Траектории цены или Дерево там такое...

Доброго всем здравия и попутного тренда (хотя многие и не верят, что trend is your friend:)!
Мой предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/210372.php вызвал большой интерес у читателей. И мне пришло большое количество сообщений в личку. Благодарю всех (и сторонников, и противников), кто старался рассуждать над тем, что я написал.

В виду того, что комментарии к топику были выключены, моим оппонентам пришлось создавать отдельные топики, чтобы опровергнуть мои утверждения. Проношу им свои извинения за доставленные неудобства. Вот наиболее интересные топики:

1. http://smart-lab.ru/blog/210642.php (Автор Lafert)
2. http://smart-lab.ru/blog/210932.php (Авторprofessor facepalm)

Образно говоря, суть возражений в следующем. Все дружно мне доказали азбучную истину, что 3 «орла» будут выпадать в 3 раза реже, чем 1 «решка» и сделали удивлённое лицо — как я могу этого не понимать? Хотя речь шла о том, чтобы подумать, какая вероятность вытащить туза из колоды для преферанса…

Уважаемый, Профессор! По-моему, Вы за своими деревьями не заметили леса.

Итак, приступим. Предлагаю рассмотреть простой пример. Представьте на минуту «чисто гипотетически»:), что у цены существует всего ДВЕ (прямые) траектории движения от отметки 100 руб. к 110 руб. и к 90 руб. Какова вероятность каждой из них? 0,5 — скажете Вы и будете абсолютно правы!

А теперь мы с Вами выставим тейк-профит на отметке 106 руб., а стоп-лосс на отметке 98 руб.

Скажите, что… ть изменилось?? Рынок как шёл своим ходом, так и идёт на 110 или на 90. И ему абсолютно наплевать, где у вас там стоит стоп или тейк!!! Именно поэтому я и считаю, что сначала нужно подсчитать количество траекторий, которые рынок может пройти от нашей точки входа в РАВНЫХ условиях (когда все траектории равновероятны) за определённый отрезок времени, а уже потом смотреть, какие из них привели к тейку, какие к стопу, а какие остались висеть. Мы же всё-таки О РЫНКЕ говорим, хоть и в теории, а не просто огульно!

Даже на практике бывают такие ситуации, когда не срабатывает ни стоп, ни тейк, несмотря на их близость к точке входа. В одну из таких я сам попал в 2011 году на фьюче сбера. Биржи в Европе и Америке были закрыты (уже не помню по какой причине) и график нашего фьючерса в течение 2-х дней напоминал кардиограмму покойника. Я впервые тогда задумался над этими вопросами, а ведь большинство из нас торгует внутри дня...

В общем приглашаю всех к обсуждению, на этот раз двери открыты:).

Вэлкам!

теория вероятностей

monte_carlo

Москва

173

6 010

с 25 января 2014

21 Комментарий

Reshpekt Fund Russia ☮
20 октября 2014, 09:41
Устанете подсчитывать траектории. Сколько траекторий между 0 и +1?
+1
Rodin Good
20 октября 2014, 09:56
Вы изначально дали условия, что СЛ — 1 пункт, а ТП — 3 пункта. Сложно предположить, что рынок зависнет между этими точками.
+2
professor facepalm
20 октября 2014, 09:57
Ваша мысль от меня ускользает.

Я не понимаю, ни в чём вы сейчас пытаетесь убедить (если оно так), ни что хотите обсудить.

Но пара замечаниий у меня всё же есть:

1) вы неправльно считаете траектории

Цитата из вашего предыдущего поста:

«Три тика вниз
Два тика вниз, один тик вверх
Один тик вниз, два тика вверх
Один тик вниз, один тик вверх, один тик вниз»

Это неверно. Там есть только один тик вниз, и всё — сработал стоп лосс.

2) ну подсчитали вы траектории, и что? Это ведь не самоцель. Для чего вы их впоследствии используете?
+1
- Mr. Bean
  20 октября 2014, 12:46
  professor facepalm, вы утверждаете, что в вашем дереве сумма вероятностей вверху обведённых зелёным равна 0,25, но там сумма геометрической прогрессии:
  
  1/8 + 1/32 + 1/128+...= 1/6, а не 1/4. (формулу показать?)
  
