Алгоритмическая стратегия на SI

Здравствуйте,
Системный трейдерам хочу предложить одну из своих разработок.
Стратегия реализована под инструмент Si. Особенность – взятие направленного движения, устойчивый фильтр к слабоволатильному флэту.
В основе стратегии лежит принцип прорыва уровней динамической волатильности, а также дальнейшее сопровождение позиции исходя из этих же уровней. В стратегии 2 оптимизируемых параметра. Устойчивые результаты в широком диапазоне изменения этих параметров (+-40%).
На реальных деньгах стратегию торгую с 2014г. С этого времени она наиболее хорошо себя показала взяв все хорошие движения, фильтруя флэт.
Ниже эквити и параметры

Пример сделки

Стратегия под название GTU http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html
Представлена в магазине торговых роботов

торговые роботы

Serg_V

Томск

168

3 031

с 11 декабря 2012

21 Комментарий

Трейдер Нубас (Александр)
25 октября 2014, 15:16
Молодец ЧЕ…
0
Quant Developer
25 октября 2014, 15:34
Докажите, что Ваша модель не подверглась Curve Fitting…
+4
- vito333
  25 октября 2014, 15:44
  Quant Developer, трейл видишь? вот весьма вероятный фактор
  +1
  - Quant Developer
    25 октября 2014, 18:42
    vito333, Обоснуй, но сначала почитай комменты ниже…
    0
ves2010
25 октября 2014, 16:40
1 на си рулят обычные скользящие средние… он тупо трендовый черезчур… а в тренде можно торговать любым способом…
2 было бы интересней посмотреть эквити 2012-13гг когда си отстаивался 9 месяцев в боковике… посмотреть на чудо-фильтр
+2
- Stoic
  25 октября 2014, 16:58
  ves2010, да, особенно 2012 год:)
  +1
Алексей Ван <o-s-a.net>
25 октября 2014, 16:48
Очень мало сделок. Вероятность того, что это принесёт прибыль в будущем, стремится к нулю.
0
- Deamoniy Steslavovich
  25 октября 2014, 17:58
  Алексей Ван, согласен. Похоже на подгон, а не на оптимизацию.
  0
П М
25 октября 2014, 17:00
не понял, 68 сделок за год на минутном таймфрейме?
маловато!
+1
- Serg_V
  25 октября 2014, 19:29
  Павел Bosco М, алгоритм мониторит часовики, но сжато в минуты.
  0
Stoic
25 октября 2014, 17:00
мало сделок за такой период времени, хотя показатели относительно неплохие для осторожных инвесторов, у меня доходность много больше по си
0
silentbob
25 октября 2014, 23:37
ком фильтр за так?
ну там за триста плюсов по традиции?

я сегодня буду добрей и скажу — идите ка вы
в библиотеку
берите книжку про фильтр Кауфмана. и будет вам адаптивный динамический фильтр, а волатильность уже сами прикрутите
0
- П М
  26 октября 2014, 00:03
  silentbob, Калмана?
  0