20 ноября 2014, 12:15

Опционные идеи

в продолжение к теме: Интересные опционы

задумался я вот над чем… 500% годовых это конечно круто, но как еще улучшить сей показатель?
при всего 1 убыточной сделке из 27, наверно стоит чуть повысить риски?

раз стратегия направленная то не бояться торговать и фуч?
но без стопов могут быть достаточно серьезные просадки…

и вот что подумал

а что если наряду с покупкой к примеру опциона КОЛ, покупать еще и фуч + покупать определенное количество опционов ПУТ?

тоесть в 95%+ случаях курс попрет в нужном направлении, и как следствие прибыль будет двойная:
от купленного направленного опциона
от купленного/проданного фуча за минусом премии купленного направленного в обратную сторону опциона (как заменитель стопа).

в итоге получаем двойную конструкцию...
первая чисто опционная — хеджируется покупкой обратных опционов в случае разворота
вторая уже идет с хеджем.

PS а мудак ли я? сижу тут общаюсь, заходит реальный мудак, обсерает всех моих знакомых, друзей и товарищей, причем лично я знаю подоплеку слов автора типа саймона, и на резонные вопросы к нему — я становлюсь мудаком… хм… странно…
Тимофей, так называемые мудаки это основной хлеб твоего ресурса! тебе ли не знать как бывшему телевизионщику?

опционы

Тихая Гавань

Сочи

531

31 000

с 28 ноября 2013

13 Комментариев

Woody Woodpecker
20 ноября 2014, 12:19
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит))
+1
- Тихая Гавань
  20 ноября 2014, 12:24
  Woody Woodpecker, и не говори )) на самом деле преследовал 2 цели:
  1 — получить адекватные возражения по теме опционов
  2 — высказаться как «мудак» )) ведь просто высказаться нельзя — будет не по теме )) а вот если к теме приписать (как делает большинство) то усе норм ))
  +1
  - Woody Woodpecker
    20 ноября 2014, 12:29
    Тихая Гавань, ну все правильно))
    0
Twilight_reg73
20 ноября 2014, 12:27
Не пали грааль =)
+3
Михаил Кортунов
20 ноября 2014, 12:36
Тестировать опционы на истории очень сложно, есть много подводных камней. Рекомендую не зацикливаться на! возможных! результатах за 2014 год и посмотреть другие периоды, все же в 2014 году практически любая покупка волатильности приносила прибыль.
+2
- Тихая Гавань
  20 ноября 2014, 12:42
  Михаил Кортунов, спасибо за комментарий, можете подробней остановиться на подводных камнях?
  
  ps история была протестирована от текущего месяца до апреля 2010 года. за все годы процент прибыльных сделок варьировался в среднем от 90 до 95
  +1
  - Михаил Кортунов
    20 ноября 2014, 12:47
    Тихая Гавань, Эх если бы я сам знал все эти камни:))
    Ну, во-первых, исторические цены (и уже тем более, если вы делали расчет по теор. ценам) совсем не означают, что вы могли там что то сделать. Может просто не быть нужного объёма или именно в нужный момент не быть контрагента (очень актуально во время сильных движений). Я так понимаю, тестируемый инструмент — опционы на Si?
    +1
    - Тихая Гавань
      20 ноября 2014, 13:14
      Михаил Кортунов, сорри не написал базовый актив: это РИ
      теор цена ни в коем случае даже не рассматривалась!
      брались исторические тиковые данные торгов, за расчетную премию бралась средняя между хай и лой минутного бара.
      с объемами такая же ситуация. иными словами:
      
      поступал сигнал в шорт базового актива, программа вычисляла необходимый страйк и открывала файлы истории необходимого опциона (с ближайшей датой экспирации). по времени поступления торгового сигнала анализировала тиковую историю сделок и виртуально набирала позу.
      согласен в реале могут и не давать по необходимой цене, или давать но не столько, сколько надо )) поэтому как раз сейчас идет онлайн анализ сделок уже декабрьского опциона.
      0
Analitig
20 ноября 2014, 12:43
Добрый день, всем добра?

Ну, вывод то такой что ли: опционы — для крутых, а Мартынова на кол?
0
- Тихая Гавань
  20 ноября 2014, 12:58
  Analitig, ))) это ваши догадки сударь )))
  +1
  - Analitig
    20 ноября 2014, 13:00
    Тихая Гавань, одобряешь?
    0
    - Тихая Гавань
      20 ноября 2014, 13:03
      Analitig, опционы для понимающих, а Тимофею надо просто немного отойти от золотого тельца и задуматься над смыслом жизни… иначе может дойти до того — что все кто не платит — мудачье позорное
      +1
      - Analitig
        20 ноября 2014, 13:20
        Тихая Гавань, так и есть — все кто не платит — мудачье позорное
        +1