19 октября 2014, 12:22
трейдерам cboe
Ребята, как на cboe обстоят дела с маркетмейкерами в опционах — большой в них српред? Реально там в моменте купить по биду к примеру на 100тыс.дол. одной заявкой?
Там есть что нибудь вроде теор.волатильности, чтобы историю оценить? Если есть, то насколько она коррелирует с рыночной?
Эффективен ли рынок опционов в Чикаго? Это я к тому — дадут ли там покупать дешевую в моменте волатильность, или конкруренция такая, что рыночной воле не дают упасть вообще?
Там есть что нибудь вроде теор.волатильности, чтобы историю оценить? Если есть, то насколько она коррелирует с рыночной?
Эффективен ли рынок опционов в Чикаго? Это я к тому — дадут ли там покупать дешевую в моменте волатильность, или конкруренция такая, что рыночной воле не дают упасть вообще?
Михаил Тайков, позже пойдёт, ещё рано
Братство зеленого Аллигатора с годом Зеленой Змеи, она теперь наш соратник в борьбе с шортистами, итак — с почином нас, начинаем ЛОНГ
ИМ, прям упала? Сирьозна? Ты внематочнее посмотри.
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, с чего бы?))
в понедельник инфа будет по дивам?
20:05
Vlad12, думаю не просто закупаются, и не просто менеджеры, а знают о планируемой выплате и объёме дивидендов. Это акция дивидендная, когда информация станет доступна всем, будет рост и они смогут в...
В 0-40 начинаем покупать лонг на отскок понедельника, не более 2-х плечей, только аккуратно, куклу не спугните.
19:56
Oyy, Всё это бред сивой кобылы. В один момент по Украине может что-то решиться и цена в пол улетит. Вообще, не ясно с какого фига цена выше 3.0 ушла. Ей самое время на 2.5 уйти, а в феврале-апреле ...
Подскажите, как сменить логин от сайта и можно ли это сделать?
khornickjaadle, оптимистично)
В отчетах СИБУР их средний
рост 18% в год. Круче менеджерам
невыгодно — последующие премии
будут не такими «эффективными»
а так опции на сп, 60и, 90-дневные
Да, CBOE проглотит очень много! В хорошее время и если нет технических проблем (а они там последнее время частенько случаются) ликвидности всем хватит. ММ работают.
Но! Расслабляться нельзя.
нельзя на cboe собирать сложную позицию с большим открытым риском по частям (растягивать во времени).
ММ очень злые! И как только будет у бота в стакане перекос позиции, вас тут же будут натягивать на несколько тиков (если рынок позволит и даже бывает против рынка). Так что даже по тренду сбор какого-нибудь агрессивного спреда по частям может закончится полнейшей Ж.
То есть спред как бы минимальный, но после входа в рынок почему-то всё время происходит «нерыночное» движение против «слабого» в пользу ММ. Вот на это надо рассчитывать сразу.