07 октября 2014, 15:31
Интервью с Андреем Гавриловым, разработчиком торгового робота TradeHelp
Предлагаем вашему вниманию интервью с Андреем Гавриловым, разработчиком торгового робота Trade Help, генеральным диреектором RobotCraft:
Андрей, вы занимаетесь разработкой торгового робота. Расскажите, как и когда все началось?
Всё началось в 1998 году, когда я не на шутку увлёкся рынком ценных бумаг. Терял деньги, изучал как функционирует биржа, вникал в фундаментальный и технический анализ. Пытался понять и найти стратегию, которая смогла бы зарабатывать абсолютно на любом рынке: на падающем, растущем или на боковике.
Как вам пришла идея создать торгового робота?
Я изучил огромное количество разных индикаторов, но пришел к выводу, что все они хорошо работают на исторических данных, а не на реальном рынке. Тут недостаточно знаний. В большинстве случаев прибыль одних формируется за счет убытков других, и для успешной торговли необходимо что-то отличное от разрекламированных стратегий. Я создал сам свои первые стратегии, но вскоре понял, что их необходимо автоматизировать, чтобы создать удобный инструмент торговли на фондовом рынке. Так появился первый робот теперь уже семейства TradeHelp.
На каком языке вы его писали?
Тогда я использовал примитивный язык Excel. Но это был первый шаг, и было ясно, что нужно развиваться. Сейчас запущен и функционирует уже четвертый робот семейства TradeHelp. Он в себе содержит более 300 тыс. строк программного кода, и это не предел.
Что стало итогом этой вашей деятельности?
В итоге я основал компанию RobotCraft. Робот TradeHelp – наше самое главное «детище». Как я уже сказал, сейчас мы предлагаем уже четвертое поколение наших роботов.
Какова сейчас ваша роль в компании? Принимаете участие в разработке новых стратегий?
Моя роль в компании многофункциональна. Я руковожу командой разработчиков, постоянно контролирую производственный процесс, работу всех отделов, и, конечно, сам разрабатываю новые стратегии с различными торговыми инструментами. Успешные стратегии мы включаем в робота, чтобы сделать его еще более функциональным.
Давайте поговорим про ваш продукт. Вы утверждаете, что сделали доступными для всех арбитражные стратегии торговли. С вашей точки зрения, можно ли арбитраж торговать вручную или только с помощью роботов?
Трейдер всегда стремится получить максимальную доходность при минимальном риске. С роботом это гораздо проще. Пока при ручной торговле будешь что-то вычислять, анализировать и выставлять заявки, благоприятные условия для арбитража уже исчезнут. Такие условия очень скоротечны, так как другие роботы быстро воспользуются моментом.
Чем принципиально, по Вашему мнению, отличается арбитраж от направленной торговли с точки зрения психологии?
Комфортностью. Доходность не зависит от роста или падения индексов. Более того, в условиях паники на рынке это надежный инструмент страхования рисков (естественно арбитражные пары должны быть составлены из высоко ликвидных ценных бумаг).
Прогнозируете ли Вы будущие рыночные движения?
Нет, не прогнозируем. Рядовые трейдеры делают прогнозы на всем известной информации. Значит их торговые действия скоординированы и легко прогнозируются. «Акулам» биржевого рынка легко, а трейдерам тяжело!!! Мы используем рыночно-нейтральные стратегии.
С каким капиталом, по Вашему мнению, имеет смысл начинать торговать арбитраж?
Все зависит от целей и уровня квалификации. Если вы только начинаете постигать специфику арбитража достаточно капитала 50-100 тыс. рублей. Чтобы рассматривать фондовый рынок как альтернативу банкам — около 100 -300 тыс. руб. Если это делать источником заработка не менее 500 тыс. руб.
Как можно торговать волатильностью при помощи арбитража?
При арбитраже необходимо торговать волатильность базиса арбитража. Достигается это определенным управлением капитала (арбитражная позиция наращивается и сокращается дискретно, с определенным шагом).
Как изменился рынок и подход к арбитражу в последнее время?
Рынки стали более непредсказуемы, особенно российский. В таких условиях арбитражу нет другой альтернативы (если вы, конечно, сформировав свой портфель из акций, не желаете стать долгосрочным инвестором).
Является ли проблемой для арбитражного трейдера снижение объемов торгов, которое в последнее время наблюдается на ММВБ?
Смотрите, мы имеем на нашем фондовом рынке 5-10 наиболее ликвидных фьючерсов. Это все, чем располагает трейдер при фьючерсной торговле. Но из этих 5 фьючерсов можно построить 10 арбитражных пар для статистического арбитража. Выбор больше, а риски меньше! Более того, снижение объемов неминуемо ведет к росту волатильности. Поэтому на снижающихся объемах предпочтительнее торговать волатильность ценных бумаг.
Каков вклад управления капиталом в арбитражной торговле?
При простом арбитраже управление капиталом это инструмент для снижения рисков. В этом случае управление капиталом, как правило, снижает доходность. При торговле волатильностью базиса управление капиталом это не только снижение рисков, но и источник дохода. Выбирайте.
В чем «изюминка» Вашего нового подхода к отбору бумаг для торговли?
Это соединение в одной автоматизированной при помощи компьютера процедуре процессов отбора ценных бумаг в портфель трейдера, формирования стратегии торговли волатильностью базиса арбитража, тестирование и оптимизация параметров стратегии и отправка этих параметров в биржевого робота. Трейдер на заключительном этапе лишь подтверждает, что он согласен с выбранными параметрами (как ни совершенна техника, но в ключевые моменты ее должен контролировать человек).
Как учитываете пожелания пользователей, что внедряете?
Обратная связь для нас очень важна! Наши менеджеры служб технической и стратегической поддержки ведут автоматизированный учет обращений клиентов. Обрабатывая эти результаты, мы совершенствуем наш продукт. Если же у пользователя появляется своя личная стратегическая инициатива, а таких мы получаем не мало, то даем квалифицированную оценку предложения. Если оно заслуживает внимания, то, если пользователь согласен, мы делаем это предложение доступным для всех. Если нет, то согласовываем условия их реализации в личной пользовательской стратегии.
Проводит ли ваша компания обучение по использованию робота?
Да, мы регулярно организуем семинары, проводим вебинары. Ближайший семинар состоится 8 октября в Москве. Мы расскажем о применении арбитражных стратегий в условиях кризиса.
Большое спасибо за интервью, Андрей!
И Вам спасибо.
Ближайшие семинары по арбитражным стратегиям пройдут 8 и 9 октября в Москве и Санкт-петербурге.
Подробнее о семинарах:
Применение арбитражных стратегий в условиях кризиса
Москва:
Дата и время: 08 октября, 2014 года, 19.00-21.00
Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 (Офис Московской Биржи)
Санкт-Петербург:
Дата и время: 09 октября, 2014 года, 19.00-21.00
Адрес: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, лит. А, бизнес-центр Bolloev Center, офис 201 (2 этаж), Северо-Западный филиал ОАО Московская Биржа
В программе семинара:
- Актуальность арбитражных стратегий в настоящее время. Виды арбитража. Проблемы.
- Понятие скоринга финансовых инструментов в портфель трейдера.
- Автоматизированная система скоринга.
- Тестирование и сравнение различных видов арбитражных стратегий.
Участие в семинаре бесплатное.
Зарегистрироваться можно здесь (Москва) и здесь (Санкт-Петербург)
При регистрации указывайте полные фамилию, имя и отчество (для оформления пропуска на Биржу)
Ramil Zamilov, с какой мотивировкой обращались в прокуратуру и цб, и что они ответили (идите в сад)?
Виктор Петров, Виктор… Пол гепа в понедельник закрывать мы решили как не фиг делать…
😅😅😅
Роман Бабанин,
+1000
сильно недооценена
Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европуhttps://dzen.ru/news/story/60f7a3f3-7cfc-5d99-a459-6b2fcfc351cc?lang=ru&from=rub_portal&wan=1&annot_type=trust&t=1734906308&persistent_id=3066562947&cl4...
SloikinSloikin,
Прикольно))) но заяц правильно пишет про некоторые моменты
«Какую выгоду это принесет ВК? Рост — выручки, рост прибыли и рост котировок!»
т.е. будет рост фин показетеле...
Михаил Тайков, короче ты шестерка разводилы, скриншоты комментариев типо скидываешь и 5 рублей получаешь?
А перед ВОСА в Черном море снова начинается шторм, который уносит обратно в море невывезенные емкости и мешки с мазутом/загрязненным песком и начинает выносить на сушу новые обьемы мазута.
Это уже м...
Бекас, Фицо — наш слоняра. Приехал за инструкциями к Темнейшему
master1, исходя из риторики последних дней вполне вероятно консолидированный идиот в Москве совершит величайшую глупость в современной истории, я бы даже сказал преступление и все таки воспользуетс...
formalist, да легко может и вниз открыться для коррекции, здесь хорошая развилка и в обе стороны факторов хватает… тренд лонговый, погода за снижение цен… всех ли медведей кукл уже обобрал, чтобы п...
Видимо, 99% этого «кода» — это исторические данные.
или ютьюбе посмотрите его вебинары
интересно.
Разработчики наверное комментируют код на уровне Льва Толстого — 300 тыс строк так нехило
1. У наших разработчиков (основной части) сфера профессионального интереса не совпадает с фондовым рынком. Их интересы — в разработке программного обеспечения (для фондового рынка, для сферы услуг, для медицины и т.п.). Все комментарии уперлись в 300 тыс. строк кода, но не поинтересовались, а о чем эти 300 тыс. Эти сотни тысяч обеспечили роботу универсальность. Сейчас актуальны арбитражные стратегии — робот их реализует. Начнет расти фондовый рынок, будут интересны другие стратегии. Но ничего менять не надо. Алгоритм настолько универсален, что можно строить стратегии, от голых акций, фьючерсов, опционов к арбитражу и их комбинациями. А алгоритмы защиты данных, а облачные технологии… Для этой части нашей команды разработка робота- это совершенствование профессиональных навыков, а продвижение — это отдача от проделанной работы.
2. Для тех, у кого ФР это сфера профессиональных интересов, то во-первых, Их интерес не только и не столько в заработанных деньгах, сколько в подтверждение обоснованности их представлений о процессах ценообразования на фондовом рынке. Во-вторых, «за державу обидно»! Российский фондовый рынок стал отрицательно коррелироваться с мировыми индексами после известного решения ММВБ об укрупнении лотов. В небогатой стране развитие фондового рынка требует не только и не столько увеличение капитализации (в чем конечно же заинтересованы эмитенты и акционеры), а вовлечение в рынок как можно большего числа граждан. Одновременное решение этих задач (а лучше с приоритетом второй) придает рынку устойчивость. Такой рынок стоит на своих собственных ногах. Реально сделали прямо наоборот — рынок наш, а ноги его чужие. Отсюда и отток капитала. Вот мы и пытаемся поставить наш рынок на собственные ноги, предлагая гражданам робот с минимальными рисками инвестирования и доходностью выше банковских процентов. Отсюда логично вытекает необходимость совместных с брокерами семинаров. Потому и семинарим.
НУ ЕСЛИ ТЫ ПИШЕШЬ ПРОГИ 300 т.строк (меня это просто умиляет), ТАК ХОТЯ БЫ ПОВЕДАЙ МИРУ, ЧТО ЕСТЬ ТАКОЙ ЯЗЫК — VBA!!! — ArtLAB.
НЕ УДЕРЖАЛСЯ, ПОТОМУ И ПРОДОЛЖАЮ:
VBA — достаточно мощная среда разработки, по которой не только можно связать все приложения MS_OFFICE, но и управлять самим компьютером. К примеру платформа MT4 значительно ниже по возможностям, MT5 — только приближается к такому уровню…
И еще про 300 т.строк — ЭТО 100%% ЭНТРОПИИ И НА ВЫХОДЕ — ОДНИ ТОЛЬКО БАГИ…