Мемуары трейдера

— Почему вы решили работать на бирже? У вас есть опыт или экономическое образование?
— Ну, я «Волк с Уолл-стрит» смотрел.
 
На рынке все печально, торгуемых моментов мало, поэтому занялся подробным анализом дней былых. Конечно, кто-то может возразить и сказать, что именно сейчас на рынке самый сок, но я предпочитаю держаться в стороне, пока происходит то, в чем я сомневаюсь, а я на сегодняшний день подвергаю сомнениям каждое второе движение рынка.
 
Название поста, конечно, не отражает сути темы, о которой пойдет речь, ибо мне далеко до мемуаров и как трейдеру и уж тем более, как человеку. Но, к счастью, данных для анализа предостаточно, путь, долгий ли, короткий ли, но был проделан.
 
2011 год
 
Я один из тех трейдеров, которые пришли в трейдинг, не мечтая о трейдинге. Являясь ведущим инженером энергоаудиторской компании, я не проявлял интереса к торговле на рынке ценных бумаг. Но авантюризма хватило для похода в форекс-контору, чьи буклеты раздавала молодая девушка неподалеку от места моей работы. Естественно, в форекс-конторе я задержался не надолго, познакомившись с добрым трейдером из Санкт-Петербурга я узнал о рынке ФОРТС, на который он и надоумил меня обратить свое внимание. Причин уйти с форекс-поприща было достаточно, но основной причиной стало более понятное движение на ФОРТС.


Недолгое изучение брокерских компаний и торговых терминалов и вот я несу 60 000 в банк, для перевода денег на торговый счет. Как и у любого другого новичка было сделано много ошибок и потеряно денег. Было перечитано множество книг и статей, скачано и просмотрено множество уроков и семинаров. Тогда-то я и нашел сервис «Статистика трейдера» Долго разбираться не пришлось. Если говорить точнее, разбираться вообще не пришлось, потому что первые полгода я не пользовался какими-то продвинутыми инструментами сервиса. Хотя бы, потому что не смыслил в них абсолютно ничего. То есть, в силу своего образования я понимал, что такое распределение Гаусса или математическое ожидание, но не совсем понимал, как эти инструменты используются в анализе торговли. Позже я понял, что шел по правильному пути, ибо даже если бы я разбирался в инструментах в полной мере – у меня не было достаточно данных для анализа.
Первые шаги в трейдинге были очень сложными и сумбурными. Я приходил домой или в очень возбужденном и приподнятом настроении или очень нервозным и разбитым. Благо рядом была любящая жена, которая поддерживала и с пониманием относилась к моим состояниям. Частое самобичевание и фразы вроде: «Зачем я открыл сделку здесь. Я же видел, что там нет сигналов для нее», или– «Да, да!!! Я наконец-то понял, как правильно торговать. Осталось просто делать каждый день то же самое, что я сделал сегодня» Таким образом, я неплохо пошатнул основы своего депозита. Потом были знакомства с работами Билла Вильямся, Нассима Талеба, Джона Мерфи и многими другими. В ходе чтения этих авторов, я понимал, что, по сути, они говорят об одном и том же. Что универсального метода торговли нет, и не будет. Что единственным универсальным методом является умение быть на одной волне с рынком, умение ловить пульс рынка и считывать каждое биение его сердца. В свою очередь, это умение можно выработать только правильным отношением к торговле, которое предполагает дисциплину. Тогда я начал каждый вечер уделять тому, чтобы четко вести дневник торговли, с ведением статистики своих торговых операций.
 
Отрывок из первых записей:
 
В принципе, впечатление от РТС не плохое. Так как с месяц уже плотно интересуюсь стратегией «profitunity», Билла Вильямса, зашел в лонг по 145230, как только цена прошла «зубы аллигатора». Как и ожидалось, прошла немного вверх, но сколько не смотри на график (возвращаясь к сказанному, о том, что все выходные смотрел график на РТС), пока не начнешь на нем каких-то действий — не начнешь его познавать.
 
Уже на следующий день записи отличались от этих:
 
Речка, плутоний, шторы, собака, ак-74.
Это логика, по которой я сегодня торговал.
День был не легкий, поэтому мой совет, прежде чем сесть и начать анализ графика и ленты — выпейте свой любимый напиток, помиритесь с близкими людьми, погладьте кота, проговорите себе 14 раз, что у вас самый лучший день, займитесь сексом. В общем, сделайте все, чтобы, когда вы садились за работу (хочется отметить, что это любимое дело, соответственно — любимая работа), у вас был настрой на работу, и свободная от всего лишнего голова.
 
Глядя на эти записи сегодня, я понимаю, насколько ценными были эти простые наблюдения. Насколько мизерными, они кажутся сейчас и насколько, в действительности они изменили мое отношение к торговле и, как следствие, положительное мат. ожидание моих сделок.
 
Каждый вечер, загружая сделки в сервис, я точно видел свои ошибки и искал решения своих ошибок.
 