  так что ваши рассуждения просто не могут быть верными.
  0
  - professor facepalm
    20 октября 2014, 13:08
    Mr. Bean, там 1/8 + 1/16 + 1/32 +…
    +1
    - Mr. Bean
      20 октября 2014, 13:14
      professor facepalm, каким образом? можете дорисовать вероятности на картинке?
      0
      - professor facepalm
        20 октября 2014, 13:43
        Mr. Bean, на втором рисунке на 4-м тике верхняя вероятность 0.125 (1/8) разбивается на две 1/16
        +1
        Mr. Bean
        20 октября 2014, 13:48
        professor facepalm, да-да уже понял.
        0
FZF
20 октября 2014, 10:13
«Рынок как шёл своим ходом, так и идёт на 110 или на 90. И ему абсолютно наплевать, где у вас там стоит стоп или тейк!!! „

Никуда рынок не идет(рынок идет вправо). Если вы бежите за движением, то это может быть уже конец движения.
По жизни очень часто бывает, когда цена не доходит 2 пунктов до профита и разворачивается или доходит до стопа (срабатывает) и разворачивается.
+1
Японский городовой
20 октября 2014, 10:24
Как ни крути, что в теории, что на практике, если соотношение 3:1, то и вероятность 1 к 3.
0
- Японский городовой
  20 октября 2014, 12:30
  Иван Иванченко, так это они у профессионалов распределяются неравномерно)))
  0
Ярош Алексей
20 октября 2014, 10:56
Представьте на минуту «чисто гипотетически»:), что у цены существует всего ДВЕ (прямые) траектории движения от отметки 100 руб. к 110 руб. и к 90 руб.
Можно представить что у цены существует ДВЕ прямые, только если они равноудалены от текущей цены всего на один тик.
Ваше утверждение про 100, 110 и 90 верно только если тик равен 10, если это не так, то вероятность и 110 и 90 да, равны 50%, но вероятности 106 и 98 разные.
+1
Георгий Вербицкий
20 октября 2014, 11:00
Сложно у вас все изложено, но смысл правильный. Конечно, вероятность реализации более короткой траектории гораздо выше, чем длинной, в большей степени, чем эквивалент разницы.

Поэтому в трендовом трейдинге с короткими стопами необходимо находить точки с большим перевесом вероятности, чтобы купировать этот эффект
+2
anatolyutkin
20 октября 2014, 11:45
1) Никакой особой математики в трейдинге нет--трейдинг это не rocket science совсем.
2) Если хотите эти темы обсуждать на нормальном уровне(хотя для зарабатывания это и не нужно)--изучите броуновские процессы с дискретным и непрерывным временем. Например, У. Феллер, Введение в теорию вероятностей, том 1. У К. Ильинского в лекциях есть отличные примеры на броуновское движение, в тех местах, где он выводит блэка-шоулса. Кстати, то, про что вы говорите (тики, стопы итд)--это биномиальная модель рынка. Это хорошо известные вещи, все это изложено в базовых опционных книгах.
3) Единственное, что действительно надо понимать для зарабатывания--что на беспамятном процессе с нулевым средним приращением заработать нельзя. Ключевое слово--беспамятный.
+2
- Simix
  20 октября 2014, 15:52
  anatolyutkin, рокет сайенс начинается там где начинаются вопросы «почему улыбка волатильности такая и кто её так рассчитал и выставил». А без улыбки блэк-шоулз это сферический конь и мотор без машины. Крутиться будет, а поехать не сможет.
  +1
  - anatolyutkin
    20 октября 2014, 16:00
    Simix, Да тут до улыбки как пешком до луны. Люди не понимают, что такое броуновское движение с постоянной волатильностью :) Причем, что удивительно, все это в книгах есть--биномиальные модели, пределы при большом времени, арксинусы всякие. Это ж азбука, давно известная--а тут споры какие-то :)
    0
  - anatolyutkin
    20 октября 2014, 18:22
    Simix, А так да, согласен, улыбка--это очень интересно. Панда, вроде, на эти темы была.
    0
d-bug
20 октября 2014, 19:22
monte_carlo, «Именно поэтому я и считаю, что сначала нужно подсчитать количество траекторий, которые рынок может пройти от нашей точки входа в РАВНЫХ условиях (когда все траектории равновероятны) за определённый отрезок времени, а уже потом смотреть...»

Вам уже в стольких темах самыми разными словами написали о том, что вы подменяете задачу: в исходном посте ограничение по времени сформулировано вами НЕ БЫЛО. И вот вы опять про конечное число тиков и классическую формулу…
+1
Максим Иванов
24 октября 2014, 02:17
Удивительно, что у людей такие проблемы с логикой. Автор вы на 100% правы.
+1
inevity
27 октября 2014, 16:03
У нас у всех проблемы с логикой, похоже.
Я вот не пойму, какая разница дойдет цена до точки или не дойдет? Мат ожидание от этого не изменится, как не изменится оно от выставлений СЛ и ТП в вакууме. По-моему, надо сначала искать возможность положительного ожидания, а затем уже о технических аспектах задумываться.
0
Tornado
26 января 2015, 17:55
Изложил схожую идею, за что также получил «по сусалам» )
smart-lab.ru/blog/227946.php
0