Индекс RTS (RIZ) - расчет в рублях - Дилемма

Дорогие,

Объясните пожалуйста, не могу понять:

если доллар растёт на 2%
RIZ падает на 1%

Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???

Спасибо огромное.

индекс RTS RIZ

Francesco Brunelli

Санкт-Петербург

с 13 ноября 2014

11 Комментариев

AlexeyTikhonov
13 ноября 2014, 13:15
Половина ответа в самом вопросе:
RIZ падает на 1%
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???
0
Владислав (Pilot)
13 ноября 2014, 13:34
Ну, Вы блин и математеГ...)
0
Orbus
13 ноября 2014, 13:37
в профиле у вас 11 лет работы, неужели сайт биржи за это время даже не почитали )))
0
HugoRu
13 ноября 2014, 13:39
Спецификацию контракта почитайте
0
Афанасий Абломов
13 ноября 2014, 13:54
А вам хотелось бы, чтобы по убыточной позиции в RIZ была положительная вариационка?
0
Francesco Brunelli
13 ноября 2014, 16:17
Математики:

Стоимость одного пункта составляет 0,01 (одну сотую) стоимости одного Пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара СШA

0
Francesco Brunelli
13 ноября 2014, 16:26

Start. Point RIZ: 101000 RUR price: 92.920 USD/RUR:46
Case 1 RIZ: 90900 RUR price: 83.628 USD/RUR:46
Case 2 RIZ: 101000 RUR price: 83.628 USD/RUR:41

0
- Rookie
  13 ноября 2014, 16:45
  Francesco Brunelli,
  Формула: (RIZ_end — RIZ_start) * 0.02 * Курс_USDRUR.
  
  1. (90900 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...
  2. (101000 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...
  
  Вариационная маржа начисляется дискретно, каждый клиринг. Курс доллара берется на момент клиринга.
  0
  - Francesco Brunelli
    13 ноября 2014, 17:13
    Rookie,
    Thanks!
    
    То есть цена доллара на момент открытия позиции не имеет значения?
    Я предполагал что расчет идет по формулe:
    
    P&L (t1) = [RIZ(t1)* Курс_USDRUR(t1) — RIZ(t0)* Курс_USDRUR(t0)]*002.
    
    Я ошибался?
    0