Сколько мне нужно контрактов RVI, чтобы захеджить падение рынка?

Есть портфель стоимостью 1 миллион рублей. Чтобы полностью отбить падение рынка, сколько нужно купить контрактов?

Мне нужно посчитать бету портфеля (так как он неполностью копирует micex)? Для простоты положим, что у меня market portfolio.

Если взять презенташку, то за весь период корреляция -66%. То есть мне нужно брать на 1 миллион портфеля в полтора раза больше фьюча?

ГО 66 тысяч, но сколько денег представляет из себя 1 фьючерс? Посчитал — в 2 раза больше. 1 фючерс ~ 123 тысячи.

Итого, мне нужно постоянно держать на фортсе 66 * 13к = 858,000 рублей? Да вы издеваетесь?

Простой вопрос, ответа нет ни на смарт-лабе, ни на конференции в финаме, ни на презентации.

Это говорит лишь о том, что данный продукт не нужен никому, кроме алготрейдеров и спекулянтов. На ком вы там собираетесь зарабатывать, если эта «страховка» никому не нужна будет — я хз.

Хотя просить плечо 1 к 10 на таком инструменте — это конечно бестолку. Народ в стране шальной и после каждого намкрыша будет сотня-другая бездельников, оказавшихся должными брокерам квартиры.

Удачи!

RVI

siva

не определен

1 613

с 23 марта 2011

30 Комментариев

Scorpi_999
11 сентября 2014, 15:43
Что такое RVI? )))
+1
Фибофан
11 сентября 2014, 15:58
а чего ты хочешь с RVI думаешь так просто легко деньги даются? и не мечтай даже!
+1
Scorpi_999
11 сентября 2014, 16:18
Если я например покупаю акции Сбера я страхую их от падения продажей фьючерсов Сбера. В чём у вас проблема не понятно? Вы что хотите хеджить то? )))))
+1
Orbus
11 сентября 2014, 16:23
RVI по своей природе хорошо работает на сильных падениях. при корреляции 0.66, при падении рынка на 10% ( 100 000 убыток от Вашего портфеля в 1М) RVI вырастет на 6.6 пункта, -> 6.6/0.05 *187= 24684 руб/контракт, значит Вам нужно 4 контракта. А скажем 3 марта рынок упал на 12% — убыток 120К, RVI вырос на 30 пунктов, 30/0.05*182 = 109К на контракт
0

Читайте на SMART-LAB:

Дивидендные аристократы: лекарство от неопределенности

Российский фондовый рынок продолжает находиться под давлением внешнеполитической неопределенности. Переговоры между Россией и Украиной временно приостановлены, а эскалация на Ближнем Востоке лишь...

БКС Мир инвестиций

10:10

Почему прозрачность бизнеса важна для публичной компании

📊 Публичный статус компании — это не только доступ к капиталу, но и обязательство регулярно раскрывать информацию о своей деятельности. Прозрачность становится частью операционной модели, а...

МГКЛ

10:01

💪 Аудиторы подтвердили рост SOFL по всем ключевым показателям

Друзья! Отчетность Софтлайн по МСФО за 12 месяцев 2025 года успешно прошла аудиторскую проверку. Были подтверждены все основные финансовые показатели: • Оборот составил 132,1 млрд рублей (+10%...

Softline

09:11

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...