Убийственный DDE

Товарищи, срочно нужен совет!
Собрал небольшого дельтахеджера в экселе с простяцким алгоритмом и он меня чуть не разорил, мать его.
Вся проблема вот в чем — DDE почему то иногда не обновляет бид/аск опционов и изза этого продолжает висеть старое значение дельты, хотя она уже могла сто раз перевернуться из -1 в +4.
Проблема решается остановкой вывода по дде и запуском снова. Но это такой гемор и вообще теряется весь смысл автоматики..
Может быть есть способ это как нибудь пофиксить?

dde Excel дельтахеджирование алготрейдинг

v3Rtex

Уфа

419

с 12 апреля 2012

7 Комментариев

v3Rtex
24 сентября 2014, 19:48
Счастливый Конец, эмм, с таким я вряд ли справлюсь. Кажется, мне будет проще освоить qpile и считать дельту в квике, а торговать уже экселем…
но все равно спасибо
0
Алиев Сергей
24 сентября 2014, 19:55
Вот хороший дельта-хеджер (сам пользовался) itglobal.ru/ru/products/delta-hedger
0
Алиев Сергей
24 сентября 2014, 20:27
Отдельно они хеджер не продают, надо покупать еще базовый комплект, но это все равно относительно недорого itglobal.ru/ru/products/option-workshop-buy
0

Читайте на SMART-LAB:

NZD/CHF: цены уперлись в потолок, давая шанс на снижение

Кросс-курс NZD/CHF оттолкнулся от области сопротивления, сформированной между уровнями 0,4663 и 0,4674. При этом текущий день (среду) цена пробует закрыть падающей свечой, которая, однако, не...

Tickmill

04.02.2026

Доход на волатильности: ищем интересные идеи в непростой конъюнктуре

На мировом рынке энергоносителей сохраняется сложная конъюнктура: давление на цены оказывает профицит предложения, однако геополитика, слабость доллара и необходимость ряда стран восполнять...

Финам Брокер

04.02.2026

Как возможное ограничение вывоза золотых слитков увеличит вторичный рынок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе

С 1 сентября 2026 года вывоз из России золотых слитков весом более 100 г физическими лицами может стать возможен только при наличии специального разрешения Федеральной пробирной палаты,...