Хотите торгового робота с «мозгом» Уоррен Баффета?

Stockopedia (проект The London Telegraph) использовала компьютерные алгоритмы на основе методов Уоррена Баффета, Джона Темплтона, Питера Линча и Бенджамина Грама, чтобы выбрать как бы для покупки в портфель лучшие акции британских компаний — по материалам AForex.
Итак, разработчики торгового робота учли в системе, например, следующие данные:
От стратегии Баффета взяли фактор нацеленности на долгосрочные вложения, долгосрочный рост бумаг, низкую закредитованность, сильную операционную составляющую бизнеса и высокие показатели генерации кэша. Среди привлекательных британских акций, подпадающих под эти критерии —
От стратегии Темплтона позаимствовали часть алгоритма, привязанную к динамике показателей P/B и P/E, маржинальной прибыли и долга. Британские акции — Dragon Oil, J Sainsbury, Londonmetric Property, M P Evans and Millennium & Copthorne Hotels.
Из стратегии Линча взяли ориентацию на рост прибыли, разумную цену и низкий показатель роста P/E. В избранный круг попали акции Cambria Automobiles, Dewhurst, Finsbury Food, IndigoVision and Matchtech.

Очевидно, что главная цель торгового симулятора — покупать бумаги на низких ценовых точках и продавать на высоких. Однако правильно просчитать моменты покупки/продажи в режиме реального рынка — задача не из легких. И для игрового робота, в том числе. На этот счет Баффет говорит, что главное — покупать бумагу еще до момента, когда рынок начал ее покупать. Иначе купишь по поднявшейся на спросе цене. С продажей биржевых активов дела обстоят таким же образом.
Подходов здесь может быть множество. Так, например, инвестор Джим Слейтер предлагает свою авторскую систему: покупать акции с высоким показателем Peg – это P/E соотнесенный к предполагаемым годовым темпам роста прибыли. Так, акция с P/E на уровне 20 и с годовыми темпами роста прибыли на уровне 25 будет иметь Peg=0.8. Слейтер предлагает выбирать бумаги с Peg ниже 1 и в идеале — ниже 0.75. Кроме того, модель Слейтера предполагает, что компания должна расти последовательно не менее 4 лет из последних 5.