Траектории цены или Дерево там такое...

Доброго всем здравия и попутного тренда (хотя многие и не верят, что trend is your friend:)!
Мой предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/210372.php вызвал большой интерес у читателей. И мне пришло большое количество сообщений в личку. Благодарю всех (и сторонников, и противников), кто старался рассуждать над тем, что я написал.

В виду того, что комментарии к топику были выключены, моим оппонентам пришлось создавать отдельные топики, чтобы опровергнуть мои утверждения. Проношу им свои извинения за доставленные неудобства. Вот наиболее интересные топики:

1. http://smart-lab.ru/blog/210642.php (Автор Lafert)
2. http://smart-lab.ru/blog/210932.php (Авторprofessor facepalm)


Образно говоря, суть возражений в следующем. Все дружно мне доказали азбучную истину, что 3 «орла» будут выпадать в 3 раза реже, чем 1 «решка» и сделали удивлённое лицо — как я могу этого не понимать? Хотя речь шла о том, чтобы подумать, какая вероятность вытащить туза из колоды для преферанса…

Уважаемый, Профессор! По-моему, Вы за своими деревьями не заметили леса.

Итак, приступим. Предлагаю рассмотреть простой пример. Представьте на минуту «чисто гипотетически»:), что у цены существует всего ДВЕ (прямые) траектории движения от отметки 100 руб. к 110 руб. и к 90 руб. Какова вероятность каждой из них? 0,5 — скажете Вы и будете абсолютно правы!

А теперь мы с Вами выставим тейк-профит на отметке 106 руб., а стоп-лосс на отметке 98 руб.

Скажите, что… ть изменилось?? Рынок как шёл своим ходом, так и идёт на 110 или на 90. И ему абсолютно наплевать, где у вас там стоит стоп или тейк!!! Именно поэтому я и считаю, что сначала нужно подсчитать количество траекторий, которые рынок может пройти от нашей точки входа в РАВНЫХ условиях (когда все траектории равновероятны) за определённый отрезок времени, а уже потом смотреть, какие из них привели к тейку, какие к стопу, а какие остались висеть. Мы же всё-таки О РЫНКЕ говорим, хоть и в теории, а не просто огульно!

Даже на практике бывают такие ситуации, когда не срабатывает ни стоп, ни тейк, несмотря на их близость к точке входа. В одну из таких я сам попал в 2011 году на фьюче сбера. Биржи в Европе и Америке были закрыты (уже не помню по какой причине) и график нашего фьючерса в течение 2-х дней напоминал кардиограмму покойника. Я впервые тогда задумался над этими вопросами, а ведь большинство из нас торгует внутри дня...

В общем приглашаю всех к обсуждению, на этот раз двери открыты:).

Вэлкам!