 
Написав первые и фундаментальные правила, я уже наблюдал изменения в торговле и главное в психоэмоциональном состоянии.
Поняв, что новый подход к торговле может иметь положительный исход, принял решение открыть еще один счет, в качестве эксперимента и вести по нему полную статистику своих действий и мыслей. Спустя месяц, были записаны следующие наблюдения:
 
Возмем, к примеру, мои данные по статистике за прошлый месяц эксперимента: 

Текущий депозит 12 478,31
Вложенные средства 15 000,00
Общая доходность -16,81
Результат без комиссии (Gross) -2 192,24
Результат общий (Net) -2 521,69
Всего сделок 111
Прибыльных сделок 46(41%)
Убыточных сделок 65(59%)
SHORT-сделок 72(65%)
Прибыльных SHORT-сделок 29 (40%) 
LONG-сделок 39(35%)
Прибыльных LONG-сделок 17 (44%) 
Средняя прибыльная сделка 204,30
Средняя убыточная сделка -183,38
Средняя сделка (мат. ожидание) -22,72
Максимальная прибыльная сделка 691,05
Максимальная убыточная сделка -541,05
Сумма прибыльных сделок 9 397,72
Сумма убыточных сделок -11 919,40
Максимальная серия прибыльных сделок 4 (745,28)
Максимальная серия убыточных сделок 12 (-2 034,08)
Максимальная прибыль в серии сделок 760,44 (2)
Максимальный убыток в серии сделок -2 034,08 (12)
Прибыльных дней 10(45%)
Убыточных дней 12(55%)
Всего дней 22
Текущая просадка 2 724,95
Абсолютная просадка 2 879,82
Максимальная просадка 3 083,08
Профит-фактор 0,79

Не важная, конечно. Гордиться пока нечем, но сравним ее с нынешней статистикой.

Текущий депозит 13 204,65
Вложенные средства 15 000,00
Общая доходность -11,97
Результат без комиссии (Gross) -1 706,35
Результат общий (Net) -1 795,35
Всего сделок 30
Прибыльных сделок 6(20%)
Убыточных сделок 24(80%)
SHORT-сделок 12(40%)
Прибыльных SHORT-сделок 3 (25%) 
LONG-сделок 18(60%)
Прибыльных LONG-сделок 3 (17%) 
Средняя прибыльная сделка 391,97
Средняя убыточная сделка -172,80
Средняя сделка (математическое ожидание) -59,85
Максимальная прибыльная сделка 572,07
Максимальная убыточная сделка -513,30
Сумма прибыльных сделок 2 351,83
Сумма убыточных сделок -4 147,19
Максимальная серия прибыльных сделок 2 (1 057,58)
Максимальная серия убыточных сделок 10 (-2 191,30)
Максимальная прибыль в серии сделок 1 057,58 (2)
Максимальный убыток в серии сделок -2 191,30 (10)
Прибыльных дней 5(36%)
Убыточных дней 9(64%)
Всего дней 14
Текущая просадка 2 135,19
Абсолютная просадка 1 983,45
Максимальная просадка 2 323,29
Профит-фактор 0,57

Первое, что бросилось мне в глаза при анализе — количество сделок. В прошлом месяце было сделано 111 сделок, при конечном результате не отличающимся от этого месяца с количеством в 30 сделок.То есть, в этом месяце я, при тех же условиях, при, практически, том же денежном итоге испытал в ТРИ (!!!) раза меньше стрессовых ситуаций. Можно ли сказать, что качество моей торговли улучшилось? Определенно, да! Далеко ли до идеала? Как до Плутона!
 
 
Даже без подробного анализа графиков по статистике торгового метода на тот период, были отчетливо видны дни и периоды, в которые я торговал более благоприятно для своего счета.
 
Однажды, у меня состоялась полемика на этот счет. Спор касался того, что я не могу исключить из торговли понедельник, вторник и четверг только потому, что они находятся в красной зоне. Дескать, рынок может проявить себя в любой из этих дней, и потенциальная возможность будет просто упущена. Я абсолютно согласен с этой позицией. Но проблема анализа своей торговли стоит в другом:
 
Вы анализируете не рынок, а себя. Не то, что происходило в рынке в четверг, шестнадцатого, а то, что вы делали в рынке в четверг, шестнадцатого.
 
Поэтому рекомендация заключается не в том, чтобы исключить четверг и понедельник из торговли, а понаблюдать за собой. Почему именно эти дни в итоге убыточны для вас. В моем случае все заключалось в факторе загруженности. Так как у меня есть основная работа, я имею обязательства по ее выполнению. Вот и вся разгадка. В пятницу я имею возможность расслабиться на основной работе, потому что в течение недели большую часть расчетов и анализа выполнил. Посему, могу в полной мере заняться торговлей. Начало недели – работы много, загруженность высока и сил на торговлю не остается. В итоге, после распределения сил, картинка сложилась иначе.
 
 
 
И снова, стоит отметить, что картина по фильтрам дней недели улучшилась – «понедельник вышел в плюс». Остальные дни недели «умеренно красные». Но тут уже важно учитывать все моменты при анализе. С течением времени, распределив свои силы по дням недели, я начал добавлять новые инструменты торговли в свои операции и при тщательном анализе видно, что на большую выраженность убыточности среды отразилась убыточная сделка в одну из сред по фьючерсу на золото. Торговля по золоту вышла на доходный уровень, но статистика по средам осталась в красной зоне.
 
 
Продолжение следует…
 
 
С уважением,
Статистика трейдера.