Макеев Евгений, какие бы не закладывал арбитраж окучен плотно с 11года… с 2008 по 2011 был арбитраж… а с 2011 арбитраж умер доходность на уровне банковского депозита…
ves2010, не знаю, мне кажется ты не прав. Арбитраж арбитражу рознь, на арбитраже одинаковых базы и фьюча например — согласен, делать нечего, если ты не робот с нулевой комиссией.
Как насчет этих ребят y-dav.livejournal.com/8094.html
дело вроде прет
сам сейчас тему с бета коэфицентами считаю, есть что покопать в общем :). Главное поляна принципиально очень большая, все зависит от выбранных сочетаний, коих даже на нашем рынке будет очень много.
ves2010, согласен с вами. Примерно год назад плотно тестировал парный арбитраж (и разностью и отношением) на исторических данных ФОРТС и амерах. На амерах тестировал пары золотых ETF. Тестировались на ТФ 5мин — 1 час, глубина тестирования — 5 лет. Результат был почти такой, как вы говорите, возможно немного лучше. Я для себя сделал вывод что всю арбитражную разность высасывают HFT-пылесосы. Авторы походу тестированием на истории особо не занимались.
разочарован:( Почему не задал вопрос у сколько клиентов, в % соотношении положительная динамика по счету?!!! Ответ был бы у 10%.Далее весь разговор продолжать бы не стоило, т.к. 10% это уже статистическая погрешность!!!
Объясните пожалуйста кто-нибудь: если робот мегасуперпупер успешный — зачем его продавать? зачем семинарить? Или все-таки робот не зарабатывает и приходится на околорынке подрабатывать?
Андрей Верников, я не знаю, у кого вы заказывали вставку в начале ролика, но со звуком вас как бы это выразиться… В звуковой дорожке отчетливо слышен watermark «Audio Jungle», т.е. это бесплатный образец, купить который без отметки и в нормальном качестве можно на сайте audiojungle.net
С удовольствием отсмотрел дюжину ваших материалов, но вот сейчас не выдержал и решил сказать — уж больно это не профессионально.
pusjona,
Давайте про золото.
))
Как считаете? Максимум был на 2449.
Может золото без отката пройти 10% вниз?
Это будет 2449 — 245 = 2204.
У меня, как уже писал выше, тейкпрофит стоит ...
Степан Грозный, вроде логично было бы воспользоваться такой ситуацией и проводить доп.эмиссию, раз есть инвесторы, готовые вкладываться по запредельным ценам, а не окукливаться?
Что привлекательного в ЗПИФн? Тимофей Мартынов задал нам действительно хороший вопрос — что такого привлекательного в ЗПИФах недвижимости? Попробую сформулировать ответ. У разных инвестиционных инстру...
Что-то статистики подозрительно никакой на их сайте.
Как насчет этих ребят
y-dav.livejournal.com/8094.html
дело вроде прет
сам сейчас тему с бета коэфицентами считаю, есть что покопать в общем :). Главное поляна принципиально очень большая, все зависит от выбранных сочетаний, коих даже на нашем рынке будет очень много.
С удовольствием отсмотрел дюжину ваших материалов, но вот сейчас не выдержал и решил сказать — уж больно это не профессионально.
www.myfxbook.com/members/oossaa/plug-baby/1025353