О трейдинге и Герчике... Хочу прокомментировать

Бегло прочитал этот пост вчера:

О случайности прибыли и закономерности просадок. По мотивам Мартынова, Кастанеды и Герчика

Комментировать не стал, в принципе со всем согласен. Правда, тас содержится небольшой наезд на Александра Герчика, который сегодня ночью даже отписался на смартлабе...

Правда потом тролли видимо набросились на Александра, и тот удалил свой пост.

Хочу выразить свое отношение ко всему сказанному.
Во-первых, я всегда с удовольствием слушаю Герчика. Почему? Потому что я на 99% согласен со всем, что он говорит в отношении трейдинга. Во-вторых, мне нравится оптимизм и заразительный позитивный настрой этого человека! 

В этой связи хочу прокомментировать высказывания г-на Vestnikov:
"тот же А.М.Герчик постоянно на своих встречах и семинарах называет желаемый и достигаемый процент прибыльных дней, а то и сделок у себя и своих учеников. И редко называемая цифра бывает ниже 90%" 

Лично я такого не помню. Во всяком случае, А.М.Г. никогда не делал на этом акцента. Герчик всегда говорил о том, что сам предпочитал уносить деньги с рынка каждый день — таков его характер и особенность внутридневной торговли. В этом нет ничего плохого и предосудительного. 

В то же время, я совершенно понимаю негодование г-на Вестников. Собственно, Вестников совершенно справедливо говорит о том, что высказывает точку зрения со стороны системного трейдера.

Принцип Парето в отношении прибыльных-убыточных дней системного трейдера абсолютно нормален. Но! Для того, чтобы его соблюдать, вы на 100% должны иметь железное терпение и иметь 100%  веру в свою систему. Психологически очень тяжело 80% дней получать убытки. Это не подходит для большинства людей. И это не значит, что для того, чтобы быть успешным, надо обязательно иметь большую часть убыточных сделок .

Кстати стоит оговориться, что системы бывают разные и принцип 80-20 скорее всего применим, если трейдер торгует тренды, и извлекает 80% прибыли из 20% сделок в том случае, если использует существенное соотношение прибыль/риск. При другой системе соотношение может сильно отклоняться от этой величины. 

Справедливости ради, стоит отметить, что Герчик всегда говорит, что это соотношение у сделки должно быть не меньше трех.

И вот еще один тезис, который я хочу прокомментировать:
«просадки на счетах трендовиков (также зачастую достигающие 30% от счёта при доходности около 100% годовых) являются вполне нормальными. Т.е. «черный лебедь» (в хорошем или плохом смысле) – это не случайность, а закономерность торговли трендовиков. И задача не в том, чтобы  их избегать, а в том, чтобы максимизировать положительные выносы и минимизировать отрицательные.
Тот же Ларри Вильямс для этого успешно использовал критерий Келли, требующий увеличивать лимиты на позиции после положительных интервалов и уменьшать – после отрицательных.
 
Но всё, что говорилось выше сильно противоречит одному из основных тезисов уважаемого А.М.Герчика: «Ни дня, ни месяца без прибыли!»»

Это не совсем так. Первая часть цитаты справедлива в том случае, если вы системно торгуете экстрадей 1 актив, который вдруг встал в боковик и динамика вашего счета поползла вниз.

Если вы торгуете огромное количество нескоррелированых активов на американском рынке акций внутри дня (случай А.М.Г.), то тезис о безубыточных месяцах становится вполне реалистичным.

И кстати говоря, чтобы восстановить справедливость, насколько я помню, Герчик все-таки никого не призывает получать прибыть каждый день. Лично я для себя запомнил тезис о безубыточных месяцах, и сделал его своей целью!

За последние 34 месяца у меня было 2 убыточных: июнь 2010, и июль 2011. И я должен сказать, что такая цель — сводить месяца с прибылью, будучи реализованной, очень сильно повышает вашу персональную уверенность в своих силах. НО! Я ни в коем случае не хочу сказать, что для 100% всех трейдеров эта цель является единственно правильной.

В целом, Вестников все правильно говорит, но немного субъективно по отношению к Герчику. 

В качестве живого примера, вспомним того же Феникса в рамках конкурса ЛЧИ-2011 под ником MA_CROSS.
Торгует робот, торгует системно фьючерс на РТС.
И при этом зарабатывает каждый день.
Почему?

Потому что робот ловит не большие тренды, а микротренды, которых внутри одного дня достаточно, для того, чтобы при соотношении прибыльных/убыточных, скажем 30/70 выводить счет по итогам дня в плюс. Соответственно, цель получения прибыли каждый день не такая уж и порочная.

Все зависит от интервала торговли и размера счета.