RI / SI/ BRENT - корреляции и перспективы

В продолжение
smart-lab.ru/blog/203502.php
На тот момент РТС реально должен быть в районе 116, куда собственно он и пришел
было

Стало

На сегодня РИ неплохо бы сходить в 110 либо Си припасть ниже 38

Вчера было бы лучше всего продать перекупленный СИ и вместе с ним не понятно на чем растущий РТС

с вечорки этот дуэт дал больше 600 пп чистой, спокойной прибыли, не ломая голову, что будет дальше, я ожидал этого, но не думал что бахнут так далеко и быстро, на бентли не насобирал)

корреляция

Zuccer0

Город

169

3 473

с 16 мая 2012

12 Комментариев

smax0
17 сентября 2014, 15:22
фигня все это.
корреляции в квике на глазок.
вы масштаб измените и все будет выглядеть совсем не так как у вас.
+1
Zuccer0
17 сентября 2014, 15:29
вообще я смотрю не на глазок, а через софт который все рассчитывает с точностью до тика( я тут просто по быстрому накарякал), а на квике надо просто знать от какой точки смотреть и все, а так конечно это все фигня, ну уж что есть, не дорос видать по взрослому анализ делать, так, плюшками балуемся)
+3
Zuccer0
17 сентября 2014, 16:11
SerWer, у меня самописный
+1
Lasleon
17 сентября 2014, 17:19
Вы берете за основу момент пересечения, но РИ и СИ не ходят зеркально…
Можете взглянуть на их предыдущие пересечения в конце июля и в середине августа. В обоих случаях они не соблюдали зеркальность, поэтому ждать РИ на 110 не нужно.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы

Всех с прошедшими праздниками! Пока многие отдыхали, акции на бирже росли (некоторые прям стремительно), пришлось перетрясти портфель Прошлый пост тут —...

Mozgovik

08.01.2026

Цвет лебедя – неопределенный

2 ядерные державы опасно сблизились . А для фондового рынка как будто ничего не произошло . -1% по Индексу МосБиржи. И без эффекта для облигаций. Видимо, прививались, прививались от...

Иволга Капитал

06:59

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

11:45

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...