Сам смотрю ОИ фьюча на индекс РТС. Полагаю, что картинка по Физлицам является хорошим индикатором текущих рыночных спекулятивных настроений.
А вот с «метафизикой» ОИ Юрлиц хотелось бы разобраться. На падениях августа и сентября спред между шортами и лонгами сильно увеличивался. И Юрики всегда были против движения, т.е. на падении у них было намного больше лонгов. Если фьчерсы — это инструмент хеджирования, то как это работает в данной ситуации? Полагаю, что на падении крупные Юрики «завязли» в лонгах, попросту не закрывали своих долгосрочных лонговых позиций. Тогда логично было бы хеджироваться шортом фьча? А картинка по ОИ прямо противоположная. Что я неправильно понимаю?
Дмитрий, есть такое. Хотя вон ВТБ вчера отменил комиссии по ОФЗ.
Такое ощущение что сегодня в моменте было удачное время утром выйти из всего и подождать отката. Но если опять не угадал бы — кус...
Генсек НАТО заявил, что альянс, как и США, хочет прочного мира на Украине, "мирные переговоры по Украине" он "абсолютно поддерживает" — РИА Новости Генсек НАТО заявил, что альянс, ...
Генсек НАТО заявил, что альянс, как и США, хочет прочного мира на Украине, "мирные переговоры по Украине" он "абсолютно поддерживает" — РИА Новости Генсек НАТО заявил, что альянс, ...
Сам смотрю ОИ фьюча на индекс РТС. Полагаю, что картинка по Физлицам является хорошим индикатором текущих рыночных спекулятивных настроений.
А вот с «метафизикой» ОИ Юрлиц хотелось бы разобраться. На падениях августа и сентября спред между шортами и лонгами сильно увеличивался. И Юрики всегда были против движения, т.е. на падении у них было намного больше лонгов. Если фьчерсы — это инструмент хеджирования, то как это работает в данной ситуации? Полагаю, что на падении крупные Юрики «завязли» в лонгах, попросту не закрывали своих долгосрочных лонговых позиций. Тогда логично было бы хеджироваться шортом фьча? А картинка по ОИ прямо противоположная. Что я неправильно понимаю?