Обзор рынка ликвидности на 26 октября (обзор ставок)

Вчера ЦБР выдал совокупным объемом РЕПО порядка 700 млрд. рублей. Чуть более 500 млрд. – это в овернайт и порядка 200 млрд.- в недельное РЕПО. «Рекорд» был в январе 2009 – 707 млрд. Однако надо помнить, что тогда ставки были порядка 9-9,7% а сейчас 5,27% (это имеется в виду цена ЦБР, а не рынок).
Максимальный объем на сегодня установлен ЦБР – 600 млрд. рублей.
Лимит «не выбрали» — 274 млрд.

Свопы снизились — доларовый порядка 5,75%, средний — 5,2-5,4%.
МБК второй круг порядка 5,5-5,75%, однако реально сделки идут под 5,8-6%.
Как я писал вчера — деньги рынку нужны и если вчера неохотно брали, то сегодня сделки идут в обычном ключе по несколько повышенным ставкам.

При этом, на РЕПО ситуация стабильна — 5,25-5,5%.

Практическое использование:

Арбитраж — привлечение по РЕПО и «раздача» на МБК.

Еще можно — отдаю бумаги в РЕПО по 5,25% — получаю рубли — загоняю на ММВБ — и делаю своп 5,75% — получаю доллары (покупаю доллары сегодня с обязательством завтра продать) и остаток в долларах скидываю в овернайт под 0,1-0,2%

рынок ликвидности РЕПО МБК своп арбитраж smoketrader

Smoketrader

Москва

565

15 139

с 5 апреля 2011

9 Комментариев

fcgr
26 октября 2011, 14:19
Все как всегда грамотно и по теме.Жалко плюс не могу поставить
0
Gromo_Zeka
26 октября 2011, 14:24
присоединяюсь :-) пока это на смарте единственный блог, который входит в обязаловку на просмотр :-) плюсик, увы, тоже поставить не могу. Ещё бы к ежедневным обзорам да еженедельные по итогам недели, да с обзором ликвидности в сегментах международного рынка — мммм… счастью бы не было предела :-)… нда, помечтать не вредно… :-)
0
Smoketrader
26 октября 2011, 14:40
Спасибо))

За европейской инфой могу отослать к Eric-у Cartman-у, он бывает отписывает в эту тему… у самого нет времени на международный рынок, т.к. занимаюсь Россией )))
0
- Gromo_Zeka
  26 октября 2011, 14:52
  smoketrader, извини за наглость, :-)))) а ссылочкой на Эрика не поделишься?!
  0
  - Smoketrader
    26 октября 2011, 15:08
    Gromo_Zeka, ну напишите ему письмо))) я с ним тож не знаком… просто последнее время он в мой пост пишет эту инфу
    0
- Gromo_Zeka
  26 октября 2011, 14:54
  smoketrader, а то поиск выдаёт ссылки на Южный парк :-))))
  0
Александр
26 октября 2011, 15:04
И куда идут все эти деньги? Есть предположения? На валюте вроде все спокойно
0
- Smoketrader
  26 октября 2011, 15:08
  Александр, затыкание «дырок» в коррсчетах и на фонду)))
  0
korn
26 октября 2011, 16:18
Дополню чуток, чтобы не пложить новых топиков на сайте:
Индикативная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 25 октября, выросла на 0,37 процентного пункта по сравнению с понедельником и составила 5,61% годовых, свидетельствуют данные Банка России.

В расчете ставки учитывались сделки объемом 100,9 миллиарда рублей.

RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.

Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает 31 кредитную организацию.

Банк России использует ставку RUONIA в качестве одного из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики. Как отмечало руководство ЦБ, с момента начала расчета RUONIA 1 января 2010 года эта индикативная ставка вплотную приближается к депозитной ставке «овернайт» Банка России, которая в настоящее время является ключевой ставкой ЦБ.
0