 г обновил рекорды по годовой, квартальной и месячной прибы...
На росте стоимости кредита зарабатывают госбанки.
На росте стоимости кредита зарабатывают госбанки.
Российский банковский сектор в 2024 г обновил рекорды по годовой, квартальной и месячной прибы...
Плановая распроданность строящегося жилья
Пока распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода остается выше нормы, отмечают в Дом.РФ. В проектах с плановым вводом в 2025 г реализовано 50%...
Дмитрий Первый, я нарисовал примерно по тем точкам что есть, новое ухо может быть не таким (как меньше так и больше)… не хотелось бы армагеддонить, но чет я в квике сегодня разметку по мамбе прикин...
Озон заставит продавцов платить за отказ покупателя от товара. Так компания планирует бороться с ростом своих издержек на доставку — Ведомости Один из крупнейших маркетплейсов – Озон меняет условия оф...
Так что тут что-то еще
В целом, эта разница сейчас 15%, из них 10% контанго, 1% доходность, ну и остальное ожидания, которые можете попробовать заарбитражить
пс. ОФЗ то разные, но доходдности то там одинаковые же примерно?
посчитай сам кулькулятором
futofz.moex.com/ru/calc.aspx
Если Вам надо 'зароллить' контракт, просто продайте старый и купите новый или сделайте это в стакане роллов.
А такая схема — берутся ОФЗ, продаются фючи — НКД капает в карман, риски ставок на покупаетел фючерса, а получает он за это в итоге — 0!!!
Под ОФЗ можно же брать еще бабло? правда там видимо ставка сьест почти весь НКД?
При экспирации ОФЗ выбирает продавец.
НКД получает покупатель фьюча за вычетом ставки РЕПО, поэтому если вы купите ОФЗ и продадите фьюч, то просто получите безрисковую ставку ( на самом деле с риском дефолта биржи), а вернее ставку РЕПО. Покупатель фьюча за свой риск получает carry с вашей ОФЗ. Но сейчас оно с учетом фондирования 0 на самом деле ;)