Разбираем стратегию трейдера, знаметитого эксперта.

Не хотел ничего писать про торговлю Василия, прекрасно понимаю его теперешнее состояние, но обстоятельства вынуждают. К тому же он сам сказал, что не надо его жалеть.
Ок, жалеть не будет, но и постараемся особо и не издеваться.

Василий постоянно пишет, вот примерно такое:

 

Во первых, про 7 лет, не надо ляля, тут все ходы на смартлабе записаны.
Во-вторых, Василий постоянно пишет что на интрадей он блестящий трейдер, а на позициционной торговле, вроде как тоже хорош, но иногда находит тьма на разум и он начинает спорить с рынком, хотя знает что рынок сильнее, но ничего поделать не может. Вроде как он не виноват, это все обстоятельства непреодолимой силы. Помимо того, что это звучит как бред так это еще и полный bullshit, и вот почему:

Я давно наблюдал за стратегией Василия, года 2 наверное, и даже попытался ее описать математически, но потом забросил, там нет четкой стратегии, случаются моменты гэмблинга жесткого. Поэтому формализую ее на пальцах и примерно, так чтоб до всех дошло.

Главное что нужно отметить, что нет никакого разделения на позиционную стратегию и интрадейную, это все одна стратегия, кот. может получиться интрадейной, а может позиционной, и вот в чем суть:

1) Сканятся все ликвидные инструменты на фортсе, в основном Ri, Si, Mix, SB, BR, GOLD, SILV, VTB. Далее рассмотрим РИ. 
2) Накладывается на часовой график, скользящая средняя не очень важно какая, например, 50 EMA.
3) Когда значение цены, становиться больше (меньше), чем значение MA примерно на 3%, продаем (покупаем) на 2% по ГО актив.
4) Если цена после этого идет в нужном направлении, то закрываем все через 1% и называем это успешной интрадей торговлей
5) Если цена идет дальше, то усредняемся объемом в 1% по ГО, через каждые 0,5%. А закрываем эту набранную через 0,4%. Называем такой трюк «делать среднюю». Таким образом, при небольших движениях нам удается усредняться не больше 5-6 раз, и мы потхоньку собираем «интрадейную» прибыль.
6) Проблемы начинаются тогда, когда у нас набралось больше 10 усреднений, потому что усрядняшки внутри дня уже не помогают, и убыток от «позиционной» торговли, гораздо больше прибыли по «интрадейной», хотя по сути это одна стратегия.
7) После этого назваем эту ситуацию «спорить с рынком» и тихонько попиваем вискарик и молимся чтоб тренд развернулся. Никакой системы риск менеджмента не предусмотрено.
8) Данная стратегия ведется на нескольких активов одновременно, только там коэф. немного другие, в случае Си меньше в 2 раза, в случае остальных выше в 1,5-2 раза. 

Вот такая вот гипотеза Пуанкаре.

Рекомендую такую систему или просто продажу голых опционов, для всех управляющих. Потому что кризисы случаются раз в 6-7 лет, а бонусы платятся каждый год.

p/s/ Всем добрым человечкам, желающие написать пост, типа: «Сам слился лох, вот и бесишься». Отвечаю заранее. Да я слил, ошибочность своей системы признал, деньги вывел. Сейчас совсем не уверен, что могу зарабатывать на РФР.
p/s/s Всем утомительным человечкам, желающих написать пост типа: «Как же задолбали со своим Васей, оставьте его в покое». Отвечаю заранее. Как же вы задобали со своими комментриями на эту тему.