04 ноября 2014, 20:25
Ищу совета у бывалых роботостроителей
С апреля сего года я начал постигать азы роботостроительства. Выбрал себе платформу amibroker из-за легкости языка AFL, его гибкости и быстроты. Прошло полгода — продолжаю развиваться. В рынке постоянно находятся несколько тс (какие отправляю на свалку, какие быстро ввожу в бой на замену старым). В голове крутятся еще много различных идей и подумал, что пора выйти в люди, чтоли) Пообщаться с опытными алготрейдерами и спрашивать у них совета) Начал со смартлаба, потому что уверен, тут такие люди есть и всегда могут помочь если что!))
Начну с обзора результатов теста импульсной тс на fRTS, торговля на 15 мин. тф, 1 лотом без реинвестирования, с начальным депо в 25 000р. Система построена на хитросплетении адаптивных индикаторов, ловит быстрые движения, с выставлением стопов, фильтрует флэт. Комисс. учтены. Всего 4 оптимизируемых параметра (среди них стоп в %). Оптимизацию проводил генетикой. Можно такую ТС запускать в реал? И как можно еще увеличить винрейт без увеличения размера стопов?
Начну с обзора результатов теста импульсной тс на fRTS, торговля на 15 мин. тф, 1 лотом без реинвестирования, с начальным депо в 25 000р. Система построена на хитросплетении адаптивных индикаторов, ловит быстрые движения, с выставлением стопов, фильтрует флэт. Комисс. учтены. Всего 4 оптимизируемых параметра (среди них стоп в %). Оптимизацию проводил генетикой. Можно такую ТС запускать в реал? И как можно еще увеличить винрейт без увеличения размера стопов?
17:55
даже свопы уступили первенство тому по дневному обороту! ))
Archilynx, ещё можно срок давать за хранение, и всё.
Хоха51, ну продал немного юаней по 15 сегодня, которые по 11 брал пару месяцев назад, вот и купил Яндекс по 3100 и ещё пару компаний со скидками. Пусть лежат, я же не по 4500 брал, как лохи вроде т...
падения рубля остановить пока не чем, вклады и облигации должны сгореть в огне инфляции таков план цб
На Украине ждут инаугурацию дональда Трампа, которая пройдет 20 января, чтобы принять решение по переговорам с Россией — СМИ На Украине ждут инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, кото...
17:51
На Украине ждут инаугурацию дональда Трампа, которая пройдет 20 января, чтобы принять решение по переговорам с Россией — СМИ На Украине ждут инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, кото...
17:49
Витя, вы сбер ждали по 490 ?)) пропали с ветки сбера… теперь тут мозг людям полоскаете ?)
̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶з̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶б̶ы̶в̶а̶т̶ь̶, гнида подпиндосная, скоро ты пожалеешь за то что плохо высказался не только против меня и России…
17:48
Pinkin,
17:50
David Petraeus, глупости сейчас происходят, ставку повышают- инфляция растет еще больше, так что шарик ты получается) я всю жизнь проработал на производстве и знаю что пишу, кем работал ты если так...
PS. Понято, что игра может быть не такой простой, но все же :)
Увеличить процент прибыльных сделок можно, но как, это уже ваша проблема.
Сделок действительно маловато. К тому же 4 параметра оптимизации это высокий риск подгонки.
Проверьте на различных биржевых инструментах Вашу ТС. Если показатили эквити профита будут похожими, то это будет хорошим знаком.
Через что планируете проторговывать? Есть возможность эмуляции на реал-тайм данных?
При оптимизации и тестировании помните, что наиболее достоверные результаты будут при большом количестве сделок(несколько тысяч как минимум), малом историческом диапазоне и не большом количестве оптимизируемых параметров. И пользуйтесь Валкфорвардом, он хорошо отрезвляет)
Главное чтобы проторговка стратегии соответствавала условиям при тестировании. Про адекватность тестов Амиброкера, к сожалению, ничего сказать не могу.
Теперь нужно эмулировать на реал-тайм данных. Если есть соответствие с тестами, значит можно и в реал запускать.
Стратегии часто ведут себя по разному на разных таймфреймах. Нужно тестировать) А так чем больше сделок, тем более эффективно будет работать статистика.
1. когда входить (временной интревал) 2 при каких условиях 3. когда выходить 4. при каких условиях… наверное как то так? ?? ну не суть 4 параметра на 800 сделок теста вполне хорошо
А проверяли на других инструментах? Проверьте и если работает, то думаю можно рискнуть потестировать на реале 1 лотом и по мере уверненности в тс, и ее прибыли добавлять лоты