Ищу совета у бывалых роботостроителей

С апреля сего года я начал постигать азы роботостроительства. Выбрал себе платформу amibroker из-за легкости языка AFL, его гибкости и быстроты. Прошло полгода — продолжаю развиваться. В рынке постоянно находятся несколько тс (какие отправляю на свалку, какие быстро ввожу в бой на замену старым). В голове крутятся еще много различных идей и подумал, что пора выйти в люди, чтоли) Пообщаться с опытными алготрейдерами и спрашивать у них совета) Начал со смартлаба, потому что уверен, тут такие люди есть и всегда могут помочь если что!))

Начну с обзора результатов теста импульсной тс на fRTS, торговля на 15 мин. тф, 1 лотом без реинвестирования, с начальным депо в 25 000р. Система построена на хитросплетении адаптивных индикаторов, ловит быстрые движения, с выставлением стопов, фильтрует флэт. Комисс. учтены. Всего 4 оптимизируемых параметра (среди них стоп в %). Оптимизацию проводил генетикой. Можно такую ТС запускать в реал? И как можно еще увеличить винрейт без увеличения размера стопов?

торговые роботы

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

308

9 789

с 25 марта 2014

39 Комментариев

SECRET
04 ноября 2014, 20:35
Добавьте себе систему управления капиталом. В случае убыточной сделки увеличивайте лот на 1. Как только сделка оказывается прибыльной устанавливайте лот = 1.
+1
SenSoR
04 ноября 2014, 20:51
Что с самой ТС, можно ее запускать в реал с текущими параметрами? PF в IS периоде был 1.76, при добавке еще трех лет OOS периода он в общем стал 1.63
0
SECRET
04 ноября 2014, 21:09
В вашей системе очень мало сделок, это может быть подгон под историю. Увеличивайте хотя-бы в 10 раз, тогда и можно думать о реальных торгах.
+1
SoftAlgoTrade
05 ноября 2014, 11:48
Добрый день, SenSoR!
Сделок действительно маловато. К тому же 4 параметра оптимизации это высокий риск подгонки.
Проверьте на различных биржевых инструментах Вашу ТС. Если показатили эквити профита будут похожими, то это будет хорошим знаком.
Через что планируете проторговывать? Есть возможность эмуляции на реал-тайм данных?
При оптимизации и тестировании помните, что наиболее достоверные результаты будут при большом количестве сделок(несколько тысяч как минимум), малом историческом диапазоне и не большом количестве оптимизируемых параметров. И пользуйтесь Валкфорвардом, он хорошо отрезвляет)
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...

Иволга Капитал

07:07

⚡️ Крупные акционеры Positive Technologies договорились о долгосрочных ограничениях на сделки с принадлежащими им акциями компании

Они касаются подавляющего большинства их акций, включая те, что были получены в рамках Программы стимулирования роста капитализации за вклад в развитие бизнеса в 2022–2023 годах. Как мы...