ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola личный блог
31 октября 2011, 17:22

Вола вола мояяяяяяяяяяяя! ч.4

Текс что мы имеем по волатильности, ОК пролив=рост подразумеваемой волы, да да да это стандартно,  так все делают, и тут меня начинают глодать мысли, а с какого хрена? Ну есть такое понятие в моем обиходе, не знаю возможно оно есть и не только у меня, но резервед на всякий случай, и так понятие: перелом волатильности. Классический пример начала августа, там был перелом, там все четко, вола взлетела опрометью. Все это видели и сейчас повторяют,  но ситуация с тз перелома изменилась, вола уже была переломлена, мода на продажу опционов была убита ( смешно но в опционах мода есть так же как она есть и в акциях :))  Рынок продолжает уперто действовать по инерции, падение вола должна вырасти, падение падению господа рознь, не всякое падение= рост волатильности, вполне вероятно в данной ситуации откат не приведет к общему росту волы, тем более что этого отката все так ждали. Рынок инертен и подвержен веянию моды? Ответ будет однозначно ДА, если мы увидим провал волатильности не смотря на откат, в разумных опять же пределах, конечно если за пару дней шлепнемся ниже 148 ни о каком снижении или стабилизации волы речи идти не может.
Хм несколько сумбурно, может как нибудь опишу свои мысли более общо и менее сумбурно, надо сосредоточиться, а пока поглядим на волатильность :)
PS Давление мысли, что всему таки пипец имеет место быть конечно на рынке, но лично меня опционы в данный момент покупать не тянет :)
20 Комментариев
  • Gugenot
    31 октября 2011, 17:29
    Привет, Кирюша!
    Просто всё дело в том, что как в основе VIXa, так и в основе RTSVXа,-

    лежит сооотношение ПУТОВ к КОЛЛАМ, а не наоборот…
    :)))…
  • Gugenot
    31 октября 2011, 17:33
    Кирюша, но топик я плюсанул, честное слово…
    :)
  • vlad1024
    31 октября 2011, 17:44
    потому что фактическая волатильность рынка статистически персистентна(автоскоррелированна), то есть если начались «большие» движения то вероятность что они продолжаться повышается.
  • Сергей
    31 октября 2011, 17:51
    индексы волатильности рассчитываются по формуле, которую может осилить не каждый 11классник-отличник, а не по средней воле. просто значения предполагаемой и исторической волатильности близки.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн