Риск-менеджмент на ЛЧИ

Неправильная она, не соответствует положению конкурса

а не могли бы вы выкладывать таблички по поводу ЛЧИ не в виде картинок а в иде таблиц. потому как ников много и поиском по странице не найти нужного на картинках.?

шестьдесят первый :)

Алексей Бойко
Алексей, вот смотрю я на номинантов, читаю положение, смотрю формулу, и вижу что, что-то у Вас не так, обнаружил 3 неточности:
1 (явное)
Читаем положение:
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, суммарные начальные активы которых на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и Срочном рынках превысили 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, и за счет которых за время проведения Конкурса было подано не более 300 (трехсот) Активных заявок в течение дня T, и за счет которых за время проведения Конкурса были совершены сделки и/или у которых имелись открытые позиции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и Срочном рынках не менее чем в 15 (пятнадцати) торговых днях за время участия в Конкурсе.
— Из этого пункта (и из вашего же комментария smart-lab.ru/blog/202564.php#comment3008427) следует, что необходимо быть в конкурсе не менее 15 дней, а именно — совершать сделки или иметь открытые позиции, что в общем то разумно. Но что тогда делает сейчас на 1 месте MF * R & R *, которые лишь ставил заявки (про заявки ничего нет в положении, да и неразумно это) в эти 15 дней, а сделки и/или открытые позиции у него были лишь 2 дня.

2. неясно как же вы все таки берете среднюю доходность по дням простую (доход дня на стартовую) или сложную (относительно совокупного дохода) или среднегеометрическую?.. Как учитывается изменения стартовой? Логично, что учитывая, что в расчетах доходности наращенный капитал не учитывается (стартовая замороженная), то % вверх и % вниз должны быть одинаковые (простые), и не должно быть ситуаций при положительной доходности (так как среднедневная доходность всегда будет положительной) отрицательный Сортино и наоборот, у Вас же есть оба эти варианта.

3. Ну и как бы вы не считали дневные доходности, по приведенной Вами формуле в положении, не может быть Сортино меньше -1 (корень из суммы квадратов отр. доходностей больше всех сумм), а у Вас есть